Last Updated on 2025年7月13日 by ぷーやん
長く大きなドローダウンが続いていた日経平均先物のドテンモデルについて、ようやく改良版が完成した。
過去半年以上、さまざまなアプローチで検証を重ね、今の相場環境に耐えうる戦略に仕上げたつもりだ。
まずは、どれだけ改善されたのかをグラフで確認してほしい。
ブルーが標準版、オレンジが改訂版
↓
ご覧のとおり、従来版では回避できなかった深いドローダウンが、改良版では抑えられており、収益カーブの安定性も大きく向上している。
改良ポイント①：ロングとショート、それぞれに最適化されたエントリー条件
従来モデルでは、ロングとショートで同一のエントリーロジックを用いていたため、逆行する局面でのだましのエントリーが頻発していた。
改良版では、ロングとショートで完全に別のエントリー条件を設定。これにより、それぞれのトレンドに応じた柔軟な判断が可能になり、ドテン時の精度が大きく向上した。
改良ポイント②：ロスカットルールの明確化
「ドテン＝トレンド変換」的なロジックは、トレンドが発生していない局面ではむしろ足を引っ張る。
今回の改良では、ドテンのタイミング以外のロスカットも戦略的に導入。これにより、「反転を待つ」だけの受け身な戦略から、「損失を限定し、次の機会に備える」戦略へと進化した。
改良ポイント③：特徴量フィルターでエントリー精度を大幅向上
有効な特徴量をフィルターとして活用し、無駄なエントリーを減らすことにも成功している。
下図は、特徴量別の損益グラフを示したものだ。
ロングポジション
↓
ショートポジション
↓
右肩下がりで損益がマイナスになっている特徴量の条件を排除するだけで、パフォーマンスが劇的に改善されているのが確認できる。
今の難しい相場環境にも対応できるモデルへ
今回の改良版は、現状の相場に特化して対応力を強化したものだ。
もちろん、従来モデルも一時的なパフォーマンス低下からの挽回は期待できるが、現時点で安定して使える戦略としては、この改訂版が有効と判断した。
今後さらに相場が変化していっても、基盤となるロジックを柔軟に対応させることで、継続的な改良が可能な設計になっている。
今回のアップデートは、単なる微調整ではない。
ロジックの根幹を見直し、「今の相場」に対応するために再設計した結果である。
この環境下でも、利益を狙いにいけるシステムとしてぜひ活用してほしい。
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