Last Updated on 2024年11月22日 by ぷーやん
トレーダーにとってトレード環境の制約は悩ましい。
現在運用している日経先物のトレードモデルは、特定の時間に注文を入れる必要がある為、折角高いパフォーマンスが期待できるのに、トレードに参加できない人が多かった。
例えば「スイングモデル」は、夕方の16時45分に新規注文を出し、翌日の15時45分に決済するというモデルだ。
しかし、スイングモデルの運用には「16時45分」のタイミングで市場を観察し、マーケットへ発注する必要がある。このため仕事を持つ多くの投資家やサラリーマンにとって、この時間帯のトレードは現実的には不可能に近いのが実情だ。
そうしたことから、トレード環境にできるだけ左右されないトレードモデルの開発を依頼されてきたが、ようやく完成したのでシェアしようと思う。
トレードスタイルは、直近の値動きの傾向やマーケット指数を分析し、新たに開発したアルゴリズムを使ったトレードモデルになる。
新モデルは、「スイングモデル・Harvest」と名付けた。毎朝、農作物の収穫のように利益を得られるのをイメージした。
朝の1回の注文だけで運用が可能
現状のモデルでは、夕方のナイトセッションや日中の寄り付きのタイミングでリアルタイムの対応を余儀なくされていた。しかし、この新モデルは、朝の寄り付き前に注文が完了し、その後は翌朝まで放置できるので、こうした時間的拘束から解放される。
簡単に言えば、朝の1回の注文だけで運用が可能で、その後の市場観察や追加操作は不要となり、忙しい日常を送る投資家でも手軽に参加できるシンプルな仕組みになっている。
朝の寄り付き前のルーチンをしっかり守っていれば、システムと同様のパフォーマンスが今後も期待できるだろう。
もちろん注文時間の拘束が無くなっただけでなく、パフォーマンスにおいても素晴らしい成果を示している。
2015年～2024年11月現在のパフォーマンス（ミニ１枚）
↓
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 3,438,000 | 881,000 | 4,319,000 |
| 勝率 | 61.5% | 52.0% | 56.3% |
| SR | 0.21 | 0.05 | 0.13 |
| 期待値 | 6,612 | 1,401 | 3,759 |
| トレード率 | 21% | 26% | 47% |
| 最大ドローダウン | -321,000 | ||
| PMレシオ | 136% | ||
| 最大損失 | -78,000 | -82,000 | -82,000 |
| PR | 1.11 | 1.06 | 1.09 |
年次成績（ミニ１枚）
| 2,015 | 229,150 |
| 2,016 | 149,050 |
| 2,017 | 146,940 |
| 2,018 | 334,080 |
| 2,019 | 116,380 |
| 2,020 | 672,800 |
| 2,021 | 331,310 |
| 2,022 | 449,760 |
| 2,023 | 235,950 |
| 2,024 | 1,655,180 |
直近２年間の月次成績（ミニ１枚）
| 2023/1 | 66,000 |
| 2023/2 | 4,500 |
| 2023/3 | 45,000 |
| 2023/4 | -79,500 |
| 2023/5 | 120,500 |
| 2023/6 | 26,230 |
| 2023/7 | 66,000 |
| 2023/8 | 110,500 |
| 2023/9 | 40,000 |
| 2023/10 | -133,760 |
| 2023/11 | 12,500 |
| 2023/12 | -42,020 |
| 2024/1 | 302,000 |
| 2024/2 | 43,500 |
| 2024/3 | -30,500 |
| 2024/4 | 42,320 |
| 2024/5 | 160,000 |
| 2024/6 | 116,000 |
| 2024/7 | 153,110 |
| 2024/8 | 115,360 |
| 2024/9 | 228,490 |
| 2024/10 | 377,900 |
| 2024/11 | 147,000 |
現行のスイングモデルとの比較
ナイトセッションに注文を入れる従来の「スイングモデル」と「スイングモデル・Harvest」の相関はマイナス相関（-0.21）になっており、軽い逆相関の関係になっている。
２モデルを合わせても最大ドローダウンが変わらないので、損益とドローダウンの比率（PMレシオ）は２倍になり、効率とバランスが向上し、お互いのドローダウンを補うことでより高い安定性が期待できる。
それぞれのモデルを比較すると、ほぼ同程度のパフォーマンスであることが確認できる
| スイング | スイング・Harvest | 合計 | |
| 損益 | 4,999,500 | 4,320,600 | 9,320,100 |
| 勝率 | 47% | 56% | 52% |
| 期待値 | 2,274 | 3,767 | 4,043 |
| SR | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| 最大損失 | -46,000 | -81,890 | -111,220 |
| エッジ | 6.0% | 8.6% | 9.3% |
| PR | 1.41 | 1.09 | 1.32 |
| MDD | -388,500 | -321,730 | -353,780 |
| PMレシオ | 130% | 135% | 266% |
「新Pの公式」を使った複利運用
残高の増加とともにトレード枚数を増やす複利運用を行った場合の例をご紹介する。
1つは最大限のリスクを取った方法で、別名「全力トレード」と呼ばれるものだ。
「全力トレード」とは、持ってる資金を使って証拠金の限度額まで最大限ポジションを取る方法で、リスクは飛躍的に高まるので、少額でギャンブルトレードしたい人向けになる。
ちなみにマイクロ口座を使えば、10万円からチャレンジできる。
2024年は特にボラティリィが激しく、「全力トレード」を行うと、なんと2024年11月現在においてそのリターンは5911%という驚異的なパフォーマンスになった。
同時に期間中は、マイナス70%の最大ドローダウンが発生しているというのも留意しておきたい。
ここまで過激にやらなくても、「新Pの公式」ツールを使い、適正なリスク管理で複利運用をすることで十分なリターンを狙える。
仮に最大ドローダウンを20%程度まで抑えるようなリスク管理をしても、そのパフォーマンスは、+342％とかなり刺激的なものになっている。
どこまでドローダウンを許容するかという判断は、予め「新Ｐの公式」ツールでシュミレーションできるので、自分の許容できるリスク設定で複利運用すればよい。
ハイリスク・ハイリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ローリスク・ローリターン、どのリスク・リターンにするのかはあなた次第だ
↓
注文方法
朝の７時以降に指定したマーケット指数をチェックして、寄付きの8：45分までに新規注文とロスカット注文を入れておく。
その後はマーケットを一切監視する必要はなく、翌朝の７時に同様にマーケット指数をチェックして、前日からのポジションを保有するか、決済するかをシステムの支持に従い実行する。
重要なのは、自分の裁量を一切入れずに、全てシステムのサインに従うことである。
トレード資金は10万円から可能で、新Pの公式を使って複利運用を淡々と行えば、驚くくらいのパフォーマンスが期待できる。
また利便性においても多くの工夫を施し、複雑な操作や手間を極力排除し、使いやすさを徹底的に追求した。
無料で使えるGoogleスプレッドシートのエビデンスファイルをご提供するので、エクセルが不要になった。
エクセルのインストールや煩雑なデータ入力も不要だ。もちろんエクセルをお使いの方には、従来通りエクセルのエビデンスファイルもご用意している。
「スイングモデル・Harvest」は、わずかなマーケット指数を確認するだけでトレードのサインを把握できるシンプルな構造になっており、初心者から経験豊富な投資家まで幅広い層が容易に利用可能である。
これらの特長を備えた「スイングモデル・Harvest」は、トレード環境の制約からトレードを開放し、投資家にとって新たな有効性のあるアクティブ運用の可能性を切り開くものと確信している。
ZOOM勉強会のお知らせ
ZOOMオンラインにて勉強会を開催します。
ご興味のある方はこちらからお申し込みください
今回のZOOM勉強会の期間限定価格です
日時：11月25日（月）20時～21時30分
締め切り：11月24日
内容：ロジック解説（PDF)、資金を爆発的に増やす複利運用の仕方、エビデンスファイル（グーグルスプレッドシート及びエクセル）
※当日オンラインセミナーに参加できない方は、後日収録動画をお送りします。