3月の相場は乱高下が激しく、スイングモデルにとって全く良い局面がなかった。
積み重なったドローダウンは過去最大の水準に近づいており、厳しい状況が続いている。
とはいえ、市場は常に一定の動きをするわけではなく、こうした極端な相場に遭遇するのも避けられない。
これほど荒れた環境では、一時的な苦戦は仕方のない部分もある。ただ、現在のドローダウンの位置関係を考えると、ここから大きく回復する可能性が高い。
スイングモデルを始めるなら今が絶好のタイミング。
ボラティリティは年々上昇しており、このまま狭いレンジで小さな値動きが続くとは考えにくい。225先物は流動性が高く、トレンドが発生しやすい市場であり、順張り戦略に最適な銘柄の一つ。
システムトレードを始める最適なタイミングを判断するのは難しいが、過去のデータをもとに考えれば、最大ドローダウンや過去の大きなドローダウンに近づいた局面が狙い目となる。
統計的な観点から見ても、ここから平均回帰が起こる可能性は高い。
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ここで言う平均回帰とは、単に株価が元の水準に戻るという意味ではなく、堅牢性のあるトレードモデルにおいて、大きなドローダウンの後にリターンが回復する確率が高まることを指す。
一度大きく落ち込んだ後、勢いを取り戻す動きが発生することが多い。
今は小さなレンジ相場が続いているが、何かのきっかけでそれが崩れ、昨年のような大きなトレンドが再び発生する可能性も十分にある。
市場は常に変化するため、現在の状況が長く続くとは考えにくい。
今のうちにスイングモデルを仕掛けておくことで、次に来る大きな波にうまく乗れるだろう。
PS
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