【勉強会】「スイング+デイモデル」のポートフォリオに最適な「押し目買い・戻り売りモデル」


225先物に対応した新たな取引モデルを開発した。

スイング+デイモデルと同じように、基本はトレンド方向にポジションを取るトレンドフォローだが、エントリータイミングがまったく違ったモデルだ。

簡単に説明すると、相場が上昇トレンドと判断したポイントですぐにポジションを取るのではなく、一定の時間、値動きを監視し、ある程度下がったポイントで買いエントリーする。

下落トレンドと判断した場合はその逆で、一定の時間、値動きを監視し、ある程度上がったポイントで売りエントリーする。

つまり特殊なフィルターを使った、上昇トレンドにおける「押し目買い」、「下落トレンドにおける戻り売り」のトレードモデルになる。

「押し目買い・戻り売り」のモデルだけでも十分パワフルだが、エントリータイミングが直近の値動きに対して逆張りにポジションを取るモデルになるので、スイング+デイモデルと組み合わせることで、より素晴らしいポートフォリオを構築できるだろう。


パフォーマンス

「押し目買い・戻り売り」のモデルの特徴は、ペイオフレシオ値がとても高く、ドローダウンが極めて小さいということ。

ペイオフレシオとは、1トレード当たりにおける「勝ち平均金額÷負け平均金額」の事で、この値が大きい程、損が小さく利益が大きいトレードになっているということになる。

「スイングモデル」のペイオフレシオが「1.22」なのに対し、「押し目買い・戻り売りモデル」のペイオフレシオは「1.74」あり、スイングモデル以上に損小利大なトレードになっている。

2018年~2022年9月現在(225先物ミニ1枚)



パフォーマンス

損益1,422,000
勝率54.5%
期待値5,097
SR(シャープレシオ)0.24
MDD(最大ドローダウン)-110,500
PMレシオ(損益÷最大ドローダウン)12.9
最大損失-30,500
平均勝ち17,984
平均負け-10,327
PR(ペイオフレシオ)1.74


年次損益

201827,000
2019131,500
2020654,500
2021231,500
2022377,500


月次損益

2018/01-6,000
2018/02-52,500
2018/0314,500
2018/04-30,500
2018/05-9,000
2018/0619,500
2018/07-10,000
2018/085,000
2018/09-29,000
2018/1015,500
2018/11101,000
2018/128,500
2019/01-11,500
2019/02-37,500
2019/035,500
2019/044,000
2019/0591,500
2019/0619,500
2019/0719,000
2019/08-33,500
2019/098,000
2019/105,000
2019/1129,000
2019/1232,500
2020/01-1,500
2020/0231,500
2020/03376,500
2020/0463,500
2020/0579,000
2020/06-62,500
2020/075,000
2020/0828,000
2020/096,500
2020/1038,500
2020/1150,000
2020/1240,000
2021/013,000
2021/02-26,000
2021/0367,500
2021/0433,000
2021/05-32,000
2021/0626,000
2021/0736,000
2021/08-8,000
2021/09-24,000
2021/10-10,000
2021/1141,000
2021/12125,000
2022/01126,500
2022/0252,000
2022/0329,000
2022/04-12,000
2022/05116,000
2022/0612,000
2022/07-5,000
2022/08-37,500
2022/0996,500


参考】複利運用で「Pの公式」を使った場合

スタート50万円 → 6,550万円(+131倍)
2018年~2022年9月現在

実際の注文方法

イフダン注文

大きなトレンドを把握し、押し目(戻り)のタイミングにてエントリーするモデルなので、「イフダン注文」という少し特殊な注文方法を使うことになる。

FXで馴染みのあるイフダン注文だが、先物取引でイフダン注文を採用している証券会社が少なく、ここでは手数料が安いSBIネオ証券をお勧めしている。

SBIネオ証券の前身はライブスター証券という会社で、当時は手数料が最安値だったので僕は良く使っていた。

イフダン注文とは、
『IFD注文』(イフダン)とは、新規の注文と、その注文に対する決済注文を同時に出せる注文方法です。 現在の価格からの注文は指値・逆指値、その注文に対する決済は利益確定・損切り、それぞれの注文が出せるため、相場に合わせて使いわけられます。


注文の流れ

「16:30」に配布したエクセルのサインファイルに4本値を入力します。

「16:30」にIFD(イフダン)注文を使い、「新規注文」と注文が約定した場合の「ロスカット注文」を同時に入れます。
新規注文とロスカット注文のプライスは、配布したエクセルのサインファイルに従ってください。
翌日以降にポジションを持ち越すスイングトレードで、翌日の15:15の取引終了時に全てのポジションを決済します。

「15:10」の時点で、LC(ロスカット)に掛からなければ、LC注文をキャンセルし、「15:15」の大引けで成行きの返済注文を出します。

※このモデルは自動売買には対応しておりません。


推奨証券会社

イフダン注文を使うため、SBIネオ証券、松井証券をお勧めします。

松井証券
松井証券【multi】


【勉強会】225先物の押し目買い・戻り売りモデル

「225先物の押し目買い・戻り売りモデル」の勉強会を開催します。

日時 10月1日(土)13:00-14:30(入室12:50~)
場所 ZOOMオンライン(当日参加不可の方は後日動画と資料を配布)
料金 150,000円 

※当日収録した動画を資料のご提供になります。


内容

  • 大きなトレンドの見分け方とは
  • 最適な押し目買い、戻り売りのタイミングとは
  • 最適なロスカット水準の設定方法とは


資料

  • 運用モデルのエビデンス資料(エクセル)
  • 売買用サインファイル(エクセル)
  • 説明資料(PDF)

配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。

お申込みはこちら

お問合せはこちら

(Visited 521 times, 1 visits today)