Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん
曜日のアノマリーというのは、昔からシステムトレードに組み込むファクターとして常に意識していたが、当たる時期と外れる時期がバラバラで、正直、今一歩踏み込んで取り入れるのに躊躇している。
過去データを検証して、月曜日が上がりやすいとか水曜日が下がりやすいとかの傾向はすぐにわかるが、これらをうまくフィルターで使おうと思って実際にフォワードテストなんかをやると結構コケてしまうパターンが多いのよ。
今の相場は日本株インデックスのETF関連は日銀ががっつり買っていて、もはや完全に官製相場になっている模様だが、こうした影響が相場にかなりの影響を与えているのは間違いない。
よく曜日のアノマリーで使うのが、週末の金曜日に関しての値動き。
週末は個人をはじめファンドや機関投資家のポジション整理などの影響で値動きのパターンが顕著に表れると言われているが、確かに直近1年間はその傾向が強いようだ。
これは直近１年間の金曜日の日中の値幅をグラフにしたものだ。
↓
金曜日は圧倒的に下がる傾向にあることがはっきりとわかる。
これだけ見事な下げっぷりを見せつけられると、金曜日の日中は買いポジションを取る気がしなくなるが、では何で金曜日にこれだけ見事に下がるのだろう？
デイトレーダーの影響？ファンドの影響？日銀の影響？
まあようわからんが、とにかく金曜日は下がるパターンだというのは頭の隅にでも置いて置いても損はないかもしれない。
今、このブログを書いているのは金曜日。
これを見て、がっつり売って儲かるかもしれんよ？
逆に担がれてがっつりヤラレるかもしれんけど・・
当たれば僕のお陰、外れたら自己責任・・といつものパターンでごめんなさい。
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