激しい値動きの相場でエントリーが怖くなったら落ち着くまで待ってみる

激しい値動きの相場でエントリーが怖くなったら落ち着くまで待ってみる

相変わらずボラティリティの高い相場が続いている

コロナ相場で疑心暗鬼になるトレーダーの心理

このような激しい値動きの環境では、システムトレードも厳しい状態だが、僕のシステムを運用している方からご相談を頂いたのでシェアしようと思う。


ぷーやん様

いつもお世話になります、●●です。
ご無沙汰しております。

最近のコロナウィルスによる株価下落で株価が乱高下していて、
システムが連日損切りされる事態になっています。

この件につきましてお伺いいたしたく、
恐れ入りますがよろしくお願い致します。

225先物フラットベットの損切り幅について
225先物のフラットベットシステムも3/9からほぼ連日300円で損切りされています。

ここ最近は毎日乱高下で、寄付きから上下300円以上動くので、 300円のロスカットでは買いでも売りでも負ける日が多いです。

ある日には、買いで入って9時10分くらいには300円以上下落して損切りされた後、
鬼のように上がっていった日もありました(涙)。

そこで、ロスカット値を300円から500円で検証してみますと、 3月は逆に利益が出ている結果になりました。

すでに結果論ではありますが、今からでも損切り幅を500円に変えて今後トレードするのはアリでしょうか?
(しかし500円に変えた途端に、500円の損切りばかりになるかもしれませんが・・・こればかりはわかりませんが)

リーマンショックの2008年はかなり利益が出ているので、ボラが大きくなればシステムなら勝てるのではと思っていましたが、 2008年頃の日経平均は1万円ちょっとと、現在の半分くらいの価格だったので、損切り幅300円でも勝てたのかなあと思っています。

損切り幅の変更については如何でしょうか?

以上、恐れ入りますがよろしくお願い致します。


日経平均のボラティリティ(変動率)であるHVを簡単な計算で記録しているが、日中の値動きがコロナ相場になってから、とんでもない変動率になっている。
2019年1月~

今日現在でも日中のボラティリティは4.3%で、通常の動きの目安を2.5%以下と考えると極めて高いレベルにあることがわかる。

ちなみに1991年からだとこんな感じ

日中の値動きが大きいと、デイトレならリスクもあるがチャンスでもあるので本来なら歓迎すべき相場であるが、コロナ相場でやっかいなのは、値動きが一方向でなく上下に激しく乱高下するので、ロングを持って寄付きから大引けまで大きく伸びても、途中で激しく下落する場面があり、途中でロスカットされてしまうことが多い。

ショートポジションも同様に、途中で激しく上昇する場面でロスカットさせられ、その後大きく下落して大引けベースでは利益になっていたというパターンだ。

こういうボラティリティの激しい相場では、いっそのことロスカットなど設定しないほうが成績が良かったという判断もできるが、そこは結果論で、もし本当に行き着く先まで落とされたら一発退場してしまうので、やはり適切なロスカット設定は重要だ。

激しい値動きの相場でエントリーが怖くなったら落ち着くまで待ってみる

ロスカットに連続して掛かる今の激しい相場では、むしろ相場が落ち着くまで少し静観するのもありだ。

いくらエントリーの方向が合っていても、途中でロスカットで降ろされるくらい激しい値動きの相場にはあえて入らずに、値動きがある程度落ち着くまで待つのである。

マーケットが落ち着く目安は、上記したようにデイトレなら日中のHVの数値が役に立つ。

HVは以下のような簡易的な計算で十分なので、マーケットのHVを毎日監視して、落ち着いた頃合いを見て参入すればリスクもかなり軽減できるはずだ。

  • 日経平均の日中の変動率を求める 高値÷安値-1
  • 上記の数字の5日間の平均を計算する 
  • 2.5%以下になれば、相場は落ち着いてきたと判断する

トレードで重要なのはロジックとメンタルであるが、メンタルがやられると当然トレードはできないので、やはりメンタルはすべてにおいても最重要なポイントになる。

常に自然体でマーケットと向き合えるようにならなければ、いつまでたっても相場で利益を出すことはできない。

コロナ相場がいつまで続くのかはわからないが、リスクが自分には高すぎると思えば、「トレードをする、しない」という判断基準もしっかりとルール化する必要がある。

また暴落相場で威力を発揮するVIXをヘッジに使うことで、あえて暴落相場に挑むという方法もある

何となく気分で始めたり辞めたりするよりは、数値化して規律ある投資行動を取ることで、今後、第二、第三のコロナ相場がやってきても慌てることなく、どっしりと相場と向き合えずはずである。

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