シーズナル分析をすると驚くほど株価の上げ下げがわかる


株価の値動きの傾向を知る方法として昔から有名なシーズナル分析というのがある。

シーズナル(季節性)による株価の変動の傾向を調べるのだ。

例えばビール会社のキリン・ホールディングスの場合、ビールというイメージから、なんとなくサマーシーズンには株価が上がるような気がするが、シーズナル分析をすると、実はサマーシーズン(6月~8月)は株価が下がることがわかる。

詳細はこちらの動画で解説
今年の夏は猛暑予想でもビール会社の株は夏は下がる。株が上がるのは3~5月


シーズナルの傾向が良く表れるセクターが、食品や小売セクターだ。

例えばイオンのシーズナル分析をすると、3,6,9、11,12月に株価が上昇する傾向がある。


これは面白いと思い、イオンのIRカレンダーを見てみると、この傾向が良くわかった。

株価が上がる月は、ちょうど四半期決算の前の月にあたり、このタイミングで株価は上がっているのである。


つまり決算(4月)では前月3月に株価が上がり、第一四半期(7月)は前月6月に株価が上がり、第二四半期(10月)は前月9月に株価が上がるという傾向が極めてはっきりと表れている。

そして四半期決算発表が過ぎれば、株価は下落する傾向もはっきりしている。

これだけわかりやすいシーズナルの傾向も珍しい。

まとめると、イオンの株を3,6,9,11,12月に買い、他の月は空売りすると以下のような綺麗な右肩上がりの損益曲線になるのだ。


こんな単純な方法で月次勝率63%、年次勝率92%もあるので更に驚く。

2022年5月末時点で最高益を更新中という見事な損益カーブになっている。

この傾向がずっと続くのであれば、これだけで十分な運用ができそうである。

興味のある方はしばらく値動きを監視してみればどうだろうか。


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