Last Updated on 2023年6月17日 by ぷーやん

「225先物デイトレモデル」をアップグレードした。
日経VI指数を使ったデイトレモデルのパフォーマンスは安定しており何の問題もないが、デメリットとしてトレード率が低い(20%)ことが挙げられる。
そこでもう少しリスクを取ってもいいので、トレード回数を増やすモデルを希望される方が多く、リスクの大きさを考えるとなかなか対策が難しかったが、この度、リスクとリターンのバランスが良いモデルがようやく完成。
以前のバージョンに比べて最大ドローダウンは大きくなっているが、トレード率は20%→48%に増加し、トータル損益も57%増加した。
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新しいアップグレード版は、以前のバージョンと同じくトレンド判定に日経VI指数を使っているが、更にフィルターに米国VIX指数を追加した。
VIX指数とは、米国S&P500の相場のボラティリティを表し、この数字が高い程、荒れ相場でパニックになる。
別名「恐怖指数」と呼ばれ、コロナショックでは80を超える上昇をしたことがある。
日経VI指数は、米国VIX指数の日本版にあたる。
米国VIX指数を新たに追加したことで、トレード回数をある程度確保し、トータル損益を伸ばす事が可能になった。
安定性という面においては、以前のバージョンの方が安定しているが、リスクをある程度受け入れることができるなら、アップグレード版を使うことでパフォーマンスを大きく伸ばすことが可能になる。
デイトレモデルは、初期のバージョンから数えて今回が3回目のバージョンになり、3つのバージョンのパフォーマンスを比較した。
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バージョン1(初期) | バージョン2(日経VI版) | バージョン3(日経VI+米国VIX版) | |
損益 | 1,322,500 | 1,892,000 | 2,926,500 |
勝率 | 49% | 60% | 54% |
期待値 | 553 | 3,440 | 2,173 |
SR(シャープレシオ) | 0.04 | 0.23 | 0.12 |
MDD(最大ドローダウン) | -462,500 | -68,500 | -261,000 |
PMレシオ | 11.2 | ||
最大損失 | -32,000 | -49,000 | -78,500 |
PR | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
トレード率 | 85% | 20% | 48% |
バージョン1(初期)と比較すると、バージョン3は損益が2倍以上で最大ドローダウンは半分強まで低下し、かなりパフォーマンスが向上している。
年次損益
年 | 損益 |
2012 | 37,000 |
2013 | 252,000 |
2014 | 311,500 |
2015 | 387,000 |
2016 | 449,500 |
2017 | 118,500 |
2018 | 418,000 |
2019 | -62,500 |
2020 | 577,500 |
2021 | 135,500 |
2022 | 240,500 |
2023 | 55,500 |
直近1年間の月次損益
2022/1 | 157,500 |
2022/2 | -33,500 |
2022/3 | 35,000 |
2022/4 | 32,500 |
2022/5 | -41,500 |
2022/6 | -16,500 |
2022/7 | -20,000 |
2022/8 | 20,000 |
2022/9 | 84,500 |
2022/10 | 8,500 |
2022/11 | 2,500 |
2022/12 | 11,500 |
2023/1 | 24,500 |
2023/2 | 14,000 |
2023/3 | 11,500 |
2023/4 | 20,000 |
2023/5 | -53,500 |
2023/6 | 39,000 |
PS
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