相場は確率のゲーム

Last Updated on 2024年10月3日 by ぷーやん

エミンさんとプロポーカーの木原さんの著書を読んだ

相場もポーカーもどちらもゲームで、確率思考抜きには当然勝つことなどできない。

確率思考のベースとなるのが、期待値と勝率であり、どんな勝負でもこの2つの数字を把握する必要がある。

コツコツドカンで苦しんでいる人は、勝率が高いけども期待値がマイナスになっているから勝てない。コツコツドカンで勝とうと思うなら、期待値がプラスになるまで勝率を高めるしかない。

勝つ時は1000円で、負ける時は9,000円のこつこつドカンのトレードなら、勝率が90%でないとトントンにはならない。

この算数がわからない人が多いから、感覚的に勝率が高いトレードをしていると思っていても、その勝率は80%であれば、結局トータルではマイナスになってしまう。

逆に期待値がプラスでも、勝率があまりにも低いと、今度はメンタルが続かないので、正しいトレードをしているにも関わらず途中で投げ出してしまう。

この本の中で、素人がポーカーで勝てないのは、勝率の悪いハンドにも関わらず、果敢に勝負を続けることだという

配られるカードの内容は運なので、勝てるハンドが来るまで、ひたすら待ち続けるしかない。

良いハンドが来る確率はせいぜい3割程度なので、残りの7割のダメダメカードは配られた瞬間にもう諦めてそのゲームを終了しなければならない

そして3割の良いハンドが来た時に初めてコールして勝負を続けることができるということになる。

ゲームを降りる、つまり相場で言えば、損切りを徹底することが重要で、素人のポーカーほどハンドが悪いにもかかわらず、勝負を続けるので一向に勝てない

期待値と確率が分かっている人は、勝率30%でもトータルで勝てることが分かっているので、ゲームから降りることを簡単にできるが、素人はこういう計算ができないので、いつも感情に揺さぶられ、しょぼいハンドでもゲームを続けて上手い人にカモられ続けるのである

これは全く相場と同じで、ハンドが悪い時、つまり自分のポジションと逆の方向に行った時にはとっととロスカットしなければならない。そして一旦自分の予想した方向と相場の方向が合致した場合には、とことん利益を伸ばさなければならない

トレードが難しいのは、ロスカットだけは淡々とするが、勝つときに利益を伸ばせないので、結局はロスカット貧乏になる人が後を絶たないということ

相場もポーカーもなかなか良いハンドというのは来ないものである。だからその良いハンドが来るまで、ひたすら忍耐で待ち続け、待望の良いハンドが来たらとことん儲けるのである

例えばスイングモデルを例にとってみると、先月は乱高下相場の影響もありロスカットの連続で、7日間連続ロスカットもあった。普通ならここで心が折れてやめてしまう人もいるが、僕は期待値と勝率がちゃんと分かっているので、いくらロスカットが続いても、その後に大きな利益も来ることも分かっているので、いくら連敗が続いても何とも思わない

その後、相場は未だに乱高下が続いているが、素晴らしいタイミングで乱高下してくれる理想の展開が続き、結局は先月もスイングモデルはプラスで終わり、今月はその勢いが更に加速しかなり利益が出ている状態だ
スイングモデルについて

期待値と確率が分かれば、今まで自分のやってきたことが、いかに愚かなことだったということが痛いほどわかるだろう。そしてそれに目覚めた時にあなたのトレードは劇的に変わるはずである

さてマーケットだが、今世界で一番値動きが荒いのは日本のマーケットで、最近の乱高下はスイングモデルにとっては極めて理想的な値動きになっている

ショートしたら1,000円下がり、ロングしたら1,000円上がるという、笑いが止まらない展開になっている。

いつもこんな値動きなら最高だが、はたしていつまで続くか?

石破内閣の発足時の支持率は過去最低らしいが、あの周りくどい話し方はともかく、国民が幸せになるような政策をどんどんと実施してもらいたいものである

マーケットが恐れていた金融資産の課税は少しトーンダウンしたようで、マーケットも安心して株価も上がってきているが、この人は本当に何を考えてるのかよくわからない顔をしているので、もしかしたら最後にどんでん返しがあるかもしれない

心してかかろう・・・

PS
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