Last Updated on 2022年8月2日 by ぷーやん
以下のような質問をいただいた。
ブログで公開されているスイングモデルについて質問です。
このモデルは、長年に渡り損益が綺麗な右肩上がりのグラフになっていますが、そもそも対象の日経平均先物が右肩上がりで地合いが良かっただけのように思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか？
なかなか辛辣なご質問であったが、確かに右肩上がりのグラフを見ると、実は手法で勝っているのでなく、「たまたま地合いが良かっただけじゃないか」と思う人は多いかもしれない。
それくらいスイングモデルのパフォーマンスは非常識なモデルだ。
勉強会でもお伝えしているが、このモデルは相場の上げ下げを一切予想しないのが特徴だ。
そもそも「明日マーケットが上がるのか下がるのか」など神様だってわからないはずなのに、たかが人間ごときが相場を予想などできるものではない。
スイングモデルは、とにかく相場が勢いづいてきた時にスイッチが入り、それが上方向であろうが、下方向であろうが、方向はどちらでも良い。
とにかく上でも下でも勢いづいてきた方向へポジションを取るだけである。
このタイミングを上手に捕まえることで、マーケットが上昇している時も、下落している時も関係なく利益に繋がるのだ。
例を上げよう。
これは金融市場歴史的な暴落相場であった2008年のリーマンショックの時の、日経平均先物とスイングモデルの損益を比較したグラフだ。
↓
オレンジがスイングモデルの損益累計で、青がバイアンドホールドで持ち続けていた場合の損益累計である。
見事に相場は下がっているのに、スイングモデルはガンガンに上昇している。
まるでワニが大きく口を開いているようだ。
なぜ相場は下がっているのに、スイングモデルは利益が積み上がっているかと言うと、下落の勢いを上手く捕らえてショートポジションを取っているからである。
このリーマンショックの年は、とんでもないほど下落幅が大きく、株をバイアンドホールドしていた多くの投資家がマーケットから消え去ってしまった。
一方、この運用モデルはほとんどの日がショートポジションを取っていたので、結果的に過去で一番大きな利益になった年になった。
もちろんこういう暴落相場が予めわかっていれば、最初からショートしてそのまま放置しておけば儲かるが、そんな勇気のある投資家はいないだろう。
下手に相場が突然上昇して踏みあげられたらそれこそ大損をこいてしまうからだ。
スイングモデルが上手く行くのは、短期トレードを繰り返し、毎日、毎日、値動きを観察したことで、ショートポジションの方がロングポジションより多くなり、結果的に大きな利益になったというだけの話である。
何も未来の相場を見越して利益になっているわけではない。
スイングモデルの損益グラフを見ていると、マーケットが沈んでいる年でも、運用モデルは順調に利益になり、どの年もワニの口のグラフになっていることがわかる。
ではいくつかワニの口のグラフを見てみよう。
いずれも青ラインがバイアンドホールドでオレンジがスイングモデルだ。
2007年
↓
そして今年2022年の比較グラフ
↓
いかがだろうか。
マーケットが上がろうが下がろうが、スイングモデルの運用がいかに安定して利益になっているのがお分かりになると思う。
相場に勝つのに神様は要らない。
「釣れても良し、釣れんでも良し」というマインドで淡々と運用を続けるだけで十分なのである。
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