運用モデル

個別株、ETF、先物、仮想通貨などマーケットのジャンルに応じた最適な運用モデルを構築。(2020年11月現在)

11月はマーケット全体が爆上げし、まれにみる上昇率だった。

最近の相場環境は、緩和マネーで溢れかえりどんどんと過去に見られた値動きパターンから乖離しているのがありありとわかる。

トレンドがはっきりと出ているので、中でもブレイクアウト系のビットコインは絶好調だった。

こういう相場では逆張り系が苦戦するのだが、逆にうまく押し目を拾えたようでどのモデルも調子が良かった。

ヘッジモデルは、相場のトレンドに関係なく今月も安定して利益が出ているので、安心感がある。

運用モデル一覧

ブレイクアウトモデル

レンジの動きからトレンドが発生したらポジションを持つブレイクアウトモデル。

過去から現在に至るまで様々なテクニカル指数が開発されたが、唯一一貫して機能しているのがブレイクアウト。

従来のブレイクアウトに独自のファクターを組み入れたオリジナルモデル。

動きのないレンジ相場には弱いが、コロナ相場などの暴落相場では類を見ない強さを発揮する。もちろん上昇相場にも強く、トレンドが発生したら上昇・下落の方向性に関係なく威力を発揮する万能のモデル。

単元株が1株から買えるETF銘柄やビットコインなどを選択することで、少額から投資できる。
数日~数カ月ポジションを保有するスイングトレード。

WTI原油価格連動型上場投信(最低資金2万~)

2014年3月~2020年11月現在

損益+44,042円
勝率40.2%
#レシオ0.18
MDD(値洗)-9,884円
PMレシオ4.3
運用資金20,000円
平均年利(単利)+34.5%

2020年月別損益 単位:円

20/1+720
20/2-1,351
20/3+11,143
20/4+4,884
20/5-1,221
20/6+3,828
20/7-395
20/8-1039
20/9629
20/10-879
20/11-2673
2014+4,960
2015+13,112
2016+3,824
2017+3,378
2018+11,733
2019-6,621

ビットコイン(最低資金5万円~)レバレッジ3倍

2015年7月~2020年11月現在

損益+251,157円
勝率43.9%
#レシオ0.29
MDD(値洗)-44,507
PMレシオ5.64
運用資金50,000円
平均年利(単利)+85.1%

2020年月別損益 単位:円

20/1+5,822
20/2+6,368
20/3+6,485
20/4+6,604
20/5-2,667
20/6-619
20/7+4,294
20/8+225
20/9-1,190
20/10+6,107
20/11+15,576
2015+17,692
2016+29,097
2017+136,975
2018+12,274
20019+31,219

ブレイクアウトシステムについて詳しくはこちら

ブレイクアウトシステムの購入はこちら

ETFヘッジモデル

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ETFヘッジモデルはETFを単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

日経平均ブル2倍上場投信(最低資金10万~)

2013年5月~2020年11月現在

損益+526,401円
勝率54.7%
MDD-31,140
PMレシオ16.9
#レシオ0.10
投資資金100,000円
平均年利(単利)+63.5%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+14,330
2020/2-8,250
2020/3+44,790
2020/4+510
2020/5+5,800
2020/6+22,720
2020/7-8,870
2020/8-860
2020/9+770
2020/10+3,560
2020/11+19,490
2013+103,103
2014+80,752
2015+38,817
2016+90,880
2017+32,309  
2018+74,090
2019+10,860

TOPIXブル2倍上場投信(最低資金15万~)

2012年4月~2020年11月現在

損益+576,287円
勝率53.7%
MDD-46,869
PMレシオ12.4
#レシオ0.09
投資資金150,000円
平均年利(単利)+50.0%

2020年月別損益

2020/1+8,130
2020/2-4,925
2020/3+39,220
2020/4+1,410
2020/5+5,100
2020/6+12,520
2020/7-7,770
2020/8+3,640
2020/9+2,870
2020/10+3,060
2020/11+7,670
2012+18,097
2013+122,236
2014+126,483
2015+40,659
2016+108,925
2017+29,932
2018+50,870
2019+15,830

トレード手法について

個別株ヘッジモデル

個別株ヘッジモデルは個別株を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

トヨタ自動車(最低資金35万~)

損益+1,793,159円
勝率53.0%
MDD-108,055円
PMレシオ16.6
#レシオ0.09
投資資金350,000
平均年利(単利)+54.9%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+18,995
2020/2-12,440
2020/3+242,910
2020/4+20,550
2020/5+14,040
2020/6+53,450
2020/7+7,220
2020/8-28,490
2020/9-450
2020/10+33,760
2020/11-20,550

東京ガス(最低資金30万~)

損益+985,990円
勝率53.5%
MDD-139,164
PMレシオ7.1
#レシオ0.08
投資資金300,000円
平均年利(単利)+35.5%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-7,905
2020/2-12,790
2020/3+184,210
2020/4-56,850
2020/5+33,340
2020/6+39,150
2020/7-36,380
2020/8+2,560
2020/9-9,550
2020/10+24,760
2020/11-8,350

ソフトバンクグループ(最低資金45万~)

損益+1,373,888円
勝率53.5%
MDD-229,810
PMレシオ6.0
#レシオ0.08
投資資金450,000円
平均年利(単利)+33.5%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-12,545
2020/2-14,240
2020/3+146,110
2020/4+64,150
2020/5+71,840
2020/6+5,170
2020/7-7,980
2020/8+19,510
2020/9-66,950
2020/10+94,120
2020/11+68,440

トレード手法について

NT先物ヘッジモデル

NT先物ヘッジモデルはN(225ミニ先物)とT(Topixミニ先物)を組み合わせたロングショート戦略で運用するモデル。

常に買い(ロング)と売り(ショート)の組合せのポジションを組む。

数日から数カ月ポジションを保有し、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

2008年7月~2020年11月現在
225ミニ先物1枚+Topixミニ先物1枚

損益+1,080,000円
勝率68.7%
#レシオ0.19
MDD(値洗)-517,750円
PMレシオ2.09
PR0.8
運用資金400,000円
平均年利(単利)+21.5%

2020年月別損益 単位:円

2020/185,250
2020/213,250
2020/3206,750
2020/446,250
2020/5ポジション保有中
2020/6ポジション保有中
2020/7ポジション保有中
2020/8-182,000
2020/9+16,250
2020/10+12,500
2020/11ポジション保有中

NT先物のロングショート戦略について

NT先物ヘッジモデルの購入はこちら

先物ヘッジモデル

先物ヘッジモデルは先物を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

225mini先物(最低資金55万~)

2011年5月~2020年11月現在
225ミニ先物1枚

損益+3,608,250円
勝率54.1%
MDD-210,423
PMレシオ17.1
#レシオ0.1
投資資金550,000円
平均年利(単利)+70.4%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+45,060
2020/2-72,605
2020/3+253,270
2020/4+60,790
2020/5+87,770
2020/6+130,920
2020/7-25,730
2020/8-940
2020/9-6,170
2020/10+12,420
2020/11+90,900
2011+437,900
2012+68,997
2013+789,768
2014+516,980
2015+255,731
2016+590,965
2017-976
2018+356,760
2019-2,560

Topixミニ先物(最低資金65万~)

2011年5月~2020年11月現在
Topixミニ先物1枚

損益+2,234,184円
勝率53.6%
MDD-359,085円
PMレシオ6.2
#レシオ0.07
投資資金650,000円
平均年利(単利)+37.7%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+48,225
2020/2-48,280
2020/3+158,630
2020/4+15,750
2020/5+34,040
2020/6+34,700
2020/7-38,380
2020/8+5,880
2020/9-10,300
2020/10+15,960
2020/11+21,530
2011+218,820
2012-25,513
2013+483,939
2014+459,443
2015+308,142
2016+479,592
2017+95,826
2018+143,920
2019-158,610

マザーズ先物(最低資金65万~)

2016年7月~2020年11月現在
マザーズ先物1枚

2016年7月~2020年11月現在
マザーズ先物1枚

損益+1,119,495円
勝率51.1%
MDD-339,220
PMレシオ3.3
#レシオ0.08
投資資金650,000円
平均年利(単利)+39.1%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-19,925
2020/2-47,280
2020/3+269,170
2020/4+72,750
2020/5+168,540
2020/6+8,950
2020/7+1,120
2020/8+30,310
2020/9+81,550
2020/10+58,580
2020/11+132,420

JPX先物(最低資金50万~)

2014年11月~2020年11月現在
JPX先物1枚

損益+1,220,717円
勝率52.1%
MDD-234,120
PMレシオ5.2
#レシオ0.05
投資資金500,000円
平均年利(単利)+41.0%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+41,130
2020/2-67,950
2020/3+144,660
2020/4-2,250
2020/5+44,800
2020/6+52,050
2020/7-57,300
2020/8+27,040
2020/9-21,380
2020/10+16,960
2020/11+15,710

トレード手法について

先物片張りモデル

先物単体で運用するモデルで他の商品でヘッジしない。

マーケットの過熱感を独自開発のパラメータで監視し、買われ過ぎレベルなら売りポジション、売られ過ぎレベルなら買いポジションを持つ逆張りタイプのモデル。

デイトレでポジションを翌日に持ち越さない。

【日経225先物・デイトレver2】 (ラージ1枚) 単位:円

2007年~2020年11月現在

2020年
1月 +590,000
2月 -790,000
3月 -990,000
4月 -650,000
5月 +450,000
6月 +180,000
7月 -970,000
8月 +110,000
9月 +240,000 
10月 +50,000
11月 +60,000

年間成績
2019年 +3,420,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000

【TOPIX先物・デイトレver3】 (ラージ1枚)単位:円

2007年~2020年11月現在

2020年
1月 +515,000
2月 -780,000
3月 -1,020,000
4月 -160,000
5月 -175,000
6月 +185,000
7月 -555,000
8月 +135,000
9月 +195,000
10月 +610,000
11月 +415,000

年間成績
2019年 +365,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000

【半沢の直樹システム(NT両建)】 ミニ1~10枚 単位:円

2009年~2020年11月現在

2020年
1月 +5,000
2月 -56,500
3月 +174,000
4月 +115,500
5月 +61,000
6月 -1,500
7月 +31,000
8月 +36,000
9月 -16,500
10月 +37,000
11月 +200,000

年間成績
2019年 +306,000
2018年 +367,500
2017年 +233,000
2016年 +440,500
2015年 +293,500
2014年 +42,000
2013年 +270,000
2012年 +171,500
2011年 -34,000
2010年 +130,000
2009年 +283,000

【日経225先物・ナイトセッション】 (ラージ1枚) 単位:円

2011年~2020年11月現在

2020年
1月 +380,000
2月 +300,000
3月 +900,000
4月 -650,000
5月 -60,000
6月 +390,000
7月 -450,000
8月 +440,000
9月 -410,000
10月 -30,000
11月 +900,000

年間成績
2019年 -230,000
2018年 +2,920,000
2017年 +560,000
2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
2014年 +1,570,000
2013年 +2,810,000
2012年 +370,000
2011年 -340,000

【Topix先物・ナイトセッション】 (ラージ1枚) 単位:円

2011年~2020年11月

2020年
1月 +165,000
2月 -250,000
3月 +0
4月 ‐340,000
5月 +155,000
6月 +205,000
7月 +55,000
8月 -65,000
9月 -410,000
10月 +65,000
11月 +130,000

年間成績
2019年 +1,795,000
2018年 +995,000
2017年 +845,000
2016年 +1,760,000
2015年 +785,000
2014年 +1,245,000
2013年 -155,000

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225先物デイトレシステムver2
TOPIX先物デイトレシステムver3

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