Last Updated on 2024年9月7日 by ぷーやん
225先物のトレンドフォローモデル（ドテン+スイング）は８月初旬の暴落の影響もあり、今月（2024年8月）は月次ベースでは断トツで過去最大の利益になっている。2006年～
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今月はマーケットボラティリティがピークに達し、まさにトレンドフォローモデルが最大限の恩恵を受けている。
スイングモデルはナイトセッションから始まり翌日の大引けで決済する、ほぼ24時間ポジションを持つタイプで、今回の暴落の様に相場が一方向に大きく動いた時は大きな利益になる一方で、週末を跨いでポジションを持ち続けるので、週末のリスクを嫌う人は多い。
仮に週末に未曾有のトラブルが起こった場合、ロスカットが出来ないのでポジションのリスクを丸々抱え込むことになるからだ。
またNYマーケット終了後、NVIDIAなどの注目銘柄の決算発表がありサプライズがあった場合、早朝の時間外取引で大きく値が動き日経先物も大きな影響を受けることがある。
朝の6時から8時45分までは先物は取引できないので、その間の大きなイベントが発生すると、これもまた大きなリスクになる恐れがある
最近は週末リスクを嫌う人から東京時間のデイトレードで完結するトレードモデルを希望する声が多くあり、以前作成したデイトレモデルのアルゴリズムを見直すなど試行錯誤していたがようやく完成したのでご紹介しようと思う
トレードスタイルは、日中の寄り付きから大引けまでの時間帯でトレードする、順張りのトレンドフォローモデルになる
東京時間のデイトレードのメリット
最近特に多く見られる傾向が、ナイトセッションと東京セッションの値動きの転換である
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例えば直近では、8月7日、8日の２日連続で起こったトレンドの急転換で、いずれもナイトセッションは大きく下げたにもかかわらず、翌日の東京セッションは逆に大きく上昇した。
このような場合はナイトセッションではショートポジションを取るので負けてしまうが、東京セッションでは逆にロングを持つのでうまくヘッジすることができる
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東京時間のメリットとして、
- 週末のギャップリスクの回避
日中取引を行うことで、週末のギャップリスクを回避できる。
スイングトレードでは、週末に未曾有のイベントが発生すると、その影響でポジションに大きな変動が生じることがあるが、日中取引ではこれらのリスクを回避できる - 短時間でのイベントリスクの管理
朝の6時から8時45分まではマーケットが閉まっており、その間に発生するイベントリスクにも対応できる。最近ではNY市場のクローズ後に発表される企業の決算などが日本市場に影響を与えることがあるが、日中取引に限定することでリスクを最小限に抑えることができる - コストの最適化
多くの証券会社では、日中取引に対して証拠金が半分に設定され、手数料も低く抑えられている。レバレッジは２倍と資金効率が向上し、少ない資金からでも投資を始めることが可能となる。
東京時間のトレンドフォロ―モデルのパフォーマンス
2006～2024/8現在の損益グラフ（ミニ１枚）
↓
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 1,280,500 | 1,468,500 | 2,749,000 |
| 勝率 | 53.2% | 47.6% | 52.5% |
| SR | 0.07 | 0.13 | 0.11 |
| MDD | -155,000 | ||
| MDD% | -11.7% | ||
| PMレシオ | 97% | ||
| 期待値 | 1,494 | ||
| PR | 1.26 | ||
| トレード率 | 41.2% | ||
| エッジ | 8.3% |
年次パフォーマンス
↓
| 年 | 損益 |
| 2,006 | -19,500 |
| 2,007 | 175,000 |
| 2,008 | 29,000 |
| 2,009 | 22,000 |
| 2,010 | 40,000 |
| 2,011 | 59,500 |
| 2,012 | 19,500 |
| 2,013 | 143,000 |
| 2,014 | 279,000 |
| 2,015 | 211,000 |
| 2,016 | 119,000 |
| 2,017 | 74,500 |
| 2,018 | 212,500 |
| 2,019 | -31,500 |
| 2,020 | 143,000 |
| 2,021 | 303,000 |
| 2,022 | 208,000 |
| 2,023 | 242,500 |
| 2,024 | 519,500 |
| 月次勝率 | 67% |
| 年次勝率 | 100% |
| 期待値 | 15,203 |
| SR | 0.31 |
ロングとショートの損益はほぼイコールで、非常にバランスが良いモデルだ。
順張りと逆張り戦略で安定性を追求
トレーダが市場に挑む際、最も基本的な問いは「未来の相場の動きが予測できるか？」ということだ。
マーケットの先行きを完全に把握することは不可能であり、この不確実性に対処するためには工夫が必要になる。そこで「順張り」と「逆張り」という二つの相対する手法を同時に運用し、相場の変動に対してより安定した運用をご紹介しようと思う。
相場というのはトレンドとレンジを繰り返すので、理想的なトレードは順張りと逆張りを同時並行して走らせることだ。
よくトレード解説書にあるのは、順張りと逆張りのモデルの使い方として、「トレンドが出たら順張りモデルにし、レンジのちゃぶつき相場になったら逆張りモデルを採用する」という都合の良いことが書かれているが、そんなことは未来の値動きがわからない相場ではうまく機能するわけがない
明日からの相場がレンジに相場になるかトレンド相場になるかなど誰にもわからないからだ
直近のトレンドを見て判断し、順張りから逆張りに切り替える手法は、実際にはたんなる市場の予測に過ぎず、その時点での相場観に基づくものであり、根本的な不安定さを解消するものではない
いくら直近の値動きの傾向をつぶさに観察し、今が仮にトレンド相場だとしても、未来もトレンドが続く可能性は所詮50％である。相場を見ながら臨機応変に「順張りと逆張りを切り替える」という器用なことができるのであれば誰も苦労しない
この問題を解決するためには、相場の未来を知ることは不可能であるという前提のもと、順張りと逆張りを並行して運用することで、両者の欠点を補い合い、安定した成果を目指す必要がある
順張りと逆張りを同時に走らせることで、どちらか一方の手法に依存することなく、相場の変動に柔軟に対応できるのだ
東京時間の逆張りモデル
順張りモデルはすでにご紹介したので、ここからは逆張りモデルについてご紹介しよう
まずこの逆張りモデルの大きな特徴は、「寄り付きでエントリーし大引きで決済する」いわゆる寄り引けのトレードだ
トレンドフォローと違い、逆張りモデルは相場のモメンタムの判断ではなく、「買われすぎ、売られすぎ」を考慮した判断が必要になる
この「買われすぎ、売られすぎ」の判断は、ボリンジャーバンド、 RSI、 MACD、ストキャスティクスなどのようなテクニカル指数は一切使わずに独自で開発したアルゴリズムを使っているのが大きな特徴だ
逆張りモデルのパフォーマンス（ミニ１枚）2007年～2024年8月現在
↓
| 2,007 | 355,500 |
| 2,008 | 182,500 |
| 2,009 | 88,500 |
| 2,010 | 134,500 |
| 2,011 | 126,000 |
| 2,012 | 132,000 |
| 2,013 | 547,500 |
| 2,014 | 226,000 |
| 2,015 | 223,500 |
| 2,016 | 132,500 |
| 2,017 | 32,000 |
| 2,018 | 98,500 |
| 2,019 | 144,500 |
| 2,020 | 230,500 |
| 2,021 | 35,500 |
| 2,022 | 216,000 |
| 2,023 | 188,500 |
| 2,024 | 129,000 |
| L損益 | S損益 | 合計 | |
| 損益 | 1,895,500 | 1,393,500 | 3,289,000 |
| 勝ち | 704 | 796 | 1,500 |
| 負け | 631 | 781 | 1,412 |
| 勝率 | 52.7% | 50.5% | 51.5% |
| 総利益 | 189,450 | ||
| 総損失 | -156,560 | ||
| ＰＲ | 1.14 | ||
| ＰＦ | -1.21 | ||
| 期待値 | 1,129.46 | ||
| 最大損失 | -1,470 | ||
| 最大DD | -348,000 | ||
| #レシオ | 0.07 | ||
| PMレシオ | 9.5 |
順張りと逆張りのハイブリッドモデル
東京時間の順張り+逆張り（ミニ１枚）
ブルー 順張り
オレンジ 逆張り
下のグラフは順張りと逆張りを同時に走らせた場合の損益グラフだ。特に注目してもらいたいのは矢印の箇所で、ブルーのラインの順張りがトレンドが乗れずに収益が上がらない期間があるのに対して、逆張りのモデルはこの間もしっかりと利益になっていることだ
逆張りは寄り付きでエントリーするので、寄り付きからあらかじめ走ったところでエントリーする順張りに比べて損益は大きくなっているのも特徴だ
| 東京時間の順張り | 東京時間の逆張り | 計 | |
| 損益 | 2,641,595 | 3,355,500 | 5,997,095 |
| 勝率 | 52% | 52% | 49% |
| 期待値 | 1,007 | 1,153 | 1,592 |
| SR | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| PMレシオ | 12.8 | ||
| 相関 | 0.12 | ||
| MDD | -467,500 |
年次パフォーマンス
| 東京時間の順張り | 東京時間の逆張り | 計 | |
| 2,007 | 264,500 | 355,500 | 620,000 |
| 2,008 | 3,500 | 182,500 | 186,000 |
| 2,009 | -31,000 | 88,500 | 57,500 |
| 2,010 | 14,500 | 134,500 | 149,000 |
| 2,011 | 62,500 | 126,000 | 188,500 |
| 2,012 | 62,500 | 132,000 | 194,500 |
| 2,013 | 189,000 | 547,500 | 736,500 |
| 2,014 | 291,000 | 226,000 | 517,000 |
| 2,015 | 154,000 | 223,500 | 377,500 |
| 2,016 | 90,500 | 132,500 | 223,000 |
| 2,017 | 66,000 | 32,000 | 98,000 |
| 2,018 | 209,500 | 98,500 | 308,000 |
| 2,019 | 30,500 | 144,500 | 175,000 |
| 2,020 | 78,000 | 230,500 | 308,500 |
| 2,021 | 260,500 | 35,500 | 296,000 |
| 2,022 | 104,000 | 216,000 | 320,000 |
| 2,023 | 11,000 | 188,500 | 199,500 |
| 2,024 | 717,500 | 195,500 | 913,000 |
| 東京時間の順張り | 東京時間の逆張り | 計 | |
| 月次勝率 | 56.4% | 67.0% | 67.9% |
| 年次勝率 | 94.4% | 100.0% | 100.0% |
| 期待値 | 12,117 | 15,392 | 27,510 |
| SR | 0.24 | 0.31 | 0.35 |
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対象は日経平均先物です。資金量に合わせてラージ、ミニ、マイクロ口座が選択できます。詳しくはお使いの証券会社にてお調べください。
「順張りモデル」
8時45分の寄り付き後に逆指値注文を入れるだけです。15：15の大引け後にエクセルのサインファイルにデータを入力すると、逆指値注文の数字が表示されます。ノートレの場合もあります。
「逆張りモデル」
8時45分前に寄付きの成行き注文とLCを入れるだけです。15：15の大引け後にエクセルのサインファイルにデータを入力すると、翌日の寄り付き注文のサインが表示されます。ノートレの場合もあります。
【内容】
「東京時間のデイトレモデル」のロジック解説
エビデンス・サインファイル（エクセル）
操作説明書（PDF)
順張りモデル
【日時】 9月7日（土）13時～14時30分 ZOOMオンライン
【締め切り】 9月5日
逆張りモデル
【日時】 9月8日（日）13時～14時30分 ZOOMオンライン
【締め切り】 9月5日
※当日ご参加できない方は後日収録動画をお送りします
※Microsoft のエクセルがPCにインストールされている必要があります
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