買っているだけで儲かる相場

Last Updated on 2024年6月14日 by ぷーやん

今日から先物は9月限に切り替わる

先物をやっているとメジャー限月が3ヶ月ごとに変わるので、時間の経過をより早く感じてしまう。今はまだ6月だが、先物は未来の9月限の値動きを予想して動いている。

最近のSQはかなり荒れる展開が多く、上昇トレンドだと思って買いを仕掛けると、その後壮大な「行って来い」の値動きになり損失を被ることが多い。

トレンドフォローにとって一番辛いのは、往復ビンタを食らうことだが、このやっかいな往復ビンタを避けるというフィルターを作るのは極めて難しい。

そんなことができたら、トレンドフォローモデルは負けなしになるので、相場の参加者は全員トレンドフォローモデルを採用するだろう。

現実には上にブレイクしたと思って買ってもそこから相場が下がり、下にブレイクしてこれから下がると思って売ってもそこから急に反発するということがそれなりに起こるので、システムトレードというのはモデルを信じて運用することが結局のところは一番重要なポイントになる。

運用モデルを信じて継続するというのは、言葉で言うほど実際の行動はかなり難しいのは、システムトレードを経験したことがある人なら誰もが強く思うことだろう。

せっかく良いモデルを作っても、途中のドローダウンで心が折れて運用をやめてしまい、そこからモデルが急激に回復して過去の最高益を突破するということは過去に何度も経験したことである。

結局のところシステムトレードというのは心の問題に起因するところが多く、運用モデルどうのこうのというよりも、自分が信念を持って貫き通すという意志が何よりも大事なのだなということをいつも感じる。

日本のマーケットを見ていると、リーマンショック後は、結局のところ、買ったり売ったり忙しく売買するよりも、単純にずっと買って持っているだけで誰でも儲かる相場だった。

リーマンショックで1万円を大きく割り込んだ時点で株を買い、記憶喪失になっていればその後資産は4倍以上になっている。

問題は株を買っても、みんなが記憶喪失になることができないということである。

証券会社で株で儲かっている人をリサーチすると、儲かっている人のほとんどはもうすでに亡くなっているか、記憶喪失になって株を買った事を忘れている人がほとんどだという調査もある。

しかし問題はこれからである。

今まで買っていた株がこのままずっと上がり続けると考えるのは無理があると考えるのは当然だろう。

しかし株式市場というのは、過去を見ていると買いにバイアスがあるのは間違いないので、デルタはロングに傾けて、もう少し違うアプロートを取ることで今後もうまくいくやり方があるかもしれないと思い検証してみた。

違うアプローチとは、簡単に言えば、225先物をTopix先物でヘッジするということだ。

さらにあるフィルターをたった一つ追加することで、更にリスクを減らすことが可能になった。

デルタ・ロングに傾けたシンプルなモデルに、これまたシンプルなフィルターを1つだけ入れていると、上のグラフのようにはっきりと成績の優劣が別れる

当然トレードするのはオレンジのフィルターのサインが出た時のみやればいい

これは先物を利用したもので、レバレッジが効くので、やり方によってはかなりパフォーマンスが上がりそうだ。

次に2009年から単純にバイ&ホールドした場合と、「新Pの公式」を使って複利運用した場合の比較をしてみた。

バイ&ホールドの最大ドローダウンが30%なので、「新Pの公式」もリスクが同じになるようにリスク 設定をした。

バイ&ホールドのパフォーマンスが 330%。 一方、新Pの公式の複利運用では805%と圧倒的な差がついた。最大ドローダウンはともに同じ30%だ。

新Pの公式・汎用版のご案内

「新Pの公式」は、225先物のドテンとスイングモデル専用に開発したが 、他の運用モデルでも使用できるように、今回新たに汎用版を追加した。

先行きの不確実な相場で唯一 コントロールできるのは リスク管理だけである。

どんな運用モデルを使おうが、リスクをコントロールしないで運用するというのは、かなり博打に近い トレードになる。
一方しっかりリスクをコントロールすることによって、複利の威力も同時に享受できるという一石二鳥の運用が可能になる。

システムトレードで安定してパフォーマンスを出したいなら、「新Pの公式」を使ったリスク管理を徹底することをおすすめする。

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PS
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