ドテンモデル・ショートターム版をリリース

Last Updated on 2024年9月30日 by ぷーやん

数か月間、寝不足と戦いながら検証を続けた結果、ようやくドテンモデルのショートターム版を完成させた。

2024年2月までは絶好調だったドテンモデルだが、3月以降に過去にない未曾有の大きなドローダウンを経験した。

日経平均が過去最高値を更新するタイミングで、マーケットのボラティリティの傾向に変化が見られ、比較的ボラティリティの大きな数日間のレンジ相場により、ポジションが不利なタイミングで取られ、往復ビンタが連発する展開に。

ドテンモデルにとって一番避けたい局面であったことは間違いない。（2024/2/21～2024/7現在）

いつかはこの大きなドローダウンも必ず回復すると思っているが、できればこういうドローダウンは避ければベストである。

ドテンモデルの外部データをフィルターにしたモデルを先日ブラッシュアップ版として公開したが、その後も引き続きアルゴリズムの改良を行っていた。

目的は外部データに頼らず、相場の値動きだけで適切なトレンドを判断するアルゴリズムを開発することである。

そしてようやく納得のいく新しいアルゴリズムによるモデルを開発した

今回の新しいアルゴリズムの特徴は、ポジションの保有日数が極めて短く、この新しいモデルを「ショートターム版」と呼ぶ。

そしてもう一つの特徴はアルゴリズムのパラメータを2つ持った2つのモデルを用意したことである

このパラメーターとはトレードの保有期間の違いによるもので、それぞれ違う保有期間のモデルを組み合わせることで、ランダムな値動きのマーケットに対して、よりフレキシブルに対応しようとするものだ。

標準のドテンモデルのトレード保有期間の平均が「4.2日」なのに対し、今回の「ショートターム版」はそれぞれ「2.5日」と「3.4日」の２モデルあり、いずれも標準モデルより20～40％短くなっている。

当然トレード回数も増え、標準モデルのトレード回数が「1055回」に対し、ショートターム版は「2444回」、「1433回」と増えている。

つまりショートターム版は保有期間を標準版より短くすることで、2024年の3月以降の比較的大きな値幅を持ったレンジ相場の往復ビンタを極力回避するのが目的だ。

「ショートターム版１（ST1）」、「ショートターム版2（ST2）」、を同時に走らせることで、各ポジションのエントリータイミングをずらす。そして保有期間が異なることで、マーケットのボラティリティーや相場環境の変化に合わせてリスク分散を最適化させ、バランスを取る工夫をしている。

以下の図は、2024年の「標準版」と「ショートターム版１，２」の損益グラフの比較で、標準版はまだドローダウン中だが、ショートターム版（１，２）は今年に入ってからも往復ビンタのマーケットの影響をさほど受けていない。
ST1（オレンジ）、ST2（グレー）、標準版（ブルー）
↓

標準版とショートターム版のパフォーマンス比較

単位・225先物ミニ１枚

	ドテン標準	ドテンST1	ドテンST2
月次勝率	59.6%	61.5%	64.7%
年次勝率	78.9%	89.5%	100.0%
SR(月次）	0.27	0.33	0.36
SR(年次）	0.82	0.98	1.38

	ドテン標準	ドテンST1	ドテンST2
2,006	-19,500	8,000	4,500
2,007	420,000	12,500	430,500
2,008	832,500	949,500	491,000
2,009	475,500	742,500	720,500
2,010	7,000	542,500	49,000
2,011	124,000	158,000	209,500
2,012	53,500	84,500	56,500
2,013	800,500	274,000	553,000
2,014	606,000	155,000	637,500
2,015	-114,500	149,500	333,500
2,016	666,500	559,500	951,500
2,017	40,500	-29,000	114,500
2,018	668,500	83,000	824,000
2,019	-135,500	188,000	86,000
2,020	668,000	725,000	460,000
2,021	109,000	953,000	358,000
2,022	692,000	-175,000	598,000
2,023	522,000	564,500	926,000
2,024	-461,000	973,000	163,000

標準版

	L損益	S損益	計
損益	4,346,500	1,608,500	5,955,000
勝率	49.8%	49.8%	43.4%
SR	0.17	0.06	0.12
PMレシオ			34%
MDD			-977,000
期待値	8,232	3,046	5,639
PR			1.86

ショートターム版１

	L損益	S損益	計
損益	4,754,500	2,163,500	6,918,000
勝率	47.1%	47.1%	47.5%
SR	0.11	0.05	0.08
PMレシオ			88%
MDD			-434,000
期待値	3,884	1,768	2,826
PR			1.40

ショートターム版２

	L損益	S損益	計
損益	5,171,000	2,795,500	7,966,500
勝率	46.3%	46.3%	42.3%
SR	0.17	0.09	0.13
PMレシオ			82%
MDD			-538,000
期待値	7,212	3,899	5,555
PR			2.03

ドテン標準版（ブルー）、ドテン・ST版１（オレンジ）、ドテン・ST版２（グレー）
2006～2024/7月現在

年次のパフォーマンスを比較するとわかるが、マーケットは常に変化するので、同じドテンモデルでも保有期間が長い標準版と短いショートターム版では、値動きのうねりを捉えるタイミングが当然違ってくる。

どちらが有利ということではなく、年ごとに標準版の方が良かったり、ショートターム版の方が良かったりする。

相場を予測することは不可能なので、それぞれ保有時間の違うモデルを並行して走らせるのがマーケットに対応できる最適解になる。

仮に現在ミニ1枚でトレードしているのであれば、1/10のサイズのマイクロ口座を使うことで、それぞれのモデルで数枚ずつポジションを取ればよい。決済タイミングは変わってくるので、それぞれ独立したモデルとして運用することでリスク分散になる。

ドテンモデル・ショートターム版、勉強会のご案内

【トレード方法】
対象は日経平均先物です。資金量に合わせてラージ、ミニ、マイクロ口座が選択できます。詳しくはお使いの証券会社にてお調べください。トレード方法は基本的にドテン標準版と同じで、16時30分に逆指値注文を入れるだけです。15：15の大引け後にエクセルのサインファイルにデータを入力すると、逆指値注文の数字が表示されます。

以下の日程で勉強会を開催します。

【内容】
ドテンモデル・ショートターム版（１，２）のロジック解説
エビデンス・サインファイル（エクセル）
操作説明書（PDF)
解説動画（80分）

※Microsoft のエクセルがPCにインストールされている必要があります

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