夜間の値動きと大きく逆行する日中の日経平均が続く

日経平均先物は夜間の値動きが翌日に引き継がれる傾向が強いという記事を以前書いたが、最近は見事にこの反対の値動きが続いている。

日経平均先物の夜間の値動きが翌日の東京時間に及ぼす影響

それも日中にとんでもなく大きい値動きが続いていて、トレンドフォローの運用モデルであるデイトレモデルがかなりハマっている。

前日の夜間からの値動きを追いかけるスイングトレードモデルは、フィルターにより買いシグナルを回避し、デイトレモデルと同様に売りシグナルがうまく機能している。

ナイトセッションが始まる前は、寄り付きで大きなギャップが発生すると日中は下げるパターンが良く見られたが、ナイトセッションが始まるようになってからは、夜間からの値動きが翌日まで継続する傾向が強かっただけに、最近の日中に大きく逆行する流れは何か大きなマーケットの転換を予想させる。

11月の損益ティックは今のところ「スイング+デイトレモデル」で+900円と大きくなっているが、昨年から続く相場のボラティリティ自体がとても大きくなっている。

このまま相場が暴落方向へでも行くようなら、過去最大級のボラティリティ相場が訪れる可能性は十分ありそうだ。

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