Last Updated on 2020年10月23日 by ぷーやん
NT先物ヘッジモデルはN（225ミニ先物）とT（Topixミニ先物）を組み合わせたロングショート戦略で運用するモデル。
常に買い（ロング）と売り（ショート）の組合せのポジションを組む。
数日から数カ月ポジションを保有し、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。
2008年7月～2020年9月現在
225ミニ先物1枚+Topixミニ先物1枚
| 損益 | +1,067,500円 |
| 勝ち | 137 |
| 負け | 63 |
| 勝率 | 68.5% |
| #レシオ | 0.19 |
| MDD（値洗） | -370,000円 |
| PMレシオ | 2.89 |
| PR | 0.9 |
| 運用資金 | 400,000円 |
| 平均年利（単利） | +21.6％ |
2020年月別損益 単位：円
| 2020/1 | 85,250 |
| 2020/2 | 13,250 |
| 2020/3 | 206,750 |
| 2020/4 | 46,250 |
| 2020/5 | ポジション保有中 |
| 2020/6 | ポジション保有中 |
| 2020/7 | ポジション保有中 |
| 2020/8 | -182,000 |
| 2020/9 | +16,250 |
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