Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん
この前こんなツイートをした
アマゾンレビューを見たら大したことなかったので、この本を読んだことはないが、こんな本に興味を持つ変態は僕くらいかもしれない。
天気が株価に及ぼす影響など、頭の良いアナリストやクオンツたちはおそらく見向きもしないファクターだろう。
しかし僕は相場のサイコパスなので、天気だろうが月の満ち欠けだろうが、星座だろうが、1ミリでも相場で儲ける可能性があるのなら片っ端から検証したくなる。
今回は、気温の変化がもたらす株価への影響を検証した結果をご紹介したいと思う。
「気温と株価の関係？んなの関係あるわけないじゃん！」とあなたは言うだろう。
しかしこの記事を読んだ後、あなたは・・・
目次
- 気温と株価の関係を調べるという暇なやつ
- 世の中にあるデータは何でも利用する
- 気象庁のデータベースを使う
- 気温の変化による翌日の相場への影響
- 今後は数値化されていないデータを大量に数値化し検証するスキルが必須になる
気温と株価の関係を調べるという暇なやつ
頭の良いあなたなら、きっとこんなテーマで検証するなど時間の無駄以外の何物でもないと思うだろう。
僕も正直そう思わなくもないが、「もしかしたら誰も知らない真実がそこにあり、それを見つけて独り占めして大儲けができるかもしれない」というスケベ根性がいつも顔を出す。
まったくもってあきれた性格というか、相場のサイコパスというか、変態というか・・
そして結果は思いがけない展開となるから、やはり検証は楽しすぎるという思いを一層強くした。
では本題に入ろう。
世の中にあるデータは何でも利用する
まずはデータの収集から。
この時代、ネットを徘徊すれば実にいろんなデータがある。
日本の統計が閲覧できる政府統計データから、外部のシンクタンクによる経済データ、全国のラーメンデータなど、かなりの分野でデータベース化が進んでいる。
参考サイト
金融関係なら、経済指標やマクロ分析などのお決まりのお堅い資料がいくらでも出てくるし、アナリストならそれらを読み込んで、情報を分析して仮説を立てて・・・というプロセスで運用に役立てようとする。
しかし誰もが簡単にネットから情報収集できる時代、みんなが同じ情報にアクセスし、ゼロサムの相場の世界で他人を押しのけて勝つことは極めて難しい。
気象庁のデータベースを使う
今回は気温という、飲食や小売り、農業などの人には馴染みがあっても、金融関係の人なら触れもしないようなファクターである。
天気や気温は気象庁のデータベースがネット上で公開されているので、そのデータを使って検証することができる。
参考サイト
調べるのは気温の変化が日経225先物に及ぼす影響。
日経225先物は大阪取引所で取引されるので、何の根拠もないが場所柄、大阪の気温との関係を調べることにした。
気温の変化による翌日の相場への影響
まず前日比の気温の変化が翌日の日経225先物の値動きにどう影響するのかを見てみよう
気温が前日より上がった翌日の日経225先物の日中の動き
↓
気温が前日より下がった翌日の日経225先物の日中の動き
↓
おおー、マジか？
気温の変化による傾向がはっきりと表れているではないか！
- 前日より気温が上がると翌日はマーケットは下がる
- 前日より気温が下がると翌日はマーケットは上がる
思わず「うそでしょ？」と自分で突っ込みたくなるが、まさかこんな傾向があるとは驚いた。
日本のマーケットは逆張りにバイアスがあることは、システムトレーダーなら常識だが、まさか気温の逆張りにも有効だと知っている人はさすがにいないだろう。
もし知っていたという人がいたら、あなたは私よりも相当変態だ（笑）
次に月毎の傾向はどうだろうか
気温が前日より上がった翌日の日経225先物の日中の動き
↓
気温が前日より下がった翌日の日経225先物の日中の動き
↓
特に気温が下がった日の翌日は、12月から1月の寒い時期には相場も下がる傾向にあるようだ。
因果関係は全く不明だが、気候の変化が人間の判断に何かしら影響することがあるのだろうか。
他にもいろいろな分析ができると思うが、あまりやりすぎると本当にカオスになるのでこの辺でやめておくが、もう一度まとめると
- 前日より気温が上がると翌日はマーケットは下がる
- 前日より気温が下がると翌日はマーケットは上がる
翌日のマーケットの動きは気温の逆張りにバイアスがあり、気温の変化と逆のポジションを取ることで簡単に儲かってしまうという驚愕の事実が見つかった（笑）
↓
2012年11月～2019年11月（ミニ1枚）
損益 +1,505,000円
勝率 52.1％
最大ドローダウン 418,000円
年利（リスク20％） 10.1％
気温を使うだけの超簡単な資産運用をやってみますか？
その辺の有料の情報商材よりもよっぽど儲かるかも（笑）
あっ、ちなみに著作権は僕なので、お願いだから勝手にパクッて売らないでね
今後は数値化されていないデータを大量に数値化し検証するスキルが必須になる
ネットで誰でも簡単に情報が取れる時代だからこそ、誰も見向きもしないデータを組み合わせて検証することに意味がある。
なんでもかんでも片っ端からデータを串刺しにして検証することで、時として思いがけない化学反応が得られることがある。
これを僕はPPAP理論と呼んでいる。
さらにまだ数値化されていない情報を数値化し、データベースを蓄積することで、更に多面的な検証が可能になる。
未来のことがわからない不確実な相場の世界においては、検証スキルのみが成功する道だと思う。
まとめ
- 気温の変化で明日の相場の方向がわかる
- 気温を知るだけで年利10％の資産運用が可能になる
- データをPPAPすることで有効なモデルが量産できる
- 今後は数値化されていないデータを大量に数値化し検証するスキルが必須になる
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