低ボラティリティ相場における投資のロングポジションのメリットとデメリットとは?

Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん


以前として日本のマーケットは低いボラティリティが続いている。

今年に入り、日経IVは一旦、節目の20ポイントを超えて、いよいよボラティリティの高い相場の始まりかと期待したが、日経VIは再び20ポイントを大きく割り込んでいる。


ボラティリティが低いということは、マーケットは目先に大きく崩れることは無いだろうという安心感であり、低いボラティリティの時期は相場は緩やかに上昇している事が多い。

逆にボラティリティが高いということは、マーケットは目先に大きく動いて荒れそうだという警戒心であり、高いボラティリティの時期は、相場は下落していることが多い。

例えば、日経VIが20を割り込んだ時期と20以上の時期を比較すると、ボラティリティのレベルによりマーケットの値動きの違いがよくわかる。


日経VIが20未満(ブルー)と日経VIが20以上(オレンジ)を比べた場合、日経VIが20未満で推移している時期は、相場は上昇している。

直近の数日間の値動きでもわかるように、ダラダラと上昇していくパターンだ。

こうした傾向を見ると、低いボラティリティの時期は、だまってロングポジションを保有し続けるというのも手ではある。

ただボラティリティが低い時期は、何かのきっかけで金融不安や経済不安などが増長され、突然相場が荒れることも多いので注意は必要だ。

このようにボラティティの変化によるトレード戦略は多岐に渡るが、ボラティティの低下が長期間続くような展開になれば、短期トレードに加えて、トレードの時間軸を長くしたロング戦略も考える必要もあるだろう。

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