Last Updated on 2026年2月20日 by ぷーやん
ボラティリティの制御こそが「お宝システム」への転換点である
システムトレードの成否を分けるのは、優れたエントリーサインではない。
そのシステムが最も効率よく集金できる「血圧」、すなわち「ボラティリティ（変動率）」の範囲を数値で指定し、それ以外を切り捨てるフィルタリング技術だ。
どんなに優秀なロジックでも、ボラティリティが極端に低い「凪」では手数料に利益を食いつぶされ、逆に異常に高い「暴風雨」では統計的優位性が崩壊する。
システムの性質に合わせた「最適な血圧」でのみ稼働させることが、長期生存の絶対条件となる。
市場のパニックや「癖」は、数値化可能な「不具合」だから
町工場の技術者が機械の振動や温度から故障の予兆を察知するように、投資家もマーケットの異常を数値で管理しなければならない。
- VIX指数（恐怖指数）： 大衆の心理的パニックは、統計的に「反発の確率」が極めて高い歪みを生む。
- 市場のアノマリー： 「ごとう日」の実需や「窓埋め」の動きなど、物理的な流動性の偏りは時代が変わっても消えない「市場の癖」である。
これらを単なる手法としてではなく「フィルター」として活用することで、期待値がマイナスの時間を徹底的に排除できる。
VIX指数とアノマリーで「負けの3割」を事前に回避する
私はかつて、ゴミ箱に捨てた「勝てないロジック」をフィルター一枚で蘇らせた経験が何度もある。
- VIX逆張りシステム: 大衆が絶望するVIXの閾値を特定し、機械的に網を仕掛ける。感情を排した「逆転の釣り堀」を構築。
- アノマリー・スナイパー: 仲値のドル高やロンドンオープニングなど、特定の「歪み」が生じる時間帯だけを狙い撃つ。
- 防弾フィルター: HFT（高頻度取引）が引き起こす不自然なスパイクや、スプレッドが広がる指標発表時を検知し、緊急停止ボタンを自動で押す。
ベルトコンベアから流れるすべての部品を製品にするのではなく、高性能なセンサー（フィルター）で良品だけを抜き出す。この「選別作業」こそが、私のポートフォリオが10年以上負けなしを維持している本質だ。
情報のノイズを捨て「統計的な事実」だけを信じよ
日経新聞やアナリストの予測といった「情報の波」に翻弄されてはいけない。技術者が新聞を読んで設計図を書かないのと同様、我々が信じるべきは「過去のデータが証明する統計的事実」と「システムの警告」のみだ。
システムが「NO」と言っているなら、目の前でどれほど大きなチャンスが過ぎ去ろうとも、平然と見送る勇気を持て。
自分という不確定要素を排除し、フィルターに従う「機械的な監視員」に徹したとき、マーケットは戦場から静かな「集金所」へと変貌を遂げる。
次回、第3回では、フィルター技術の最終段階である**「ポートフォリオによるリスク分散」と、ゴミを黄金に変える「システムの再構成」について、具体的な実例（エイトマン手法など）を交えて解説する。
資産曲線を「鉄壁」にするための、究極の布陣を公開しよう。
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします！
先物・オプションランキング メルマガ詳細