225先物デイトレシステムver2のロスカット設定について

225先物デイトレシステムver2のロスカット設定について

先日、改訂版として225先物デイトレシステムver3を公開したが、従来のver2のロスカット設定を変更することでも改善できるようなのでご連絡。

具体的には、ver2のロスカット設定を300円→250円に変更することで、今年2020年のコロナ相場でも今のところプラス運用で推移していることが判明。

ver2の成績(2007~2020年12月現在)

20/1590,000
20/2-100,000
20/3-580,000
20/41,040,000
20/5330,000
20/6660,000
20/7-870,000
20/880,000
20/9240,000
20/10100,000
20/11-230,000
20/12300,000

2020年損益合計(2020年12月22日現在) +1,560,000円(ラージ1枚)

ただし、ロスカットを250円にすることで過去の年度別において、2017年はわずかだが、マイナス9万円になる。

年度別損益
20073,120,000
20082,650,000
20091,330,000
20102,190,000
2011870,000
2012350,000
20138,060,000
20142,800,000
20152,520,000
20162,460,000
2017-90,000
20181,800,000
20193,200,000
20201,560,000

ver3の運用でも問題ないが、ロスカット設定を250円にすることでver2も継続して使えるし、ロスカット設定を従来よりも小さくできるので、引き続きこちらの運用でも問題ないと判断。

ロスカット設定の変更について、ver2をお使いの投資家の方から、ご親切にこの件に関して助言を頂いた。

この方は、複数の225先物デイトレシステムを運用しており、各システム毎にデフォルトのロスカット設定を変えるのが面倒なので、一律250円に統一しているそうで、ver2のままでもロスカット設定を250円にすることで十分、今年も利益が出ているとの事であった。

基本ロジックは全く変更せずに、ロスカット設定の変更だけで今年のコロナ相場でも結果的にプラスの損益を出せたようだ。

モデル開発当時のバックテストデータでロスカットの最適値(300円)を設定したが、今年のコロナ相場を値動きを含めてのロスカット設定を少しきつめの250円に設定するのが現在の最適値のようだ。

ロスカット設定の変更は、「日中_N225」シートのG21とBI21のセルを現在の300→250に変更すればOKです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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