【投資手法】出来高を見れば明日の相場がわかる


デイトレの動きを予想するのに、出来高はものすごく役に立つ。

FXのような相対取引ではマーケット全体の正確な出来高というのはわからないが、株や先物のような取引所で売買されるものについては、出来高を監視することでマーケットの状態を予想することができる。

特にデイトレなどの目先のマーケットの動きを予想するには、出来高はものすごく役に立つ指数だ。

例として個別株のディフェンシブ銘柄である大阪ガスを例にとって説明しよう

2010年からの日中の値動きを表したグラフだ


取引時間に限定すれば、値段が下がりっぱなしになる典型的な値動きになっている

これに出来高というフィルターを入れるとどうなるか?

値動きなどは一切考量しないで、単純に出来高の前日比がプラスであったか、マイナスであったかだけの判断だ。

青ラインは出来高が前日比でマイナスだった場合の翌日の値動きのグラフ

オレンジラインは出来高が前日比でプラスだった場合の翌日の値動きのグラフ

出来高の増減を見るだけで、これだけはっきりと翌日への値動きに影響を及ぼすのがわかる

これは僕の推測だが、NY市場が活況で相場が盛り上がっている時は、輸出関連など景気に左右されるセクターの銘柄の売買が増え、大阪ガスのようなディフェンシブ銘柄の出来高は減少する。

逆に相場が盛り上がらず低調な日は、景気敏感株は敬遠され、大阪ガスのようなディフェンシブ銘柄が買われる。

大阪ガスの出来高の増減による翌日の値動きの影響は、こうしたお金の流れがセクター循環することにより起こるのではないかと考える。


相場とは意外と単純に的を絞ったほうがうまく行くことが多い

通常は出来高が増えるとマーケットは上昇モードに入るということを書いている投資本が多いが、実際に検証してみると、実は出来高と相場の動きは大阪ガスで見る限りは全く逆の動きをしていることがわかる。

毎日チャートを眺めて移動平均や一目均衡表の雲などのテクニカル指数を監視するのもいいが、出来高をチェックするだけでこうした傾向を簡単につかむことができる。

相場とは意外と単純に的を絞ったほうがうまく行くことが多いものだ。

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