Last Updated on 2022年11月15日 by ぷーやん
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１日だけの値動きを追いかけるデイトレードというトレード手法は、夜間の持ち越しリスクがなく、ヘッジファンドや証券会社の自己売買部門のトレーダー達が好んで使うトレード手法だ。
一日中PCの前に張り付いて、複数の画面に表示された数十～100銘柄程度のチャートを睨みながら、数分～数時間の極めて短い時間内で売買を繰り返す。
ポジションは翌日には持ち越さずに、必ずその日の取引終了時間までに取引を終了する。
まさにマネーゲームの世界である。
トレード手法は千差万別で、トレーダーの数ほど手法が存在する。
世界の株式、先物、原油、金、コモディティ、金利、CPI（消費者物価指数）、CRB（国際商品先物指数）等々できるだけ多くの指数を参考にその日の値動きを予想する。
更に直近の個々の銘柄毎に、現在の株価が上昇トレンド中なのか、下落トレンド中なのか、レンジ相場なのか、できるだけ正確に見極め、何とかマーケットから利益を抜きと売ろうと必死で分析する。
まさに株式市場のデイトレードは殴り合いの戦場なのだ。
直近１年半の株価の値動きを分析し、今日の上がる・下がる株情報を公開します
そこで僕も微力ながら、日本株のデイトレードをするために主力銘柄を分析した値動き予想モデルを作ってみた
デイトレ用にその日１日だけの値動きに特化した値動き予想モデルになる。
分析した銘柄は「TOPIX Core30構成銘柄」で、東証プライム市場の全銘柄のうち、時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成された日本を代表する銘柄だ
そこで今回は、「TOPIX Core30構成銘柄」の中から、今日の上がる株・下がる株を取引時間前のタイミングで毎朝公開しようと思う
こちらは2022年1月～8月現在のcore30全銘柄を集計したシュミレーショングラフ
↓
今回の新しい試みとして、今までとは少し違う検証方法を取り入れた。
通常は、できるだけ長期間（最低でも10年間）のデータを使い、少ない特徴量を使ってエッジを見つける方法を取っているが、今回はあえて長期間のデータではなく、直近の１年半だけのデータを使って分析してみた。
具体的には検証データの一番古いデータを削除し、最新のデータを取り込む作業を毎日繰り返すことで、常にデータを最新の状態にしておく。
そのデータを使い、毎日分析した最新結果を基に、毎朝、取引開始時間前にその日に上昇する確率の高い銘柄と下落する確率の高い銘柄を集計して公開しようとするものだ。
この手の分析はかなり煩雑な作業になるので、今まであまり積極的に行っていなかったが、常に新しいトレード手法の分析が極めて重要だと認識しているので、今回あえて新しい分析方法にトライしてみることにした。
ただ直近の比較的短い期間のデータなので、今後どの程度エッジがあるのかは正直わからないが、僕自身とても楽しみにしている。
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毎朝、取引時間前（遅くとも８時くらいまで）に限定公開サイトを更新します。
日本株デイトレードに興味のある人に何かしらの参考になれば嬉しく思います。
Core30構成銘柄
| 3382 | セブン＆アイ |
| 4063 | 信越化 |
| 4452 | 花王 |
| 4502 | 武田 |
| 4503 | アステラス |
| 4568 | 第一三共 |
| 6098 | リクルート |
| 6273 | ＳＭＣ |
| 6367 | ダイキン |
| 6501 | 日立 |
| 6594 | 日電産 |
| 6758 | ソニーＧ |
| 6861 | キーエンス |
| 6954 | ファナック |
| 6981 | 村田製 |
| 7203 | トヨタ |
| 7267 | ホンダ |
| 7741 | ＨＯＹＡ |
| 7974 | 任天堂 |
| 8001 | 伊藤忠 |
| 8031 | 三井物 |
| 8035 | 東エレク |
| 8058 | 三菱商 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ |
| 8316 | 三井住友ＦＧ |
| 8411 | みずほＦＧ |
| 8766 | 東京海上 |
| 9432 | ＮＴＴ |
| 9433 | ＫＤＤＩ |
| 9984 | ＳＢＧ |
Core30構成銘柄の直近1年半の最新シュミレーション（100株）
直近１年半のデータを使った最新のシュミレーション結果です。（2022年８月現在）
検証データと分析結果は毎日最新の状態に更新され、毎朝の限定公開サイトの情報に反映させています。
| 銘柄 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 損益 | 199,300 |
| 勝率 | 54.5% |
| 期待値 | 1,120 |
| SR | 0.16 |
| 銘柄 | 信越化学工業 |
| 損益 | 1,345,500 |
| 勝率 | 55.1% |
| 期待値 | 4,441 |
| SR | 0.18 |
| コード | 4452 |
| 銘柄 | 花王 |
| 損益 | 374,200 |
| 勝率 | 61.7% |
| 期待値 | 1,627 |
| SR | 0.25 |
| コード | 4502 |
| 銘柄 | 武田薬品工業 |
| 損益 | 128,100 |
| 勝率 | 55.8% |
| 期待値 | 776 |
| SR | 0.23 |
| コード | 4503 |
| 銘柄 | アステラス製薬 |
| 損益 | 93,150 |
| 勝率 | 58.6% |
| 期待値 | 515 |
| SR | 0.20 |
| コード | 4568 |
| 銘柄 | 第一三共 |
| 損益 | 132,650 |
| 勝率 | 57.2% |
| 期待値 | 737 |
| SR | 0.14 |
| コード | 6098 |
| 銘柄 | リクルートホールディングス |
| 損益 | 342,100 |
| 勝率 | 59.6% |
| 期待値 | 2,001 |
| SR | 0.20 |
| 銘柄 | ＳＭＣ |
| 損益 | 5,058,000 |
| 勝率 | 55.6% |
| 期待値 | 24,435 |
| SR | 0.26 |
| コード | 6367 |
| 銘柄 | ダイキン工業 |
| 損益 | 812,500 |
| 勝率 | 54.6% |
| 期待値 | 4,440 |
| SR | 0.13 |
| コード | 6501 |
| 銘柄 | 日立製作所 |
| 損益 | 398,400 |
| 勝率 | 57.1% |
| 期待値 | 1,763 |
| SR | 0.21 |
| 銘柄 | 日本電産 |
| 損益 | 558,900 |
| 勝率 | 54.4% |
| 期待値 | 2,600 |
| SR | 0.13 |
| コード | 6758 |
| 銘柄 | ソニーグループ |
| 損益 | 255,000 |
| 勝率 | 57.6% |
| 期待値 | 2,576 |
| SR | 0.17 |
| コード | 6861 |
| 銘柄 | キーエンス |
| 損益 | 3,969,000 |
| 勝率 | 58.3% |
| 期待値 | 17,798 |
| SR | 0.21 |
| コード | 6954 |
| 銘柄 | ファナック |
| 損益 | 1,042,500 |
| 勝率 | 58.8% |
| 期待値 | 7,665 |
| SR | 0.23 |
| コード | 6981 |
| 銘柄 | 村田製作所 |
| 損益 | 349,800 |
| 勝率 | 56.4% |
| 期待値 | 2,630 |
| SR | 0.22 |
| コード | 7267 |
| 銘柄 | 本田技研工業 |
| 損益 | 188,400 |
| 勝率 | 58.0% |
| 期待値 | 860 |
| SR | 0.21 |
| コード | 7741 |
| 銘柄 | ＨＯＹＡ |
| 損益 | 1,292,000 |
| 勝率 | 52.8% |
| 期待値 | 4,208 |
| SR | 0.17 |
| コード | 7974 |
| 銘柄 | 任天堂 |
| 損益 | 3,431,000 |
| 勝率 | 57.7% |
| 期待値 | 15,958 |
| SR | 0.20 |
| コード | 8001 |
| 銘柄 | 伊藤忠商事 |
| 損益 | 88,300 |
| 勝率 | 52.3% |
| 期待値 | 458 |
| SR | 0.12 |
| コード | 8031 |
| 銘柄 | 三井物産 |
| 損益 | 73,100 |
| 勝率 | 61.7% |
| 期待値 | 902 |
| SR | 0.22 |
| コード | 8035 |
| 銘柄 | 東京エレクトロン |
| 損益 | 1,694,000 |
| 勝率 | 56.3% |
| 期待値 | 12,548 |
| SR | 0.14 |
| コード | 8058 |
| 銘柄 | 三菱商事 |
| 損益 | 86,400 |
| 勝率 | 57.7% |
| 期待値 | 891 |
| SR | 0.22 |
| コード | 8306 |
| 銘柄 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
| 損益 | 17,990 |
| 勝率 | 55.2% |
| 期待値 | 171 |
| SR | 0.21 |
| 銘柄 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 損益 | 75,000 |
| 勝率 | 56.6% |
| 期待値 | 708 |
| SR | 0.19 |
| コード | 8411 |
| 銘柄 | みずほフィナンシャルグループ |
| 損益 | 6,600 |
| 勝率 | 56.5% |
| 期待値 | 143 |
| SR | 0.11 |
| コード | 8766 |
| 銘柄 | 東京海上ホールディングス |
| 損益 | 132,700 |
| 勝率 | 54.7% |
| 期待値 | 969 |
| SR | 0.14 |
| コード | 9432 |
| 銘柄 | 日本電信電話 |
| 損益 | 174,150 |
| 勝率 | 58.3% |
| 期待値 | 741 |
| SR | 0.24 |
| コード | 9433 |
| 銘柄 | ＫＤＤＩ |
| 損益 | 135,600 |
| 勝率 | 57.8% |
| 期待値 | 753 |
| SR | 0.19 |
| コード | 9984 |
| 銘柄 | ソフトバンクグループ |
| 損益 | 415,100 |
| 勝率 | 62.7% |
| 期待値 | 2,713 |
| SR | 0.20 |
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