日本株オーバーナイト・トレード

Last Updated on 2024年9月24日 by ぷーやん

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オーバーナイト・トレードは文字通り夜間に株を持ち越すトレードだ。

デイトレードは東京時間に限定してポジションを持ち越さないが、オーバーナイトトレードは大引けでポジションを取り、翌朝の寄り付きでポジションを決済する。

日本株オーバーナイトのモデルもデイトレと同様に、株価指数、インフレ指数、債券、コモディティ先物などの外部データを使用して、大引けから翌朝の寄り付きまでの価格変動を予測する。

これはいわゆるギャップトレードというものであるが、夜間のニューヨークの取引の影響を受けて、夜間に取引される日経平均先物も動くので、個別株も日経平均先物の値動きに影響を受け、翌日の寄り付きに大きく窓を開けるギャップが発生する。

オーバーナイトトレードはこの夜間のギャップの値動きを利用したトレード手法になる。

オーバーナイトトレードを行うメリット

デイトレモデルと併用することで、資金効率が2倍になるというのが最大のメリットになる。

東京時間に限定したデイトレモデルだと、日中だけの取引に限定されるので、大引けから翌朝までの時間は資金が寝ている状態だが、オーバーナイトモデルを取り込むことで、24時間資金を効率的に回せるというメリットがある。

但しオーバーナイトトレードはロスカットができないので、夜間のNYマーケットの暴落等で、大きな損失を被るリスクもあるので注意が必要だ

売買サインは12時頃に公開します。(9:30から変更しました)
大引けの15時にエントリーし翌朝の寄り付きで決済します。
ロスカットはできないので、夜間にポジションと反対方向に大きく株価が動くリスクが生じます。

オーバーナイト・モデル バックテスト

日本株オーバーナイト分析ツールを使い、代表的な業種別の銘柄でオーバーナイト・モデルを作り、それをポートフォリオにしてみた。

株データ以外に金利やインフレ指数など、海外のあらゆる指数を総動員して特徴量を最適化して検証した。

銘柄コード銘柄名称
5021コスモエネルギーHLDGS
4503アステラス製薬
9202ANAホールディングス
7011三菱重工業
8630SOMPOホールディングス
8306三菱UFJフィナンシャルG
1925大和ハウス
7203トヨタ自動車
8031三井物産
3382セブン&アイ・HLDGS
4661オリエンタルランド
2802味の素
4063信越化学
5401日本製鉄
6503三菱電機
8801三井不動産

単位:100株

月次勝率93.8%
年次勝率100.0%
SR(月次)1.25
SR(年次)2.16
MDD-30,803

年次成績

2016334,745
2017664,433
20181,102,523
2019506,587
2020720,505
2021896,315
20221,005,695
20231,609,143
20241,257,490

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オーバーナイト・モデルの検証ツール

エクセルで作成したオーバーナイト専用のツールを開発したので、ポーフォリオに組み込む銘柄さえ決めてしまえば、あとは銘柄コードを入力するだけでサクッと自動で検証してくれる。

上記のポートフォリオで使用している、オーバーナイト・モデルの検証ツールにご興味ある方はこちらまで

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