Last Updated on 2022年5月8日 by ぷーやん
「こんにちは！もしご意見頂けたなら、ソフトバンクグループって買いだと思いますか？」
というお問合せを頂いたので、以下のようにご回答した。
中長期保有が前提なら、うーん、ちょっと微妙かもですね。
ソフトバンクは純粋な投資会社なので、ベットしている企業がこけたらもろに業績に響くし、投資した株が噴き上がればボロ儲けだし、ある意味丁半バクチな感じもします。
目先の短期で売買を繰り返す方法なら全然儲かるやり方はあるんですが、詳しくはブログで書きますね
ということで、ソフトバンクGを忙しく売買した場合どうなるかを検証してみる。
ソフトバンクGは、株式分割後の株価を調整したチャートで見ると、現在の株価は20年前とほとんど同じ水準で、ソフトバンクGに対してのマーケットの期待があまり高まっていないようにも見える。
このようにずっと持っていても20年間株価が上がらないソフトバンクG株だが、この株をどのようにすれば利益になるのだろうか？
ソフトバンクGを取引して儲ける方法はただ一つ。
忙しく買いと売りを繰り返すことだ（笑）
するとこのような損益曲線になる。
2000年～2021年12月現在（100株単位）
これは株価のトレンドに合わせて、大引けで買い、翌朝の寄り付きで決済する運用法だ。
売買ルールは予めルール化しているので、このルールに従って売買するだけ。
裁量は一切やらない。
2000年のITバブルから2021年12月現在のシュミレーション結果はこのような感じ。
（100株単位、株式分割株価調整後）
| 大引け買い→翌朝寄付き決済 | |
| 損益 | +1,695,337円 |
| 勝率 | 56% |
| SR | 0.13 |
| MDD | -119,800円 |
| PMレシオ | 14.2 |
| 期待値 | +790円 |
資金効率を上げるならレバレッジが３倍使える信用取引を使い、レバレッジが嫌なら現物を買えば良い。
「株は安い時に買って高い時に売れ」と教科書に書いてあるが、そんなことが普通にできたら誰も相場で苦労はしない。
このモデルは一般的な株の教科書とは反対のやり方で、「株価が勢い付き上昇してきたらその流れに飛び乗って買いを入れる」典型的な飛び乗り手法だ。
株の教科書的には、こうした株価を追いかける飛び乗りはやってはいけないと書かれているが、なんで飛び乗っては行けないのかが良くわからない。
株がどんどん下がってきて、勇気を出して落ちるナイフを掴むという根性の逆張りは確かに儲かるが、相応のメンタルも必要だ。
僕のような小心者は、鋭利の鋭い落ちてくるナイフを掴もうなどと言う根性を持ち合わせていないので、株が上がり出したら「それ飛び乗れ！」と株を買う方がメンタル的には極めてやりやすく、このモデルは大変気に入っている。
しかも株の保有時間は一泊二日のオーバーナイトなので、文字通り寝ている間にお金を増やしてくれるというとても楽ちんな投資法でもある。
他の銘柄にオーバーナイトモデルを応用する
オーバーナイトモデルは、パラメータを変えることで他の銘柄にも応用可能だ。
ここではTopix17セクターの中から適当に運輸セクターを選び、構成する代表的な6銘柄をオーバーナイトモデルで取引した売買の成績を見てみよう。
検証期間 2010年～2021年12月現在
JAL
JR東海
JR東日本
日本郵船
JR西日本
ANA
６銘柄の合計
| 損益 | +811.9% |
| 勝率 | 59.1% |
| SR | 0.16 |
| MDD | -25.5% |
| PMレシオ | 31.8 |
| エントリー率 | 66% |
| 期待値 | 0.42% |
オーバーナイトモデルにおけるメリットとデメリット
メリット
買いサインが出たら大引けで買い、翌日の寄り付きで決済する１泊２日の超短期トレードで、文字通り寝てる間に勝負がつく。
株の保有期間が短く、翌日の寄り付きには必ず決済するのでリスクは限定される。
デメリット
株を保有している時間は、日本の取引時間外のオーバーナイトなのでその間はロスカットはできない。
一泊二日のオーバーナイト投資法の勉強会を開催
個別株を教材にしたオーバーナイト投資法の勉強会を開催します。
パラメータを変えることでどんな銘柄にも応用可能です。
資金量を考慮し、株価水準に応じた銘柄を自由に選択できます。
買いのみで空売りをしないので、賃借銘柄の規制なく、どんな銘柄でも売買できます。ただし銘柄毎に値動きのクセがあるので、銘柄毎にパラメータを調整する必要があります。パラメータの調整方法などは勉強会で詳しくご説明します。
会場 ZOOMオンライン収録動画
参加資格 平日の午後３時前に証券会社へ注文を入れられる方
必要アプリ マイクロソフト・エクセル（売買サイン確認用）
勉強会の内容
株価が勢いづいてきたタイミングに乗っかかり、利益を目指す投資法のロジック説明と他の銘柄への応用方法。
資料
検証エビデンスファイル（エクセル）
売買サインファイル（エクセル）
ロジック説明ファイル（PDF)
売買方法説明（PDF)
売買方法
発注までの主な流れは以下のように極めてシンプルです。
買う銘柄を決める。
株価や業績などのファンダメンタルなどを使って銘柄を選択する。
デフォルトではソフトバンクGをご紹介しています。
狙った銘柄に買いサインが現れたら、大引け成り行き（大引けの価格で注文が約定する）にて買い注文を入れる。
翌日の寄り付きで必ず決済をするのでロスカットの設定はなし（というかロスカットの設定はできない）
約定したら、翌日の取引開始時間までに決済注文を入れる。
発注までの詳しい手順
当日の取引終了後に、買いたい銘柄のデータをエクセルのサインファイルに入力し、買いサインを確認する。
売買の判断はサインファイルに日足データを入力することで、売買タイミングが前日にわかります。
当日の株価の値動きとモメンタム（勢い）を監視する必要があるが、１日中チャートは見続けることは無理なので、自動で株価の値動きを監視してくれるアラート機能を利用する。
ヤフーファイナンス又はお使いの証券会社のアラート機能を利用し、当日の取引開始前までに、予めエクセルのサインファイルで表示された株価を指値（高値）と指値（安値）欄に入力しアラート設定する。
株価がアラート値段にヒットしたら、自動的にメールでお知らせが来るので、アラートメールが来たら証券会社に大引けの買い注文を入れる。
注文が大引けで約定したら、翌日の取引開始までに決済注文を入れる。
新規発注から決済注文までの流れは以上です。
注意事項として、取引終了時間は午後3時なので、遅くとも２時55分までにはアラートメールを確認して、注文を入れる必要があります。
アラートメールが来ない場合は、買いサインが出なかったということなので、株の買い注文は行いません。
将来は自動化を考えていますが、現時点では上記の流れで手動で注文を入れる必要があります。
運用資金
選択する銘柄の株価によって変わります。
ここではソフトバンクGを参考に目安の資金を計算します。
ソフトバンクGの株価 5379円（12月24日時点）
現物株の場合
5379×100株＝537,900円
リスク資金（過去の最大ドローダウン）119,800円
運用資金 657,700円（537,900円+119,800円）
信用取引の場合（レバレッジ３倍）
5379×100株÷3＝179,300円
リスク資金（過去の最大ドローダウン）119,800円
運用資金 299,100円（179,300円+119,800円）
※これはソフトバンクGを参考にした目安資金で、銘柄の株価やリスク資金によって目安とする運用資金は変わります。
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