スイング+デイトレモデルの月別の成績


日経平均先物のスイング+デイモデルにおいて、月別の成績を集計してみた。

過去長期間に渡って有効性が認められるスイング+デイモデルだが、月別の傾向を見ると好調な月とそうでない月の傾向が見られるようだ。

これは2007年~現在までの収益のスイング+デイトレモデルの損益グラフ


こうしてみると、月毎の集計のバラつきなどあまり無いように思うが、詳しく調べてみると月の収益のばらつきはそれなりにありそうだ。

ここでスイングとデイトレを別にそれぞれ分けて、月毎の収益のバラつきを見てみる。

これは1月~12月の月別のデイトレモデル


予想以上に月のバラつきが大きい事がわかる。

1月は今のところ絶好調だが、こうしてみると確かに1月というのは年間を通してもかなりの稼ぎ月であることがわかる。

この前、スイング+デイトレモデルを運用しているトレーダーと話をしていたら、1月はガイジントレーダーがまだ本格的に日本のマーケットに参戦していないので、比較的値動きが素直なトレンドフォローの動きになりやすい傾向があるのだとか。

一方、7、8月は「夏枯れ相場」と言われるように、収益もほとんど貢献していないようだ。

こうしてみると、デイトレに関しては夏の時期は文字通り「夏休み」にした方が良いのかもしれない。

次にスイングモデルの1月~12月の傾向を見てみる。


スイングモデルの方は、デイトレよりも月のバラつきは比較的小さいが、やはり8月は収益にほとんど貢献していないようだ。

最後にスイング+デイトレを比較したグラフ

こうしてみると、極端に収益率が悪いのが8月ということがわかった。


では収益が悪い8月は、過去の年においてどのような推移だったのかを見てみる。


こうして見ると、毎年8月は悪い訳ではなく、2,008年、2009年はかなり数字が良くなっている。

この年は例のリーマンショックの時期に当たるが、相場が荒れて強烈なボラティリティが発生してた影響だと思われる。

また昨年の8月のスイングの成績は過去で最も悪く、連日往復ビンタを食らったのは記憶新しい。

まとめると、年間を通して8月は他の月と比べてパフォーマンスが著しく低下する傾向があるが、他の月はそれなりに分散しているようで、特に9月~3月にかけては最も収益が期待できる時期だと言えるだろう。

ただしこの傾向を見たからと言って、将来も必ずこうなるということではないので、スイング+デイトレモデルで運用してる方は、あくまでも参考程度に眺めていただければと思う。

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