Last Updated on 2021年7月1日 by ぷーやん
225先物のデイトレシステムが年初からずっと不調だ。
2007年から大きなマイナスもなく好調を続けていたのだが、コロナ相場対策による金融緩和で怒涛のようにマーケットにお金が流れ込み、今年に入ってから相場の流れと運用モデルがかみ合わなくなってきた。
うーん、困った・・・
このモデルは逆張りモデルなので、一方的なトレンド相場が続くと勝てないが、それでも過去の様々な相場の値動きに対して極めて有効に機能していたモデルなので、基本的なロジックは変更せずに、何らかのフィルターを入れることで復活できるはずである。
いろいろと試行錯誤したのだが、寄り付きのギャップをフィルターに使うことで、なんといとも簡単にうまくいくようになった。
2021年、年初からの現行モデル（ver2）と改良モデルの損益比較はこのようになっている
↓
明らかに大きく改善されている。
これは2007年からの現行モデルの損益グラフだが、今年は年初からなかなか調子が上向かない。
↓
こちらはギャップのフィルターを追加した改良モデル（2007年～）
↓
従来モデルと比較するとトータル損益は減少するが、運用の安定度を図るシャープレシオは向上し、コロナ相場以降でも安定しているのがわかる。
現行モデルでも今後回復すると思われるが、ギャップのフィルターを追加したことで、こちらは2007年からの年間勝率が100％と更に安定感のあるモデルになった。
単位：ティック
| 年度別 | 損益 |
| 2007 | 1,895 |
| 2008 | 1,270 |
| 2009 | 1,125 |
| 2010 | 765 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | 520 |
| 2013 | 2,115 |
| 2014 | 1,495 |
| 2015 | 3,390 |
| 2016 | 585 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 3,445 |
| 2019 | 2,920 |
| 2020 | 2,465 |
| 2021 | 650 |
今回の改良点は以下の通りで、寄り付きのギャップの判断を追加するだけだ。
- 従来モデルのサインが「買い」の場合、当日の朝の寄付きが前日終値よりも高く寄り付いた場合（ギャップアップ）に買いエントリーする。
- 従来モデルのサインが「売り」の場合、当日の朝の寄付きが前日終値よりも低く寄り付いた場合（ギャップダウン）に売りエントリーする。
同時にロスカットの設定も少し見直した。
従来のロスカット設定は「250円」の固定だったが、前日の値動きのボラティリティを考慮すると更にうまく行くようだ。
LC設定方法は以下のようにする
- 前日の日中の（高値÷安値-1）×85％を計算し、当日約定した値段を掛けてロスカット幅を算出する。
- 当日約定した値段からマイナスしたロスカット幅を指定（買いエントリーの場合）
- 当日約定した値段からプラスしたロスカット幅を指定（売りエントリーの場合）
- 上記のロスカット設定幅が250円を超えた場合は、ロスカット設定を250円にすること
例）
前日の高値が29,080円、安値が28,950円の場合。
（29,080÷28,950-1）×85％ × 28,900（当日の約定価格）=115円
※225先物ミニは呼び値が5円刻みなので、5円の倍数に切り上げる。
買い
従来のモデルのサインが買いの場合、前日の終値よりも１ティック高い値段で逆指値注文を入れ、同時に上記のロスカット設定をする
売り
従来のモデルのサインが売りの場合、前日の終値よりも１ティック安い値段で逆指値注文を入れ、同時に上記のロスカット設定をする
僕が検証したところ、かなりうまく行くので、225先物デイトレモデル（ver2)をお持ちの方はお試しいただければと思う。
注意点として、寄り付きで逆指値注文が約定しなかった場合はすぐに新規注文をキャンセルすること。
寄り付きで約定しないということは、ギャップの方向がサインと合致していないことを意味するので、そのまま放置して約定してしまうと、モデルの有効性が失われるので注意の事。
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
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