Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん
勉強会のお知らせ
日経平均先物を違う銘柄でヘッジして運用する「寄り引けデイトレードモデル」のご紹介。
寄り引けとは、取引開始時間にエントリーして取引終了時に決済するトレード手法で、必ず当日まで決済し翌朝以降持ち越さない。
主体は日経平均先物だが、単体だと損益の変動があまりも大きいので、ある銘柄でヘッジすることで、損益のブレを極力小さくすることができる。
下のグラフの様に日経平均先物（オレンジ）が収益の柱だが、これだけだと途中で大きなドローダウンに遭遇し、収益のブレがあまりも大きすぎる。
これをある銘柄（青色）でヘッジすることで、日経平均先物が大きく落ち込んだ時期でもカバーできているのがわかる。
2014年～2021年７月現在
日経平均先物にヘッジを入れることで、損益のブレがほとんど無くなる。
↓
前日のNY市場の流れに乗る順張り手法なので、今後米国株市場の大きなトレンド転換で暴落が起きても、下落の流れに乗り大きな利益を上げる事が可能だ。
ビジョン・ファンドのような数百倍のリターンを上げる事は可能なのか
「数百倍以上のリターンを狙う」などと書くと、何やらソフトバンクGのビジョン・ファンドのような投資法を想像する人もいるが、こちらはソフトバンクGほど巨大な資金など持ち合わせていないので、手当たり次第に世界中のスタートアップにお金を湯水のように流し込む投資はできない。（本当はやりたいけど・・・）
しかしながらビジョン・ファンドは、世界中の数百にも上るスタートアップに投資しているが、現時点で利益を出している会社はほとんどないという事を、先日のソフトバンクGの決算発表で孫社長が語っていた。
まあ、この人の思考は「投資先の9割が破綻しても、残り１割が大ホームランを打ってくれるので問題なし」というスタンスなので、そのぶっ飛んだギャンブル思考は常識人の理解を超えてしまっている感がある。
そこでお金があまりない我々投資家が、ビジョンファンドのような数百倍のリターンを上げる事は可能なのかという事について考えてみた結果、僕は大いにチャンスはあると思っている。
それには何と言ってもベッティングの技術が大きなリターンを産む最大の武器だと思う。
それも日経平均先物とヘッジ銘柄のわずか２銘柄の投資で、数百倍のリターンを可能にするのが、ベッティング手法である「Pの公式」を使った運用である。
「Pの公式」とは簡単に言えば複利運用の事で、日々変化する運用資金のボリュームに合わせて、次にトレードするロットを可変させるものだ。
残高が増えれば次のトレードではロットを増やし、残高が減少すれば次のトレードではロットを減らす。
いわゆるマーチンゲールのように、残高が減少したタイミングでロットを上げるベッティングではないので、メンタル的にはやりやすい運用方法だ。
相場で大きな資産を築いた人は、例外なくこのような運用を行っており、残高が増加するタイミングでベッティングをしているはずである。
ただ多くの人がうまくベッティングの恩恵に預からず、残高が増えてロットを上げるタイミングでドローダウンに遭遇して、逆に資産を減らしてしまう人が後を絶たないのも事実である。
この原因は主にトレードの調子が良くて運用資金が増えると気分が高揚し興奮状態になり、自分の裁量でロット数を都合よく決めているからに他ならない。
お金が増えたら気分が良くなりロットを適当に増やし、お金が減れば取り返したい気持ちが前面に出るので、ロットを減らさずに運用を続ける、またはロット調整がうまく行かずに自滅してしまうパターンが実に多い。
ロットの増減はもっとも難しい調整であり、裁量でなくシステマチックな方法で機械的にやるのが効率のよいベッティング方法だと思っている。
Pの公式を使えば１年間でも3倍～10倍の運用のチャンスは十分にある
それでは「Pの公式」を使い、「日経平均先物のデイトレモデル」を運用した場合にどの程度のパフォーマンスになるのかを見てみよう。
これは2015年～2021年7月現在まで「Pの公式」を使って運用した場合のトータルパフォーマンスである。
運用資金の残高増えるごとにロットも増えるが、ここでは一応、MAXロットを100枚とする（日経平均先物ミニ）
2015年からのわずか6年半の運用期間で、50万円で始めた資金が１億5000万円まで膨らんだ。
ロットは2014年11月に3枚からスタートし、MAXロットの100枚には2018年8月で到達し、以降はロットを増やさずに2021年7月までMAX100枚のまま運用を続けたものだ。
運用パフォーマンスで言うと、実に元手の資金が300倍になった計算になる。
枚数の上限を100枚としているので、これを日経平均先物のラージを使えば、更に10倍のロットまで増やすことが可能になり、その場合の収益は11億3000万円程度まで膨れ上がり、パフォーマンスは驚異の2200倍という途方もない数字になった。
まあこれはあくまでも机上の計算なので、実際のマーケットでどこまで再現性があるのかは甚だ怪しいところもあるのだが、それでもこの夢の様な数字を見るとテンションが上がってしまう（笑）
そこで少し現実的な方法として、年単位で運用し、翌年には最初の運用資金にリセットして運用するとどうなるかというシュミレーションをしてみた。
スタート資金は50万円で1年間運用し、年末に勝っても負けても翌年にはリセットして再度50万円からスタートする。
2015年
↓
損益 +352,000円（+70％）
最大損益 +783,500円（+156％）
最小残高 277,500円
2016年
↓
損益 +1,129,000円（+226％）
最大損益 +6,436,000円（+1,287％）
最小残高 411,000円
2017年
↓
損益 +383,000（+77％）
最大損益 +496,500円（+99.3％）
最小残高 587,000円
2018年
↓
損益 +3,831,500（+766％）
最大損益 +5,283,500円（+1,056％）
最小残高 488,000円
2019年
↓
損益 +3,324,500（+665％）
最大損益 +3,383,500円（+676％）
最小残高 344,500円
2020年
↓
損益 +1,154,000（+231％）
最大損益 +1,539,000円（+307％）
最小残高 197,000円
2021年１月～6月現在
↓
損益 +1,162,000（+232％）
最大損益 +1,916,500円（+383％）
最小残高 371,000円
いかがだろうか。
どの年もマイナスはなく全てプラス損益で終わっている。
わずか1年で最大損益が10倍に達する年もあり、スタート資金が50万円ということを考えると極めて異次元の運用である。
これだけのパフォーマンスをたたき出しながら、年の途中で資金が枯渇してトレード中止に追い込まれることがないのは、運用モデルのヘッジ効果による高い安定性によるものだ。
資金が2倍になった時点で最初に投資したお金を引き出し、リスクが無い資金を使ってガンガン回してみる
1年毎の運用シュミレーションをご紹介したが、更に数百倍まで資産を大きく膨らまそうと思えば、やはり継続してロットを増やしながら運用する必要がある。
そこでビジョン・ファンドのような壮大な実験にトライする方法として、最適な方法をご紹介したいと思う。
それは最初の投資資金（この場合50万円）が2倍の100万円に増えた時点で、一旦50万円を運用資金から抜いてしまうという単純な方法である。
最初に投資した50万円を抜いた時点で、残りの運用資金はリスクフリーの資金となり、その後の運用で残高が激しく上下しようとも、所詮は相場から利益を上げたお金で運用しているので、1円もあなたの資産に影響を与えることはない。
リスクフリーという、万一無くなっても何の影響もないお金で運用を続けるということは、ジェットコースターの様に上下する資金から受ける不安を取り除き、一方、リスクの無いお金が雪だるま式にどんどん増えて行くのをウキウキしながら眺めているという夢のような事が起こる可能性は極めて高い。
各年の「Pの公式」を使った資産の推移を見る限り、最初に投資した50万円が、ほとんどの年で1年以内に最低2倍の100万円になり、その時点で最初の投資資金を早々に回収し、その後リスクフリーで大勝負できる。
ただこの運用法は大きな夢を見ることができる反面、一時的には半分以上の資金が解けることもあるので、全ての人にこういう運用法が優れていると言っているのではもちろんない。
あくまでも、こういったリスクを受け入れられる人はチャレンジするべきで、そうでない人はもっと保守的で堅実な方法がいくらでもあるだろう。
しかし相応のリスクを取る覚悟のある人は、極めて非常識なパフォーマンスを享受できるであろう。
勉強会について
日経平均先物をヘッジしたデイトレードモデルをベースに、「Pの公式」の資金管理手法を使って非常識なリターンを目指す勉強会を開催します。
内容
- 日経平均先物とヘッジする銘柄を使った寄り引けのデイトレードモデルの仕組みを理解する。
- トレード毎にシステマチックにロットを調整する「Pの公式」の様々な使い方を理解する。
- ヘッジトレードに最適化したロスカット設定の方法。
注文の流れ
8：40に新規発注 → 8：45約定確認後に逆指値注文 の2段階の注文になります。
翌日以降にポジションを持ち越さないデイトレなので、当日の取引終了時に全てのポジションを決済します。
松井証券の1日先物口座を利用すると、8：45に逆指値注文後は自動で取引終了時に決済を行います。
トレード環境
取引開始時間前の「8：40」に注文を入れることが出来る方
「8：40までに注文を入れる」という意味ではなく、「8：40の時点」で気配値を見て注文を入れる必要がありますので、この時間に証券会社へ注文を入れる事ができない方はお申込みできませんのでご了承ください。
約定後の「8：45」に逆指値注文を入れることが出来る方
約定後にすぐに逆指値注文を入れる必要があるので、この時間に証券会社へ注文を入れる事ができない方はお申込みできませんのでご了承ください。
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
資料
- デイトレモデルのエビデンス資料（エクセル）
- 発注用サインファイル（エクセル）
- ロット管理用「Pの公式」（エクセル）
- 説明資料（PDF)
日時 7月17日（土曜）13時～15時
場所 ZOOMオンライン
人数 5名（定員になり次第受付終了）
※ZOOMオンラインに参加できない方は、後日収録動画を配布します。
価格 20万円（「Pの公式」をお持ちの方は14万円）
※定員になりましたので受付を終了しました。
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
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