Last Updated on 2024年9月24日 by ぷーやん

日本株オーバーナイトトレード売買サイン閲覧サイト(要パスワード)
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オーバーナイト・トレードは文字通り夜間に株を持ち越すトレードだ。
デイトレードは東京時間に限定してポジションを持ち越さないが、オーバーナイトトレードは大引けでポジションを取り、翌朝の寄り付きでポジションを決済する。
日本株オーバーナイトのモデルもデイトレと同様に、株価指数、インフレ指数、債券、コモディティ先物などの外部データを使用して、大引けから翌朝の寄り付きまでの価格変動を予測する。
これはいわゆるギャップトレードというものであるが、夜間のニューヨークの取引の影響を受けて、夜間に取引される日経平均先物も動くので、個別株も日経平均先物の値動きに影響を受け、翌日の寄り付きに大きく窓を開けるギャップが発生する。
オーバーナイトトレードはこの夜間のギャップの値動きを利用したトレード手法になる。
オーバーナイトトレードを行うメリット
デイトレモデルと併用することで、資金効率が2倍になるというのが最大のメリットになる。
東京時間に限定したデイトレモデルだと、日中だけの取引に限定されるので、大引けから翌朝までの時間は資金が寝ている状態だが、オーバーナイトモデルを取り込むことで、24時間資金を効率的に回せるというメリットがある。
但しオーバーナイトトレードはロスカットができないので、夜間のNYマーケットの暴落等で、大きな損失を被るリスクもあるので注意が必要だ。
売買サインは12時頃に公開します。(9:30から変更しました)
大引けの15時にエントリーし翌朝の寄り付きで決済します。
ロスカットはできないので、夜間にポジションと反対方向に大きく株価が動くリスクが生じます。
オーバーナイト・モデル バックテスト
日本株オーバーナイト分析ツールを使い、代表的な業種別の銘柄でオーバーナイト・モデルを作り、それをポートフォリオにしてみた。
株データ以外に金利やインフレ指数など、海外のあらゆる指数を総動員して特徴量を最適化して検証した。
銘柄コード | 銘柄名称 |
5021 | コスモエネルギーHLDGS |
4503 | アステラス製薬 |
9202 | ANAホールディングス |
7011 | 三菱重工業 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG |
1925 | 大和ハウス |
7203 | トヨタ自動車 |
8031 | 三井物産 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS |
4661 | オリエンタルランド |
2802 | 味の素 |
4063 | 信越化学 |
5401 | 日本製鉄 |
6503 | 三菱電機 |
8801 | 三井不動産 |
単位:100株

月次勝率 | 93.8% |
年次勝率 | 100.0% |
SR(月次) | 1.25 |
SR(年次) | 2.16 |
MDD | -30,803 |
年次成績
2016 | 334,745 |
2017 | 664,433 |
2018 | 1,102,523 |
2019 | 506,587 |
2020 | 720,505 |
2021 | 896,315 |
2022 | 1,005,695 |
2023 | 1,609,143 |
2024 | 1,257,490 |
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オーバーナイト・モデルの検証ツール
エクセルで作成したオーバーナイト専用のツールを開発したので、ポーフォリオに組み込む銘柄さえ決めてしまえば、あとは銘柄コードを入力するだけでサクッと自動で検証してくれる。
上記のポートフォリオで使用している、オーバーナイト・モデルの検証ツールにご興味ある方はこちらまで
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