Last Updated on 2024年8月26日 by ぷーやん
相場の値動きに単純についていくトレンドフォローモデルの優位性は、何と言っても過去の長期のデータの検証が証明している
1965年からの日経平均株価を過去データとした、現在までの50年間のトレンドフォローモデルの成績は、今年前半のちゃぶつき相場で少しドローダウンの期間があったが、8月の大暴落の影響もあり過去最高の利益を更新した
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今年の2024年の6月に記録した過去最大ドローダウンから一気に回復
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50年間継続して過去最高益を更新しているというトレンドモデルは複雑なものではなく、単純に上昇相場を買い、下落相場を売ることを繰り返す、いわば相場のサーフィンをするようなイメージである
トレンドフォローモデルのこのような売りと買いを単純に繰り返すドテンモデルはどの銘柄にも通用するわけではないが、僕の過去の検証では、インデックス型の株価指数や、コモディティ先物などには抜群の威力を発揮するということが分かっている
相場のちゃぶついた局面ではドローダウンが発生するが、このドローダウンはいつまでも続くことがなく、必ずトレンドに乗る時期に大きく損益を挽回してきた。そして2024年８月現在においても、最高値をこの50年更新し続けていたという離れ技である
225先物のドテンモデルの標準版も、完全にドテンのサインに従った場合はまだドローダウン中であるが、含み益が10%を超えた時点で利確すると、こちらも現在最高値を更新している状態だ
今のような乱高下が特に激しい相場においては、ある程度の含み益で利確した方が損益は伸びるが、あまりこの設定を小さくしすぎると大きな利益を取り損なうことが多いので、あえて含み益が10%という比較的大きい値幅の設定にすることで、利益も大きく取れるし乱高下で急激に方向が変わっても利益を確保できるという利点がある
ドテンモデル標準版をお使いの方は、相場の環境の乱高下を読み解くのは難しいが、あらかじめ利確のオプションの設定を高めにしておくのもいいかもしれない
相場は以前乱高下を繰り返しているが、日経 VI のボラティリティ指数はかなり落ち着いている。しかし落ち着いてると言っても、まだ20以上の高い水準にあるので、これから再びボラティリティが大きく跳ね上がることも十分考えられる
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相場の動きについていくというトレンドフォローモデルを採用している限り、これからさらに大きな下げが来ても対応できる。今のように大きなリバウンドの戻りもしっかり取ることができるので、色々と細かいことを考えたくない人にとっては、トレンドフォローの運用モデルは最強だろう
なにせ50年間機能しているモデルというのはそう簡単に見つかるものではない
色々と奇をてらった複雑怪奇なモデルを作り、期間が限定された条件下での高いパフォーマンスなど何の意味がない。これはシステムトレードを長い間経験している人なら誰でもわかるだろう
システムトレードにおいての最大の壁は、いかにトレードを続けるというマインドを持ち続けるかということだ
トレードを続けるマインドを持ち続けるためには、ドローダウンが来ても慌てることなく、じっくりと相場が再びトレンドモードになるのを待っていれば良い
ただこれは精神的に耐え忍ぶということではなく、資金管理をしっかり行っていれば、ただ単純に機械的にトレードしていくだけで何の精神的負担も発生しない
システムトレードというのは、何よりも規律が最重視される。
そして規律を守るには、毎日歯を磨くようにトレードの売り買いを習慣にしてやることが最強のトレード運用方法なのである
人間の意思とは弱いものだ。
意志だけの力でトレード継続するというのは、誰がやってもかなり難しいが、これを習慣にしてしまえばトレード継続というのは驚くくらい簡単にできるようになる
相場のメンタルを鍛える方法を多くの人が探してるかもしれないが、そんなものはどこを探してもない
意志の力ではなく、習慣の力が無敵だということを早く知ろう
PS
上昇相場でも暴落相場でも相場がどちらへ行こうとも利益を出せるのはトレンドフォローモデルだけです。もう下手な逆張りで傷を広げるようなことをせずに大きな利益が期待できるトレンドフォローの運用をしませんか？詳しくはこちら
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