【勉強会】安定感抜群で高いパフォーマンスが狙えるアービトラージ戦略


米国がインフレ対策として利上げを加速しているが、どうやら世界は本格的な不況の時代にいよいよ突入してしまったようだ。

S&P500は高値から20%下落し、不況時のインフレヘッジになる?と言われていた仮想通貨は、ヘッジどころかその時価総額をなんと130兆円も吹き飛ばしてしまった。

余りにも多くのお金を刷り過ぎ、溢れかえったお金が金融市場に流れ込んで株価は噴き上がったが、そのツケがついに回ってきたようだ。

株も下がり、債券も下がる。

一体どこにお金を持っていけばいいのか頭を抱えている投資家も多いと思うが、インフレ時には現金を置いておくと益々目減りするので、やはり株や不動産などを買うのが一番いいのではないだろうか。

ただこの株価急落の時期に株を買えと言われ、いくら株はインフレに強いとわかっていても、いざ株を買うとなると躊躇するのは当然だろう。

世界的に景気が悪くなり、株価もどこまで下がるのかわからない相場環境では、どんな株を買っても一旦は大きな下げを覚悟する必要がある。

こんな時はとにかく安定性重視でリターンもそこそこ期待できる投資戦略が望まれる。


そこでお勧めするのが、株のアービトラージ運用(裁定取引)である。

相関が高くほとんど同じ動きをする2銘柄を探し出し、割安銘柄を買い、割高銘柄を空売りするのだ。

流動性が高く、ほとんど同じ動きをする銘柄を探し出すのはかなり大変な作業だったが、安定感が抜群のアービトラージ戦略にぴったりの銘柄が見つかった。

ここでは探し出した銘柄Aと銘柄Bのアービトラージ戦略を行った例をご紹介しよう。

この2銘柄は時価総額が大きく、ともに日本を代表する大企業で流動性は全く問題なく、かなり大きな資金まで運用可能だ。

こちらが2010年~2022年6月現在のアービトラージ戦略を使った損益結果だ。


パフォーマンス

運用資金 1,250,000円
損益 +1,232,680(+98.6%)(単利)

損益+1,232,680円(+98.6%)
勝率61%
SR(シャープレシオ)0.17
MDD(最大ドローダウン)8.4%
期待値(1トレード当たりの平均)1,823円


複利運用(Pの公式)の場合のパフォーマンス

安定性が抜群なので、こうしたアービトラージモデルはPの公式を使った複利運用を行うことで、固定ロットで運用するよりも大きなパフォーマンスを得ることができる。

複利運用(Pの公式)を使ったパフォーマンス


パフォーマンス

運用資金 1,250,000円
損益 +5,599,080(+448%)(複利)

損益+5,599,030円(+448%)
勝率61%
SR(シャープレシオ)0.17
MDD(最大ドローダウン)18.4%
期待値(1トレード当たりの平均)1,823円



【勉強会】安定感抜群で高いパフォーマンスが狙えるアービトラージ戦略


ほとんど同じ動きをする相関の高い2銘柄を使った安定性抜群のアービトラージ戦略の勉強会です。
更に「Pの公式」で複利運用することで高いリターンが期待できます。

また配布のエクセルファイルを使い、推奨銘柄以外のご自身のお好みの銘柄を自由に検証可能です。


内容

  • アービトラージ戦略のロジック
  • アービトラージに最適な同じ動きをする相関の高い2銘柄とは

【特典】

将来の価格差が小さくなると言われている白金とパラジウムの手法を無料でプレゼント。
【アービトラージ投資法】白金がぐんぐんとパラジウムの価格に近づくのを利用する運用方法

資料

  • 運用モデルのエビデンス資料(エクセル)
  • 発注用サインファイル(エクセル)
  • 説明資料(PDF)

配布のエクセルファイルを使い、推奨銘柄以外のご自身のお好みの銘柄を自由に検証可能です。

※マイクロソフトのエクセルが必要です。
「Pの公式」ファイルは別途購入が必要です。


注文の流れ

投資対象銘柄は時価総額の大きい2銘柄(特定の銘柄)

前日の大引け後にエクセルのサインファイルに2銘柄の日中の4本値を入力する。

配布したエクセルのサインファイルから、「新規のポジションを建てる」、「現在のポジションを継続する」、「現在のポジションを手仕舞う」又は「ドテンする」かを確認する。

翌朝の寄り付きまでに、成り行きで上記の判断による注文を証券会社に入れる。

空売りを行うので信用取引口座が必要

時間軸は「数日~2週間程度」保有するスイングトレード


トレード環境

前日の大引け後にポジションの確認を行い、証券会社への発注は翌日の朝の寄り付きまでに行うので、時間の制約はほとんどないのでどなたでも運用は可能。


メリット

前日の夜間に予め翌朝の注文を出すことができるので、時間に拘束されずに運用できる

安定性重視だが、リータンもそこそこ大きく、ローリスク・ミドルリターンの運用(単利の場合)になる。


デメリット

パフォ―マンスが物足りない(単利の場合)

運用資金がそこそこ必要。

信用取引口座を開く必要がある。

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