Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん
今朝の日経では、世界で最も稼いだヘッジファンドである、米国運用会社のシタデルが日本に再進出するという。
2008年のリーマンショックで日本から撤退してから15年後の再進出である。
海外運用会社の日本進出が相次いで、日本株の良さが再発見されているらしく、ドンキ・ホーテのパン・パシフィックやマツキヨココカラなどの小売業などに関心があるようだ。
今回はマツキヨココカラを取り上げ、デイトレに特化したトレード手法をご紹介する。
過去10年間の株価の推移
↓
比較的順調に右肩上がりに株価は推移している。
次に日中の値動きだけ見てみると、一転して右肩下がりになり何とも冴えない値動きだ。
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つまりこの銘柄は夜間に上がって、日中に下がる典型的な日本株の値動きパターンといえる。
ここで昨夜のNYダウ値動きが、翌日の日中の動きにどのように影響するのかをみてみよう。
↓
はっきりと値動きの傾向が違っている。
NYダウが下落すると、株価は上昇する（オレンジ）
NYダウが上昇すると、株価は下落する（ブルー）
日中においては、NYダウが下がる時に仕掛けると株価は上昇するようだ。
更に「NYダウ」が下落した時、「マツキヨの出来高」が翌日の日中にどのように影響するのかを見てみよう
↓
マツキヨの出来高は、翌日の日中の動きにかなり影響を与えている。
出来高が増えた時だけ仕掛けると、無駄なエントリー（オレンジ）が減り更に効率的になる。
まとめると、
マツキヨココカラの株は、前日に出来高が上がり、NYダウが下がる時に買いで仕掛けると良いようだ。
これを更にいくつかの指数を追加してフィルターに掛けると
↓
出来高とNYダウに加えて、プライスアクション+ファンダメンタルズの指数を追加して最適化した結果、損益が+40万から一気に120万円になった。
パフォーマンス（100株） 2013年～2023年4月現在
↓
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 712,850 | 558,600 | 1,271,450 |
| 勝率 | 45.9% | 47.9% | 48.6% |
| SR | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| 期待値 | 645 | 808 | 808 |
| トレード数 | 1105 | 691 | 1574 |
| MDD | -56,900 | ||
| PMレシオ | 22.3 | ||
| 最大損失 | -7,000 | -6,800 | -9,400 |
この銘柄の詳細な情報をレポートにまとめているのでご興味のある方はこちらからどうぞ
今後も日経新聞で取り上げる銘柄について分析をする予定。
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