【225先物投資】2月のパフォーマンス。証拠金ベースで月利30%達成


今年も早くも2月が終る。

ウクライナ情勢は予断をゆるさず、マーケットは完全にウクライナ情報に翻弄されている状態が続いており、相場は暴落と暴騰を繰り返すジェットコースター相場だ。

2月の日経平均先物もぱっとせず、2.5%のマイナス


一方でインデックスはパットしなくても、アクティブ運用の方は絶好調。

スイング+デイモデルは、+99,500円と1月に続き好調なパフォーマンスが続いており、証拠金ベース(約30万円)で月利+30%達成。

これで昨年の10月から月次で5連勝中だ。

月次のドローダウンも無く、このモデルは過去最高益を更新している状態で極めて調子が良い。


以前のブログで、損益がプラスになった次のトレードをノートレにすると、期待値が約2倍になるという記事を書いたが、今月もトレード数を絞ったにも関わらず、損益がフィルタを入れたモデルの方が成績が上回った。

【先物投資・ブラッシュアップ】スイング+デイモデルの保守的運用方法

標準フィルタあり
2月損益+99,500+109,000
期待値(1トレード平均損益)+5,528+12,111


統計通りに、2月もフィルタありの方が期待値は2倍になっており、トレード数が少ないので手数料などを入れると更に効率が良い結果になっている。

今後も同様の傾向が続くのかはわからないが、スイング+デイモデルをお使いの方は参考にしていただければと思う。

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