Last Updated on 2024年9月26日 by ぷーやん
市場は決して効率的じゃなく、あらゆるところに歪が発生している。
そしてその歪のパターンを見いだすことで、誰でもカオスの相場から利益を得ることができる。
株価を予想する方法としてテクニカル指数を使った分析は非常に多くの人に利用されているが、テクニカル指数とはあくまでも対象の銘柄の値動きだけを分析する手法だ。
テクニカル指数の特徴として、予想が当たる時と外れる時の差がとても激しく、実際にはこれだけでは使い物にならない。
テクニカル指数を使った分析をやったことのある人なら、これだけでは株価予想をするのは不可能だという事が痛い程お分かりかと思う。
一方、これからご紹介するのは、銘柄自体の値動きから株価を予想するのではなく、主に外部データの値動きから強い影響を受ける日本株の株価を予想をしようとするものである。
つまり外部データと日本株の強い相関関係を見つけることができれば、日本株のデイトレで極めて有利なロジックができる。
外部データとは、米国の株価指数、VIX（ボラティリティ指数）、コモディティ先物、米国金利などのデータである。
ここではパナソニックと相関関係にある外部データを見てみよう。
これはパナソニックの直近１年間のチャートで、株価は下落トレンドが続いている。
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次のグラフは、パナソニックとナスダック指数の相関を表したグラフで、ナスダック指数が前日比で上昇した場合と下落した翌日にパナソニックがどのような値動きになるのかを表している。ナスダック指数との相関関係が見て取れる。（オレンジのラインがナスダックが前日比下落した場合で、ブルーのラインがナスダックが前日比上昇した場合）
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次にこのグラフに原油先物のデータを加えてみる
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すると更に相関関係がはっきりしてきた。
一番上昇しているグレーのラインは、ナスダックが下落し、原油が上昇した場合のパナソニックの東京時間の株価の動きを表していて、株価の上昇とかなり強い相関があるのがわかる。
一方、上記の外部データの条件以外では、パナソニックの株価がすべて下落しており、こちらもかなり強い相関関係にあるのがわかる。
次に他の例も見てみよう。
一般的に原油が上がるとエネルギー関連の企業の株も上がると言われているが、実際にENEOSの株で検証してみると、確かに相関はあるようだ。（ブルーのライン）
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更に天然ガス先物のデータを加えると、より強い相関が確認できる（ブルーのライン）
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このように外部データの値動きを知ることは、東京時間における日本株の値動きを知ることのできる最強の先行指数になる
日本株分析ツールを使うことで、これらの外部要因がそれぞれの日本株の銘柄にどのような影響を及ぼすのかがはっきりわかるし、東証に上場している日本株の全てを分析することが可能だ。
Youtubeではここに紹介している銘柄以外に、相関関係にある銘柄を多数紹介しているので是非ご覧ください
デイトレードに特化した日本株の分析ツールのご紹介
日本株デイトレードのメリットは何と言っても売買手数料が無料だということにつきる。
デイトレ専用の口座を開設すると、多くの証券会社で手数料が無料でトレードが可能で、コストパフォーマンスに優れた取引環境が整い、デイトレで利益を出すチャンスがぐんと広がる。
さらに、夜間の持ち越しはしないので、NY市場の予期せぬ動きに影響を受ける心配は無い。
日本株の値動きは、NY市場やコモディティ先物、金利や原油価格、債券価格、CRB指数や恐怖指数など多くの外部要因に影響されるが、日本株分析ツールを使えば、常に最新の過去10年間のデータを用いて、これらの外部データがどのように日本株に影響を与えるのかを簡単に検証することができる。
さらに、外部データとの相関を見極めることで、トレードに優位性のある銘柄を簡単に見つけ出すことが可能になる。
国内のすべての株式が検証の対象になり、その銘柄数は膨大だ。外部要因との相関を見い出すことで、これまで見落としていた銘柄の魅力が浮かび上がり、新たな投資の機会を提供してくれるだろう。
日本株のデイトレードを本気で考えるなら、この分析ツールは欠かせない存在で、投資の成果をさらに高めたい方には、ぜひお試しいただきたいツールだ。
日本株分析ツールをお使いの方からのメールをご紹介
ぷーやん様
お世話になっております。
日本株デイトレ分析ツールを購入させて頂いた〇〇です。
まずは非常に素晴らしいツールを提供頂きありがとうございます。
購入して１ヶ月半くらい経ちますがどのように使用しているか報告させて頂きます。
少し使い方が分かった段階で、「どのように銘柄と使えるフィルターを見つけるか」考えたのですが（闇雲にやっても大変そうだったので）、思いついたのが、マクロやRPAを使ってグラフの画像ファイルを自動生成して、後からまとめて見て使えそうなものを探す、というものです（ぷーやんさんもそうされてるかもしれませんが）。
仕事で以前RPAを使っていたのが役立ちました。
実際やってみると、相関がありそうなものがいくらでも見つけられるので、このツールのすごさを実感しています。
特徴量１個で東証プライム全部試すと数十は見つかるので、その後の検証が全く追いつかない感じです。
それらから厳選したものを検証して実際に使うルールを作っています。
このあたりも最初どう選ぶか分からなかったのですが、実際にやっていく中で基準のようなものが分かってきました。このツールがあればいくらでも売買ルールが作り出せますので、購入させて頂いて本当に感謝しています。
日本株分析ツール・勉強会
【必要な環境】
マイクロソフト・エクセル
楽天RSS
※楽天RSSは楽天証券に口座があると無料で使えます。
【勉強会の内容】
デイトレ手法の開発手順について（動画解説）
特徴量の最適化の方法
売買サインの確認方法
楽天RSSを使ったデータ収集の方法
海外データ収集の方法
【資料】
開発ツールの使用法（PDF）
開発ツール（エクセル）
【使い方】
下の銘柄コードのセルに数字を入力すると、楽天RSSから過去10年間のヒストリカルデータが取り込まれます。
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グラフ作成シートに移動し、任意の外部データを選択して（〇印）、相関関係をチェックします。
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外部データの組み合わせを最適化したら、全体のパフォーマンスが確認できます。
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日本株デイトレ売買ルール公開サイト
日本株デイトレ分析ツールで検証した優位性のある売買ルール（特徴量）と銘柄の組み合わせを掲載しています。
日本株デイトレツールをお持ちの方ならどなたでも無料で閲覧できます。（要パスワード）
閲覧希望の方は、題名「日本株デイトレ閲覧サイト」と書いて、こちらまでお申込みください
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日本株分析ツールを使って、朝の寄り付き前にデイトレの売買サインを配布しています。
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