運用モデル

個別株、ETF、先物、仮想通貨などマーケットのジャンルに応じた最適な運用モデルを構築。(2020年12月現在)

今年の長い1年が終わりました。
相場はまさにコロナで始まりコロナで終わった激動の1年でした。

誰もが世界の終わりだと脳裏をかすめた3月、その後の信じられないような爆上げ。
一体相場はどうなってしまったのでしょうか?

全体的にはほとんどのモデルが今年もプラスの成績で終われたのが良かったですが、長年無敗を誇っていた「片張り先物モデル」が今年初めてマイナスになったのが一番のショックでした。

いくら長くやってもやはり相場は難しいですね。
だからこそいつも精進するファイトが沸いてくるのだと思います。

今年反省すべきところはしっかりと反省し、来年益々モデルを進化させたいと思います。

2020年の各モデルの年間成績

【ブレイクアウト】(資金100万あたり)
WTI原油ETF +871,200
ビットコイン +1,098,000

【ETFヘッジモデル】(資金100万あたり)
日経ブル2倍ETF(1579)+884,250
Topixブル2倍ETF(1568)+488,985

【個別株ヘッジモデル】(100株単位あたり)
ソフトバンクグループ +317,715
トヨタ自動車 +305,765
東京ガス +152,765

【先物ヘッジモデル】(ミニ1枚あたり)
225先物 +617,935
Topix先物 +249,295
JPX先物 +221,450
マザーズ先物 +674,035
NT先物LS +92,250

【先物片張りモデル】(ラージ1枚あたり)
225先物 -1,640,000
Topix先物 -420,000
225先物(半沢の直樹)+664,000
225先物ナイト +1,750,000
Topix先物ナイト -260,000

12月の成績については以下をご覧ください

運用モデル一覧

ブレイクアウトモデル

レンジの動きからトレンドが発生したらポジションを持つブレイクアウトモデル。

過去から現在に至るまで様々なテクニカル指数が開発されたが、唯一一貫して機能しているのがブレイクアウト。

従来のブレイクアウトに独自のファクターを組み入れたオリジナルモデル。

動きのないレンジ相場には弱いが、コロナ相場などの暴落相場では類を見ない強さを発揮する。もちろん上昇相場にも強く、トレンドが発生したら上昇・下落の方向性に関係なく威力を発揮する万能のモデル。

単元株が1株から買えるETF銘柄やビットコインなどを選択することで、少額から投資できる。
数日~数カ月ポジションを保有するスイングトレード。

WTI原油価格連動型上場投信

2014年3月~2020年12月現在

損益+2,492,190円
勝率40.2%
#レシオ0.18
MDD(値洗)-575,405円
PMレシオ4.3
運用資金1,000,000円
平均年利(単利)+34.7%

2020年月別損益 単位:円

20/141,817
20/2-76,260
20/3635,151
20/4278,388
20/5-69,197
20/6220,516
20/7-22,604
20/8-59,560
20/935,408
20/10-53,800
20/11-148,321
20/1289,661

年別成績

14271,080
15772,258
16228,785
17197,302
18710,956
19-386,516
20871,199

ビットコイン(レバレッジ3倍)

2015年7月~2020年12月現在

損益+5,385,946円
勝率44.0%
#レシオ0.3
MDD(値洗)-890,139
PMレシオ6.05
運用資金1,000,000円
平均年利(単利)+88.5%

2020年月別損益 単位:円

20/1116,444
20/2127,365
20/3129,691
20/4132,078
20/5-53,336
20/6-12,382
20/785,873
20/84,509
20/9-23,801
20/10122,144
20/11311,525
20/12158,820

年別成績

15353,835
16581,940
172,739,495
18245,487
19624,376
20940,109

ブレイクアウトシステムについて詳しくはこちら

ブレイクアウトシステムの購入はこちら

ETFヘッジモデル

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ETFヘッジモデルはETFを単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

日経平均ブル2倍上場投信

2013年5月~2020年12月現在

損益+4,761,549円
勝率54.7%
MDD-280,260
PMレシオ17.0
#レシオ0.10
投資資金1,000,000円
平均年利(単利)+63.7%

2020年月別損益 単位:円

2020/1128,970
2020/2-74,250
2020/3403,110
2020/44,590
2020/552,200
2020/6204,480
2020/7-79,830
2020/8-7,740
2020/96,930
2020/1032,040
2020/11175,410
2020/1238,340
2013+927,927
2014+726,768
2015+349,353
2016+817,920
2017+290,781 
2018+666,810
2019+97,740

TOPIXブル2倍上場投信

2012年4月~2020年12月現在

損益+4,059,909円
勝率53.7%
MDD-328,083
PMレシオ12.4
#レシオ0.09
投資資金1,000,000円
平均年利(単利)+50.0%

2020年月別損益

2020/156,910
2020/2-34,475
2020/3274,540
2020/49,870
2020/535,700
2020/687,640
2020/7-54,390
2020/825,480
2020/920,090
2020/1021,420
2020/1153,690
2020/12-7,490

年度別成績

2012126,679
2013855,652
2014885,381
2015264,313
2016762,475
2017209,524
2018356,090
2019110,810
2020488,985

トレード手法について

個別株ヘッジモデル

個別株ヘッジモデルは個別株を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

トヨタ自動車(最低資金35万~)

損益+1,782,729円
勝率53.0%
MDD-108,055円
PMレシオ16.5
#レシオ0.09
投資資金350,000
平均年利(単利)+54.6%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+18,995
2020/2-12,440
2020/3+242,910
2020/4+20,550
2020/5+14,040
2020/6+53,450
2020/7+7,220
2020/8-28,490
2020/9-450
2020/10+33,760
2020/11-20,550
2020/12-23,230

東京ガス(最低資金30万~)

損益+996,260円
勝率53.5%
MDD-139,164
PMレシオ7.2
#レシオ0.08
投資資金300,000円
平均年利(単利)+35.9%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-7,905
2020/2-12,790
2020/3+184,210
2020/4-56,850
2020/5+33,340
2020/6+39,150
2020/7-36,380
2020/8+2,560
2020/9-9,550
2020/10+24,760
2020/11-8,350
2020/12+1,570

ソフトバンクグループ(最低資金45万~)

損益+1,339,498円
勝率53.5%
MDD-229,810
PMレシオ5.8
#レシオ0.08
投資資金450,000円
平均年利(単利)+32.5%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-12,545
2020/2-14,240
2020/3+146,110
2020/4+64,150
2020/5+71,840
2020/6+5,170
2020/7-7,980
2020/8+19,510
2020/9-66,950
2020/10+94,120
2020/11+68,440
2020/12-49,890

トレード手法について

NT先物ヘッジモデル

NT先物ヘッジモデルはN(225ミニ先物)とT(Topixミニ先物)を組み合わせたロングショート戦略で運用するモデル。

常に買い(ロング)と売り(ショート)の組合せのポジションを組む。

数日から数カ月ポジションを保有し、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

2008年7月~2020年12月現在
225ミニ先物1枚+Topixミニ先物1枚

損益+974,000円
勝率68.5%
#レシオ0.16
MDD(値洗)-529,750円
PMレシオ1.84
PR0.9
運用資金400,000円
平均年利(単利)+19.4%

2020年月別損益 単位:円

2020/185,250
2020/213,250
2020/3206,750
2020/446,250
2020/50
2020/60
2020/70
2020/8-182,000
2020/9+16,250
2020/10+12,500
2020/110
2020/12-106,000

年間成績

200816,000
200980,500
201012,750
20115,500
201236,750
2013133,000
2014-7,500
201567,250
2016108,000
2017-19,250
2018261,000
2019187,750
202092,250

NT先物のロングショート戦略について

NT先物ヘッジモデルの購入はこちら

先物ヘッジモデル

先物ヘッジモデルは先物を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。

翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。

発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。

225mini先物(最低資金55万~)

2011年5月~2020年12月現在
225ミニ先物1枚

損益+3,631,500円
勝率54.1%
MDD-210,423
PMレシオ17.3
#レシオ0.1
投資資金550,000円
平均年利(単利)+71.0%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+45,060
2020/2-72,605
2020/3+253,270
2020/4+60,790
2020/5+87,770
2020/6+130,920
2020/7-25,730
2020/8-940
2020/9-6,170
2020/10+12,420
2020/11+90,900
2020/12+42,250
2011+437,900
2012+68,997
2013+789,768
2014+516,980
2015+255,731
2016+590,965
2017-976
2018+356,760
2019-2,560
2020+617,935

Topixミニ先物(最低資金65万~)

2011年5月~2020年12月現在
Topixミニ先物1枚

損益+2,243,474円
勝率53.6%
MDD-359,085円
PMレシオ6.2
#レシオ0.07
投資資金650,000円
平均年利(単利)+37.4%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+48,225
2020/2-48,280
2020/3+158,630
2020/4+15,750
2020/5+34,040
2020/6+34,700
2020/7-38,380
2020/8+5,880
2020/9-10,300
2020/10+15,960
2020/11+21,530
2020/12+11,540
2011+218,820
2012-25,513
2013+483,939
2014+459,443
2015+308,142
2016+479,592
2017+95,826
2018+143,920
2019-158,610
2020+249,295

マザーズ先物(最低資金65万~)

2016年7月~2020年12月現在
マザーズ先物1枚

損益+1,054,845円
勝率50.9%
MDD-339,220
PMレシオ3.1
#レシオ0.07
投資資金650,000円
平均年利(単利)+36.7%

2020年月別損益 単位:円

2020/1-19,925
2020/2-47,280
2020/3+269,170
2020/4+72,750
2020/5+168,540
2020/6+8,950
2020/7+1,120
2020/8+30,310
2020/9+81,550
2020/10+58,580
2020/11+132,420
2020/12-82,150

年間成績

2016-82,501
2017229,481
2018265,190
2019-31,360
2020674,035

JPX先物(最低資金50万~)

2014年11月~2020年12現在
JPX先物1枚

損益+1,246,197円
勝率52.1%
MDD-234,120
PMレシオ5.3
#レシオ0.05
投資資金500,000円
平均年利(単利)+41.6%

2020年月別損益 単位:円

2020/1+41,130
2020/2-67,950
2020/3+144,660
2020/4-2,250
2020/5+44,800
2020/6+52,050
2020/7-57,300
2020/8+27,040
2020/9-21,380
2020/10+16,960
2020/11+15,710
2020/12+27,890

年別成績

20141,866
201580,746
2016566,756
201788,599
2018310,940
2019-24,160
2020221,450

トレード手法について

先物片張りモデル

先物単体で運用するモデルで他の商品でヘッジしない。

マーケットの過熱感を独自開発のパラメータで監視し、買われ過ぎレベルなら売りポジション、売られ過ぎレベルなら買いポジションを持つ逆張りタイプのモデル。

デイトレでポジションを翌日に持ち越さない。

【日経225先物・デイトレver2】 (ラージ1枚) 単位:円

2007年~2020年12月現在

2020年
1月 +590,000
2月 -790,000
3月 -990,000
4月 -650,000
5月 +450,000
6月 +180,000
7月 -970,000
8月 +110,000
9月 +240,000 
10月 +50,000
11月 +60,000
12月 +80,000

年間成績
2020年-1,640,000
2019年 +3,420,000
2018年 +1,550,000
2017年 +1,820,000
2016年 +4,400,000
2015年 +2,360,000
2014年 +2,950,000
2013年 +5,860,000
2012年 +400,000
2011年 +770,000
2010年 +2,190,000
2009年 +1,810,000
2008年 +4,340,000
2007年 +3,150,000

【TOPIX先物・デイトレver3】 (ラージ1枚)単位:円

2007年~2020年12月現在

2020年
1月 +515,000
2月 -780,000
3月 -1,020,000
4月 -160,000
5月 -175,000
6月 +185,000
7月 -555,000
8月 +135,000
9月 +195,000
10月 +610,000
11月 +415,000
12月 -115,000

年間成績

2020年 -420,000
2019年 +365,000
2018年 +1,715,000
2017年 +1,705,000
2016年 +2,780,000
2015年 +1,585,000
2014年 +2,240,000
2013年 +5,695,000
2012年 +355,000
2011年 +915,000
2010年 +1,625,000
2009年 +2,020,000
2008年 +3,265,000
2007年 +3,765,000

【半沢の直樹システム(NT両建)】 ミニ1~10枚 単位:円

2009年~2020年12月現在

2020年
1月 +5,000
2月 -56,500
3月 +174,000
4月 +115,500
5月 +61,000
6月 -1,500
7月 +31,000
8月 +36,000
9月 -16,500
10月 +37,000
11月 +200,000
12月 +83,500

年間成績
2020年+664,000
2019年 +306,000
2018年 +367,500
2017年 +233,000
2016年 +440,500
2015年 +293,500
2014年 +42,000
2013年 +270,000
2012年 +171,500
2011年 -34,000
2010年 +130,000
2009年 +283,000

【日経225先物・ナイトセッション】 (ラージ1枚) 単位:円

2011年~2020年12月現在

2020年
1月 +380,000
2月 +300,000
3月 +900,000
4月 -650,000
5月 -60,000
6月 +390,000
7月 -450,000
8月 +440,000
9月 -410,000
10月 -30,000
11月 +900,000
12月 +40,000

年間成績
2020年+1,750,000
2019年 -230,000
2018年 +2,920,000
2017年 +560,000
2016年 +1,400,000
2015年 +1,700,000
2014年 +1,570,000
2013年 +2,810,000
2012年 +370,000
2011年 -340,000

【Topix先物・ナイトセッション】 (ラージ1枚) 単位:円

2011年~2020年12月

2020年
1月 +165,000
2月 -250,000
3月 +0
4月 ‐340,000
5月 +155,000
6月 +205,000
7月 +55,000
8月 -65,000
9月 -410,000
10月 +65,000
11月 +130,000
12月 +30,000

年間成績
2020年-260,000
2019年 +1,795,000
2018年 +995,000
2017年 +845,000
2016年 +1,760,000
2015年 +785,000
2014年 +1,245,000
2013年 -155,000

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