NT先物ヘッジモデル

NT先物ヘッジモデルはN(225ミニ先物)とT(Topixミニ先物)を組み合わせたロングショート戦略で運用するモデル。

常に買い(ロング)と売り(ショート)の組合せのポジションを組む。

数日から数カ月ポジションを保有し、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

2008年7月~2020年9月現在
225ミニ先物1枚+Topixミニ先物1枚

損益+1,067,500円
勝ち137
負け63
勝率68.5%
#レシオ0.19
MDD(値洗)-370,000円
PMレシオ2.89
PR0.9
運用資金400,000円
平均年利(単利)+21.6%

2020年月別損益 単位:円

2020/185,250
2020/213,250
2020/3206,750
2020/446,250
2020/5ポジション保有中
2020/6ポジション保有中
2020/7ポジション保有中
2020/8-182,000
2020/9+16,250

NT先物のロングショート戦略について

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