日経平均先物の夜間の値動きが翌日の東京時間に及ぼす影響

日経平均株価に連動する日経平均先物は、現在はほぼ24時間近く取引されている。

日中は8:45~15:15、イブニングセッションは16:30~6:00に取引時間は区分けされている。

イブニングセッションはNY市場の影響を強く受けるので、この時間のボラティリティは日中の値動きより大きく、夜間の値動きが翌日の日中にも多大な影響を及ぼしている。

では、夜間の値動きが実際にはどの程度翌日の日中の値動きに影響しているのだろうか。

感覚的には夜間が上昇すると翌日も上昇し、夜間が下落すると翌日も下落するように感じる。

そこで実際に検証してみると、なるほど確かに夜間の値動きは翌日の値動きに影響を及ぼしているようだ。

グレーのラインは、夜間が上昇した時の翌日の値動き。

青のラインは、夜間が下落した時の翌日の値動きを表している。

オレンジは夜間の値動きが無かった(始値と終値が同値)だった場合だ。

夜間の値動きをチェックすることは、日中の値動きを予想するには結構役に立つだろう。

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