スイングトレードモデルの「ブラッシュアップセミナー2回目」を開催します。有効なフィルターを採用することで勝率の悪いトレードを排除することができます。


スイングトレードモデルのブラッシュアップセミナーを開催。

今までのトレード状況を分析し、有効なフィルターを掛けることで、勝率の悪いトレードを極力排除して、更に安定感のあるモデルにするためのブラッシュアップセミナー。

スイングトレードモデルはトレンドフォロー型で、極めてシンプルなロジックだ。

それゆえに、長期で安定した損益カーブを描くことができているが、当然弱点もある。

トレンドフォロー型の弱点とは、レンジ相場になった時で、モメンタムが発生したと思いきや、そこが目先の天井や底値であったりして、方向が急転換する場合もある。

いわゆる逆張りが有効になる局面であるが、残念ながらこうした値動きを予想することは相場においては不可能である。

しかしトレンドフォローの仕掛けが失敗に終わったトレードを見直すと、いくつかの共通する部分があることも分かった。

スイングトレードモデルはシンプルさゆえに、もちろんそのまま従来通りに使っていくことでももちろん問題はないが、新しく発見されたフィルターを使うことで、今まで勝率が悪かったトレードを極力排除できる可能性もあるので、トレード知識として知っておいた方がいいと思った。

下のグラフは、日経平均先物を対象にした従来のモデルと、新しくフィルターを入れたモデルを比較したものだ


青が現状モデルでオレンジがフィルタを付けたもの。

前半の期間は現状モデルの方が収益が高くなっているが、全体を通してみると、フィルタを追加したモデルの方が損益曲線はより滑らかで安定しているように見える。

参考までに、数字で比較するとこのようになる

2007年~2021年9月現在

現状モデルフィルタを付けたモデル
損益+5,789,000円+6,258,500円
勝率52.4%55.4%
SR0.110.14
期待値1,9432,696
MDD-222,500-274,500
トレード数2,9792,321


フィルタを付けることで利益が8%増え、トレード回数が22%減少し、その結果、期待値は38%上昇している。

直近の7~9月では、現状モデルが-138,500円に対し、フィルターモデルは、+96,500円となっている。

【ブラッシュアップセミナー】日経平均先物版のご案内

相場環境の変化とともに、モデルも相場に少しずつ適合させることは、今後の運用においても重要なことだと考え、ブラッシュアップセミナーを企画。

今回はライブセミナーではなく、収録動画での公開となります。
9月30日以降に収録動画をお送りします。

スイングトレードセミナーをすでに受講された方は無料です。
こちらから、題名に「ブラシュアップセミナー2」と記入してお申込みください。

スイングトレードセミナーを未受講の方は、新たに受講頂くことでブラッシュアップセミナーを無料で受講いただけます。
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お世話になります。
昨日は、凄まじい下げ相場でしたねこんなに取れたのは初めてですw
どうもありがとうございます♪

ブラッシュアップセミナー2を拝見しました。大変素晴らしい分析で、面白かったです。
是非、自動化にも対応して欲しいところです。

当面は、自動発注後に、エクセルシートでサインを確認、0だったら発注を取り消し、するつもりなのですが、(以下略)
以上、よろしくお願いします。



今回は日経平均先物を対象にフィルターの有効性を分析してみました。

他のマーケットではまだ分析していませんが、追々分析していきながら、効果的なフィルターがあれば、また公開していく予定です。



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