トレードを改善するヒントはありふれた情報の中にある


トレードモデルをもっと良くしようと考えた場合、必然的にフィルターをいろいろと探すことになる。

フィルターを掛けると言うのは、トレード回数が今よりも減ってしまうことを意味するが、1トレード当たりの期待値は大きくなる傾向がある。

フィルターを多くすればするほど、机上の数値は良くなるが、カーブフィッティングの可能性も高まるので、実際のライブ取引をすると途端にパフォーマンスが悪くなったりする。

いわゆる最適化の罠である。

おそらくトレードモデルを検証したことのある人なら、誰でもハマる罠であろう。

ここにフィルターを選定する難しさがある。

どんなフィルターをどのように組み込むのか?、そのフィルターは奇をてらった複雑怪奇なものではないか?等々チェックする項目は多くなる。

そもそもどんなフィルターが良いのかといろいろと思案しても、今までの意識の延長戦上では、同じことが頭の中をぐるぐる回るだけで、違った角度から見ることができなくなってくる。

アイデアを考えている時は、こうした「グルグル病」からなかなか抜け出せなくて困り果てる時がある。

今朝もなんとなくネットでいろいろと情報を探していた時にある動画を眺めていた。


ボリンジャーバンドを使った手法の紹介動画で、トレーダーなら誰でも知っている当たり前のことであるが、なんとこの動画の中に出て来ることをフィルターとして使ったら、とんでもなくハマってしまったので驚いてしまった。


オレンジがフィルターを掛けたもので、ブルーが従来のもの。

なーんだ。こんなことだったのか・・

と後からは思うのだが、それまでの思考ではこのフィルターを使う思考が全く無かったのだから、スゴイ発見だという事になる。

アインシュタインは、

問題はそれを生み出した意識と同じ意識では決して解決できない

と言っている。

本当にそのとおりだなと思った。

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