Last Updated on 2022年8月21日 by ぷーやん
久しぶりにFXの話題。
為替のトレードは本当に難しい。
こんなにランダム性の強い市場でもスキャルピングやデイトレードをして長年に渡り利益を叩き出しているトレーダーも少なからずいることを考えると、本当に凄いなあと感心する。
僕のように定量分析を得意とするクオンツ系のトレーダーが異口同音に語るのは「FXは難しい」ということ。
僕なんかよりはるかに凄いクオンツ系のトレーダーが、膨大なデータを使い、いろいろな角度から分析した結果、そこそこのパフォーマンスは出るが、株や先物と同等のエッジは残念ながら得られなかったと言う。
それでも現実にFXで勝ち続けているトレーダーもいるわけで、実際に僕の知人にもいるので、本当に凄いなあと思う。
株や先物に比べてランダム性の強いFXだが、たまに強烈なバイアスを散見することがある。
僕の感覚では為替は短期では逆張りが有利との認識だが、だからと言って闇雲に逆張りをすると直ぐに死んでしまうので注意が必要だ。
これはスイス円を分析したグラフで、今日相場が上昇したら翌日は売り、今日相場が下落したら翌日は買う、という単純な日足を使った逆張り取引をした場合の検証だ。
全体的なバイアスは無いが、曜日のバイアスがかなりはっきりと確認することができる。
何故か月曜日だけが断トツに利益になっているのがわかる。
週末を挟むので実際にポジションを取るのは金曜日のクロース時になり、月曜日のクローズにかけて前日とは逆の値動きになる傾向があるようだ。
黄色のラインは最初にドカーンと大きな上昇があるが、これはデータのエラーではなく、2015年１月15日に発生したスイスフランショックによるものだ。
もう記憶が遠くなってきたが、この時は投資家はもちろんのこと、多くのFXブローカーを破産に巻き込んで大きなパニックになった。
https://gentosha-go.com/articles/-/39199
当時海外でブローカーをやっていた僕の知人も巻き込まれ、会社ごと吹き飛んでしまったのを知った時は衝撃的だった。
同様に月曜日に逆張りのバイアスがあるのはユーロ円に見られる。
↓
スイス円とユーロ円には何らかの週末バイアスがあるようだ。
さて気になる明日の月曜日はどういう展開になるのか、そっと見守ってみよう。
ちなみに先週末のスイス円は前日比で上昇しているので、このバイアスから見ると、週末にショートポジションを持っていることになる。
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