26通貨ペアの有効な運用モデルが簡単に作成できるFXツール

Last Updated on 2025年2月12日 by ぷーやん

今年のFXの盛り上がりは凄まじい

個人投資家のFXの取引売買がついに１京円を超えたという
FX個人取引額が過去最高　1〜9月、「1京円」最速で到達

1京円と言われても全くピンとこないが、この異常なまでの取引量は、日銀が金利を上げたり、米国FRBが逆に金利を下げるなどして、日米の金利差が動くことによる思惑もかなり影響しているようである

このところの凄まじいFX熱は、 FX相場を巨大なカジノに仕立てている

FX =カジノというのが一般の人が持っているイメージだろう。果たしてFXとカジノではどちらの方が儲かるのであろうか？

マクロ分析やミクロ分析、テクニカル分析などマーケット分析が得意な人は、当然FXの方が儲かると言うし、FXなど所詮ランダムウォークなのでカジノとさほど変わらないという人もいる

どちらの人もそれぞれの立場で言っているので、なかなか客観的に判断するのは難しい

FXで利益を出しているトレーダーもいることはいるが、僕の感覚では、株や先物で上手く行っている人に比べて圧倒的に成功率は少ない

それほどFXというのは動きがランダムで、特にCPIや雇用統計など大きな経済指標では、短期の投機筋の思惑で目まぐるしく値動きが変わるので、過去の値動きパターンの再現性が極めて低くなる

経済学者やアナリストは、ドル円の為替レート毎日予想しているが、ほとんど当たったためしがないし、日銀ですら為替を予想することなど不可能なのである

しかしランダムウォークの為替相場でも、特徴量をうまく使えば、短期の値動きならある程度予想は可能かもしれない。

特徴量とは、機械学習やデータ分析の分野で、データの特定の側面や性質を表す値のことだ。

これらの特徴量は、モデルに対して予測や分類、パターン認識などのタスクを学習させる際に使用する。

為替相場を予想するために使用される特徴量は、経済的、政治的、金融的など様々な要因から生成される。これらの特徴量は、為替レートの変動に影響を与える可能性があるデータを収集し、機械学習モデルや統計モデルに使用される。

為替予想に使う代表的な特徴量は異なる国の金利差だ。高金利通貨は人気があり、金利差が拡大すると通貨の価値が上がる

マクロ的には、GDP成長率、インフレ率、貿易収支、失業率、購買力平価などの指数が重要視される。

こういったマクロ分析も大事だが、よりダイナミックに為替の動きに影響をもたらすのは、金融市場のデータだ。

世界の株価指数、国債の利回り、コモディティ価格などの値動きは為替に大きな影響を与える。 特に資源輸出国（オーストラリアやカナダなど）の通貨は、石油、金、鉄鉱石などのコモディティ価格に影響される。

為替そのものの値動きによるテクニカル指数（ボリンジャーバンドやMACDなど）も特徴量の一つになるが、僕がいろいろと検証した中では、テクニカル指数は除外して、外部の金融市場のデータを特徴量とするとかなりうまくいく。

ここで高金利通貨として大人気の「メキシコペソ」を例に取って特徴量を使った分析をしてみよう。

現在一番ボラティリティの高い通貨はメキシコペソ・ドルで、次にドル円となっている
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この下のグラフは、「S&P500と〇〇先物」の特徴量を使って分析した損益カーブだ。それぞれの特徴量から「メキシコ・ペソ円」の値動きの影響を表している。2つの特徴量の組み合わせで一番うまくいっているパターンは、きれいな上昇カーブを描いている一番上のグレーのラインだ。
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この特徴量のパターンは、前日比でS&P500が下落し、同時に〇〇先物が上昇した時、翌日のメキシコペソを買うとうまく行く。

次にメキシコペソをショートする時の特徴量の分析
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ショートで使っている特徴量は、同じくS&P500、そして前日のメキシコペソの位置になる。

一番利益になるパターン（グレーのライン）は、S&P500が上昇し、同時にメキシコペソの○○が前日高値を超えなかった場合、翌日にメキシコペソをショートすると利益になる。

メキシコペソと円の通貨が、S&P500や〇〇先物の価格変動に影響を受けるメカニズムを考えてみよう。

ロングとショートの特徴量で共通するのはS&P500だ。

S&P500は投資家のリスク選好を反映し、マーケットが上昇している時はメキシコペソが売られ、円が上昇する傾向がある。逆にマーケットが下落している時は、ペソが買われ円が下落する。

メキシコはNAFTA加盟国で、米国市場との経済的な結びつきが大きく、米国市場が上昇したらメキシコペソも上昇すると思っていたが、短期的には真逆の値動きをするのは意外だった。

為替というのは複合的な要因で動くが、値動きに大きな影響を与える特徴量を見つけることができれば、極めて有利なトレードが可能になる。

メキシコペソで新Pの公式を使った複利運用をした場合、100万→1億4,300万円、リターンは143倍になる。（2017年～2024年）
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ここで「FXとカジノはどちらが儲かるか？」という話だが、一発ドカンと逆転満塁ホームランを狙ったギャンブルトレードをしなくても、資金管理を上手く使えば十分にFXはカジノよりも儲かりそうな気がする。

気がするというのは、未来における運用モデルの再現性は未知数だが、テクニカル指数に頼った過剰最適化の匂いがするモデルよりも、金利やコモディティ価格など、外部の金融市場の特徴量を使った方が再現性が高いのではないかと考える。

FXがカジノと言われる所以は、そのレバレッジにある。

通常は25倍のレバレッジで、法人口座だと100倍ものレバレッジで勝負ができるFXは、株よりも遥かに少額の資金で勝負できるということがそのギャンブル性を益々高めている。

FXと聞くだけでうさん臭くてギャンブル臭がプンプンし、絶対に近寄りたくない人は多いが、きちんと検証して適切な資金管理をすれば、それほど怪しい金融商品ではないのかもしれない。

ポーカーの場合は、自分のハンドが悪くても、とりあえず参加費をテーブルに置き強制ベットさせられるが、FXの場合は、自分が不利な状況（この場合は売買サインが出ない時）ではテーブルにチップを置く必要はないので、チップのコストが省ける分だけカジノよりかなり有利な戦い方ができる。

必ずFXの方がうまくいくという保証はないが、カジノのポーカーよりは、かなり確率の高いゲームに見える。

今回検証したメキシコペソのモデルは数年、いやもっと長く続く可能性は十分にあるが、運用中も数か月ごとに特徴量を見直すことにより、長期で運用できるはずである。

	L損益	S損益	計
損益	461,300	242,200	703,500
勝率	60.5%	50.2%	55.3%
SR	0.21	0.09	0.14
期待値	1,104	561	828
トレード率	21%	22%	43%
MDD			-49,500
PMレシオ			183%
最大損失	-21,300	-24,600	-24,600
PR	1.1	1.3	1.2

年	損益
2017	55,100
2018	24,000
2019	59,100
2020	92,800
2021	73,100
2022	119,300
2023	151,200
2024	128,900

FX分析ツールのご紹介

為替相場を予想するために、様々な金融マーケットの特徴量を使って分析するFX分析ツールを開発した。

世界の株価指数、国債の利回り、コモディティ価格などの値動きは為替に大きな影響を与える。 特に資源輸出国（オーストラリアやカナダなど）の通貨は、石油、金、鉄鉱石などのコモディティ価格に影響される。

先行指標となる特徴量がわかれば、短期の為替の値動きがかなり正確に予想できるし、その後パフォーマンスが低下してきたら、FX分析ツールを使って特徴量を簡単に見直すことができる。

下のグラフはFX分析ツールを使って、クロス円5通貨、ドルストレード3通貨、計8通貨の特徴量をそれぞれ最適化して組み込んだポートフポートフォリオの損益（2017年から2024年10月現在）
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	USD/JPY	EUR/JPY	AUD/JPY	GBP/JPY	MXN/JPY	EUR/USD	GBP/USD	AUD/USD	計
損益	593,290	1,188,940	730,940	1,437,180	70,250	684,432	1,216,852	407,736	6,329,620
勝率	53.1%	54.5%	53.0%	55.6%	55.4%	53.8%	55.0%	54.7%	56.2%
期待値	854	863	719	1,370	83	874	1,510	674	3,231
SR	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.15	0.12	0.16
MDD									-273,382
PMレシオ									23.2

特徴量の組み合わせは無数にあるので、上記のデフォルト仕様以外に、独自の組み合わせを自由に設定することも自由にできる

参考として各通貨ペアの特徴量の組み合わせによる損益グラフを掲載（ロングのみ）

USD/JPY
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EUR/JPY
↓

AUD/JPY
↓

GBP/JPY
↓

EUR/USD
↓

GBP/USD
↓

AUD/USD
↓

MXN/JPY（メキシコペソ）
↓

特徴量を見直すことで、タイムリーにマーケット環境の変化に対応できる

特徴量を最適化して運用モデルを走らせた後、マーケット環境が今までとガラリと変わってしまう可能性も当然ある。

そんな時でもFX分析ツールを使えば、マーケット環境の変化に対応した特徴量に変更することで、タイムリーにマーケット環境の変化に対応できる

つまり今後どのような相場環境においても、モデルを常に最適化させながら運用することが可能になる

【無料特典】新Pの公式を使った複利運用で爆発的に資金を増やす

FX分析ツールは、最適な運用モデルと最適な資金管理をセットで分析できる画期的なツール

リスク許容度に応じて、自由にリスク管理ができ、最適な複利運用をシュミレーションできるツールを無料特典でご提供。

どの通貨ペアを使えば利益を最大化できるか？　その場合どの程度のリスクが発生するのか？　など複利運用のシュミレーションにはいくつものチェックポイントがあるが、リスクを度外視した利益の最大化だけを焦点にすると、結局無理なレバレッジ運用で途中で破産する可能性が高まってしまう。

リスクとリターンは裏表なので、自分が許容できるリスクを予め設定することで、どのくらいのパフォーマンスが期待できるのかを簡単にシュミレーションすることが可能になる。

複利運用は残高が増えれば次のトレードのロットを増やし、残高が減少すれば次のトレードのロットを減らすのが基本的な考え方。

「ロットを増やす場合はいくら増やすのか？」「減らす場合はいくら減らすのか？」というのを自分の裁量で決めてしまうと、ほとんどのケースで資金を飛ばしてしまう。

新Pの公式ツールは、残高に対して予め設定したリスク許容度の範囲内で、ロットを増やしたり減らしたりして、次のトレードのロットの枚数を最適化するので裁量の余地は一切ない。

トレードとは運用モデルも大事だが、それ以上に大事なのは資金管理だ。多くの人は運用モデルばかりに注目するが、大きく利益を出すには適切な資金管理が全て。

新Pの公式ツールを使い、最適な資金管理をして爆発的に資金を増やしてもらいたい

新Pの公式（資金管理ツール）の使い方はとても簡単。
「リスク許容度」と「スタート資金」を入力すると（左側の〇印）、「損益」、「リターン」、「MDD（最大ドローダウン）」が表示される（右側の〇印）

リスクとリターンは相関するので、リターンを大きくしたい場合は、「リスク許容度」を大きくすれば良い。この時にMDD（最大ドローダウン）に注意し、自分で許容できる範囲で「リスク許容度」を設定する必要がある。

↓

最大26通貨ペアの分析が自由自在にできる

FX分析ツールはエクセル上で動くツールで、楽天RSSと連動し、合計26通貨ペアのヒストリカルデータ（日足）を使った分析が可能だ。このツールを使うことで、お気に入りの通貨を、様々な特徴量を使って組み合わせた分析が自由にできる。

※楽天RSSは楽天証券に口座があれば無料で使うことができる

USD/JPY	ドル/円
EUR/JPY	ユーロ/円
GBP/JPY	ポンド/円
AUD/JPY	豪ドル/円
NZD/JPY	NZドル/円
ZAR/JPY	ランド/円
CAD/JPY	カナダドル/円
CHF/JPY	スイス/円
HKD/JPY	香港ドル/円
SGD/JPY	SGドル/円
EUR/USD	ユーロ/ドル
GBP/USD	ポンド/ドル
AUD/USD	豪ドル/ドル
NZD/USD	NZドル/ドル
USD/CHF	ドル/スイス
GBP/CHF	ポンド/スイス
EUR/GBP	ユーロ/ポンド
EUR/CHF	ユーロ/スイス
AUD/CHF	豪ドル/スイス
NZD/CHF	NZドル/スイス
AUD/NZD	豪ドル/NZドル
NOK/JPY	Nクローネ/円
TRY/JPY	トルコリラ/円
CNH/JPY	人民元/円
MXN/JPY	メキシコペソ/円
USD/CAD	ドル/カナダドル

FX分析ツールを使えば、エッジのあるあなただけのオリジナルのモデルを大量に作成することが可能になる。

FX分析ツールを使った売買の流れ

朝９時以降にFX分析ツールに特徴量のデータを入力
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サイン確認
↓
発注（新規成行きエントリー　+　ロスカット）
↓
※翌朝９時に決済

エントリー時間は厳密ではありませんが、９時～9：30までには行ってください。
当日朝9時のサインが前日からの保有ポジションと同じ場合は、決済せずにそのままホールドしてください

使用環境について

マーケットスピード II RSSをアドインして使用するため、楽天証券の口座とエクセルがPCにインストールされている必要があります。
楽天RSSの推奨環境はこちらを参照

【お渡しする資料等】
FX分析ツール（エクセル）
操作説明書（PDF)
動画説明（Youtube)

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