Last Updated on 2024年9月3日 by ぷーやん
8月の暴落ではそこそこの利益が出たが、暴落後はほぼ毎日のように相場が乱高下し、トレンドが続かない状態になっている
特にナイトセッションから早朝までのトレンドの動きが、東京時間に入ると一転して逆方向へ走り出すパターンが頻発している
昨日も全く同じパターンで、ナイトセッションから東京時間が順調に上昇トレンドに入り、東京オープン前まではロングで含み益が出ていたが、東京時間に入り突然、それまでの上昇トレンドがひっくり返され真っ逆さまに落ちて行った。ここ１週間以上、本当にこんな訳の分からない動きばっかりだ
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スイングモデルは、ナイトセッションから翌日の大引けまでの24時間の範囲でポジションをホールドするモデルだが、こういう値動きのパターンが続くことで往復ビンタの嵐になっている。
これも相場なので、予めこういう乱高下への動きを予想することは無理だが対策はいくつかある
東京時間から値動きが変わるのであれば、東京時間の寄り付きを起点としたトレンドフォローモデルを走らせれば良い
スイングモデルはナイトセッションの16時半を起点としたトレンドフォローだが、これを東京時間からの起点に置き換えることで、ナイトセッションからの値動きを一旦リセットし、東京時間だけの値動きにフォーカスしたトレンドフォローができる
その結果、乱高下してナイトセッションのトレンドが方向転換しても、東京時間だけのトレンドの動きをしっかりと掴むことで、ナイトセッションのリスクをある程度ヘッジできるようになる
そして東京時間の逆張りモデルを追加すると更にヘッジ効果は高まる
下の表は直近の月次集計だが、３つのモデルがうまくヘッジしているのがわかる
| 日付 | スイング順張り | デイ順張り | デイ逆張り |
| 2024/2 | 211,000 | 59,000 | 5,000 |
| 2024/3 | -38,500 | 202,500 | 57,500 |
| 2024/4 | 82,000 | 128,500 | 109,500 |
| 2024/5 | 155,000 | -150,000 | 87,000 |
| 2024/6 | 31,500 | 91,500 | -35,000 |
| 2024/7 | 24,000 | 170,500 | 42,000 |
| 2024/8 | 642,000 | 370,500 | -7,000 |
| 2024/9 | -39,000 | 20,500 | 20,500 |
直近の10日間は、ほとんど毎日このように方向転換するパターンで、このような値動きがしばらく続くのであれば、東京時間でヘッジする必要性もありそうだ。
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PS
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