Last Updated on 2020年1月20日 by ぷーやん
2019年は、システムトレードにとってなかなか良い年だった。
中でもデイトレに特化した225先物システムは、後半失速したが全体的にかなり調子がよく、資金管理手法である「Pの公式」をリスク100％設定で回したら、今日現在で+810％の利回り。
良い子は決して真似をしてはいけないベッティング設定だが、相場環境がハマればこれくらいは過去に何度も達成しているので、特に驚きはない。
1年で+810％はなかなかの物だと思うが、昨年の8月の時点では一時+2,000％を超えており、その後の鬼の様な失速で一気に落ち込んでしまった。
何ともド派手なジェットコースターのトレードであった。
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+810％といっても、リスク100％のギャンブル設定なので、スタート資金は10万円からのスタートだったが、最初からもっとぶち込んでいれば・・・といつも後になって思うんだよね。できんけどw
10万→200万→80万と口座残高が揺れ動くトレードは、なかなかインデックスファンドでは味わえないエキサイティングなものだ。
ちなみに同じ10万円スタートで、フラット（枚数1枚固定）でやっても+375％だから、システム自体がかなり好調だったようだ。
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さすがにフラットにすると、ドローダウンがめちゃくちゃ小さくなるので、メンタルにはすごく優しく、昨年の後半からの不調な時期でもハラハラ・ドキドキすることは無かっただろう。
そこで考えたのが、フラットとPの公式の間くらいのリスクでやるベッティング方法。
Pの公式・α（アルファ）と名付けた新たなベッティングでやったら、何とPの公式を上回る+870％のパフォーマンスだった。
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おー、ドローダウンが小さくてなかなかいいんではないかい。
フラット、Pの公式、Pの公式・αの3つを比較すると
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なるほどねえー。
Pの公式で200万の頂点で撤退すれば最高なんだが、そんなことできるわけないし、そう考えたら、Pの公式・αは良い感じだ。
ベッティングは奥が深いので、もっともっと深堀すればまた新たな発見があるかもしれない。うーん、だから相場って面白い。
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