相場は僕のATM!?

なぜかyahooファイナンスのFXデータを使うと凄いモデルができる謎

FXで儲かるモデルを探していたら、たまたま凄いモデルを発見してしまった。

きちんとスプレッドも計算して、何度見直しても問題のあるところはなさそうだ。

ポンド円の検証結果
(Lはロング、Sはショートポジション)
2010~2021年3月現在

ユーロ円の検証結果
(Lはロング、Sはショートポジション)
2010~2021年3月現在

「おおー、これでまた金の生る木が増えたぞー」と喜んでいたのだが、検証に使うデータをよく見るとなんか違和感がある。

今回、日足のデータを使ったのだが、為替市場というのは24時間マーケットは動いているので、株のように終値から翌日の始値に見られるような窓空きは発生しない。

ちなみにDUKASCOPYから取り込んだ日足データだと、同じモデルを使って検証しても全く違う結果になってしまう。

GBPJPY

いやー、なんなんですかね。この違いは?
まるで違う星のデータを使っているようだ。

唯一、為替市場で窓空きが発生するのは週末から翌週始めの値動きになるが、検証で使ったヤフーファイナンスのデータは、なぜか毎日この窓空きが発生している。

ヤフーファイナンスでの日足のヒストリカルデータの定義は以下のようになっている。

アメリカ東部夏時間帯期間 日本時間午前6時1分~翌午前6時
アメリカ東部冬時間帯期間 日本時間午前7時1分~翌午前7時

これだと基本的に毎日の窓空きは発生しないのだが、実際のデータを見ると、明らかに窓空きが発生している。

https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=GBPJPY=X
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=EURJPY=X

一体、このヤフーファイナンスのデータというのは、どこの取引所がソースなのだろうか?

それともどこかの時間を特定して1日の区切りを付けることで、日足として定義しているのであろうか?

謎は深まるばかりである。

どなたかわかる方がおられたら是非お教え願いたいと思います。

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