【ドル円】ボリンジャーバンド使った超シンプルな方法で綺麗な右肩上がりの損益曲線ができてしまう


今回は久しぶりに為替のトレード手法の話題。

今ドル円はすごい勢いで円安が進み、一体どこまで行くのだろうかとそろそろ心配になってきた。

あまりにも短期間で急上昇しているので、多くのトレーダー達は、「もうそろそろ一旦天井で頭打ちするんじゃね?」といった意見もチラホラ見かけるがどうだろうか。

急激な円安の一番の原因は、日米の金利差拡大によるものだ。

アメリカは9%にも迫ろうかというインフレをとにかく鎮めるのが急務なので、当然金利を上げる政策を取る。

更にお金をガンガン刷りまくり、市場にバラまき過ぎたので、これらのお金を回収する必要もある。

一方の日銀の黒田さんは、ガンガン進む円安を横目に、金利を上げるどころか、毎日指値オペを実施して、逆に金利を抑え込む政策を取る。

これでは日米の金利差が益々開き、円安に歯止めがかからないのは誰が見ても明らかで、日銀の黒田さんは、「もう円安でエエやん。とことんまで行ったらええねん」と半ば焼けクソになっているのだろうか。

これからは日本人も資産防衛にドルで資産を持つ必要に迫られているが、どのタイミングでドルを買えばいいのかさっぱりわからないのが現状だろう。

円安が進むと言ってもタイミングによっては一時的に大きく下がる局面も当然あるわけで、できるだけ良いタイミングで買うのに越したことはない。

そこで今回は、ドル円について、上がるタイミングと下がるタイミングを簡単に見分ける方法をお教えしよう。

使うのは誰でも知っているテクニカル分析である「ボリンジャーバンド」

今さらテクニカル分析を持ち出して、売買タイミングを判断するのも何となくアレだが、実はちょっとしたフィルターを入れることでボリンジャーバンドが突然素晴らしいテクニカル指数に変身するまさに目からウロコの投資法だ。


ボリンジャーバンドを使った超シンプルな投資法

それでは早速始めよう。

まずは2003年~のドル円の値動きを確認する。

この期間の最大の円高レートは、2011年10月28日に付けた1ドル=75.82円。

暗黒の民主党政権時代で、いくら円を擦りまくってバラまいても、直ぐに円高に戻されるという事を何度も繰り返し、「1ドル50円時代を生き抜く」などというスゴイ内容の書籍が本屋に並ぶほどだった。


今から思えば、このタイミングで子供の貯金箱を叩き割り、ドルに換えておけば良かったのだが、そんな勇気のある人は残念ながらどこにもいない。

そこでボリンジャーバンドの登場である。

ボリンジャーバンドとは、移動平均線と標準偏差で構成され、上下に値動きの幅を示す線を加えた指標で、「価格の大半がこの上下の範囲内に収まる」という統計学を使ったテクニカル指標だ。

使い方としては、この上下の帯が収束と拡散を繰り返していることで、この動きにあわせて「順張り」「逆張り」のポジションを取る。

https://www.oanda.jp/lab-education/beginners/technical_analysis/bolinger-band/


逆張りは、2本の上下の標準偏差の超えたら逆方向にポジションを取る方法で、上のラインを超えたら、売りエントリーし、下のラインを割れば買いのドテンをする。

順張りは、2本の上下の標準偏差の超えたら順方向にポジションを取る方法で、上のラインを超えたら、買いエントリーし、下のラインを割れば売りのドテンをする。

つまり上下の2本のラインを交互に超える度に、買いと売りのドテンを繰り返す。

対象の銘柄にもよるが、特に為替の場合は、ボリンジャーバンドの使い方としては一般的には逆張りの方が優位性があるように思う。


ドル円の逆張り
上のラインを超えたら売り、下のラインを割れば買う


ドル円の順張り
上のラインを超えたら買い、下のラインを割れば売る


しかしこれだけではとても目からウロコの投資法とは言えないので、ここから一工夫してみる。

これからご紹介する投資法は、ボリンジャーバンドの使い方として、「逆張りが良いか?順張りが良いか?」と言った単純な2択ではなく、状況によって逆張りと順張りを使い分ける投資法だ。

その状況とは何か?

それはボリンジャ―バンドの上限バンドから下限バンド、または下限バンドから上限バンドの間の値動きを見ることで状況を判断する。

例えばボリンジャーバンドを順張りで使う場合は、上限バンドをブレイクしたら買いエントリーするが、この時のフィルターとして、下限バンドから上限バンドへの値動きが上昇している時に限定するというものだ。

逆に下限バンドから上限バンドへの値動きが下落している場合は、順張りではなく逆張りの「売り」エントリーをする。

つまりボリンジャーバンドの下限から上限への値動きが上昇していれば、上限ブレイクした時には「買い」エントリーし、下落していれば「売り」エントリーする。

下限バンドを割った場合は、上限バンドから下限バンドへの値動きが上昇してれば「売り」エントリーし、下落していればエントリーを見送る。


エントリー例


直近は円安のトレンドが続く


上限ブレイクした時に、逆張りで売るパターン
前の下限ブレイクしたところよりも更に低いレートになっている場合は、順張りではなく逆張りの売りになる。


ロジックをまとめるとこのようになる。

ボリンジャー上限バンドをブレイクした時
下限バンドからの値動きが上昇してれば、買いエントリー(順張り)
下限バンドからの値動きが下落していれば、売りエントリー(逆張り)

ボリンジャー下限バンドをブレイクした時
上限バンドからの値動きが上昇してれば、売りエントリー(順張り)
上限バンドからの値動きが下落してれば、ノーエントリー

いずれも決済は反対側のバンドをブレイクした時になる。


上記の条件でのバックテスト結果は下のグラフの様になる
使用したパラメータは、MA期間10、標準偏差1、使用データは日足(2003年~2022年5月現在)

この期間のドル円レートは、117.86円→129.01円(+9.4%)に対し、ボリンジャーバンドを使ったパフォーマンスは+74%だった。

パフォーマンス +74%
勝率 47%
SR 0.14

単純なボリンジャーバンドだけを使った手法でも、直近の値動きの状況を分析することで結構使えそうだ。

銘柄によりパラメーターの調整は必要だが、他の銘柄にも応用は可能なので、是非あなたのオリジナルの手法を研究していただきたい。

動画でも説明していますのでこちらも是非ご覧ください。


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