「225先物デイトレモデル」のアップグレードver5.1

Last Updated on 2023年6月17日 by ぷーやん


「225先物デイトレモデル」をアップグレードした。

以前のバージョンはこちら

日経VI指数を使ったデイトレモデルのパフォーマンスは安定しており何の問題もないが、デメリットとしてトレード率が低い(20%)ことが挙げられる。

そこでもう少しリスクを取ってもいいので、トレード回数を増やすモデルを希望される方が多く、リスクの大きさを考えるとなかなか対策が難しかったが、この度、リスクとリターンのバランスが良いモデルがようやく完成。

以前のバージョンに比べて最大ドローダウンは大きくなっているが、トレード率は20%→48%に増加し、トータル損益も57%増加した。

新しいアップグレード版は、以前のバージョンと同じくトレンド判定に日経VI指数を使っているが、更にフィルターに米国VIX指数を追加した。

VIX指数とは、米国S&P500の相場のボラティリティを表し、この数字が高い程、荒れ相場でパニックになる。

別名「恐怖指数」と呼ばれ、コロナショックでは80を超える上昇をしたことがある。

日経VI指数は、米国VIX指数の日本版にあたる。

VIX指数とは

米国VIX指数を新たに追加したことで、トレード回数をある程度確保し、トータル損益を伸ばす事が可能になった。

安定性という面においては、以前のバージョンの方が安定しているが、リスクをある程度受け入れることができるなら、アップグレード版を使うことでパフォーマンスを大きく伸ばすことが可能になる。

デイトレモデルは、初期のバージョンから数えて今回が3回目のバージョンになり、3つのバージョンのパフォーマンスを比較した。

 バージョン1(初期)バージョン2(日経VI版)バージョン3(日経VI+米国VIX版)
損益1,322,5001,892,0002,926,500
勝率49%60%54%
期待値5533,4402,173
SR(シャープレシオ)0.040.230.12
MDD(最大ドローダウン)-462,500-68,500-261,000
PMレシオ  11.2
最大損失-32,000-49,000-78,500
PR1.21.41.2
トレード率85%20%48%

バージョン1(初期)と比較すると、バージョン3は損益が2倍以上で最大ドローダウンは半分強まで低下し、かなりパフォーマンスが向上している。

年次損益

損益
201237,000
2013252,000
2014311,500
2015387,000
2016449,500
2017118,500
2018418,000
2019-62,500
2020577,500
2021135,500
2022240,500
202355,500

直近1年間の月次損益

2022/1157,500
2022/2-33,500
2022/335,000
2022/432,500
2022/5-41,500
2022/6-16,500
2022/7-20,000
2022/820,000
2022/984,500
2022/108,500
2022/112,500
2022/1211,500
2023/124,500
2023/214,000
2023/311,500
2023/420,000
2023/5-53,500
2023/639,000

PS
「225先物デイトレモデル・アップグレードver5.1版」の勉強会を開催しています(有料)
ご興味のある方は、こちらまで資料をご請求ください。

題名:「225先物デイトレモデル・アップグレード版の資料希望」
お問い合わせはこちら

今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!

先物・オプションランキング

運用に役立つ内容が全て無料で読めます!まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。

メルマガ詳細


【勉強会のご案内】

不定期で資産運用の勉強会を開催しています。

株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。

安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。

勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。

現在開催中の勉強会はこちら

 

【Youtubeチャンネルのお知らせ】

Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。

目からウロコの新着ブログ記事はここをクリック


(Visited 141 times, 1 visits today)