AIで明日の相場を予想する

「AIを使って明日の相場の動きが予想できたらいいのになあー」、と誰でも思うのだが、何だか難しそうで自分には無理だと思っている人がほとんどではないだろうか。

そんな難しそうなAIだが、誰でも簡単にAIを使った機械学習ができるようになったのをご存じだろうか?

グーグルのAutoMLというサービスが誕生し、AIの知識などなくても誰でも簡単に利用できるようになった。

誰でも簡単にと言うのは少し言い過ぎかもしれないが、それでもごく一部のプログラムに精通した人だけがAIを使えると思われていた時代は終わり、僕のような全くのド素人でもグーグルのAIサービスを使うことで、かなり効率的に効率的に検証ができるようになった。

僕が試したのは4つの先物銘柄(225、Topix、JPX、マザーズ)のAIの機械学習による明日の値動き予想。

1回作るのに10万円程度かかったが、エクセルで膨大なデータセットを使ってシコシコやっていたらとっくに寿命を迎えてしまうので、ここはお金をかけてもグーグル先生にお願いするのが手っ取り早いと考えた。

データ収集などは自分で行う必要があるが、データの加工からモデル設計まで自動化してくれるという極めて便利なツールだ。

相場の予想に使うデータは、4本値や出来高などのマーケットデータから始まり、気温や天気、月齢や潮の満ち引きなどの占星術のデータまで用意し、これらを全部AIにぶち込んでコンピューターでグルグルやってみたわけである。

さすがにAIの結果をそのまま使うのはいくら何でもオーバーフィッティングなので、その辺は調整しながらある程度説明のつくような形にまとめてみた。

飛び切り凄いアルゴリズムを作っても再現性がないと意味はないので、その辺のさじ加減がかなり難しいのだが、とりあえずどこまで通用するようなものかをこれからフォワードテストしようと思う。

分析結果

225先物 1枚あたり(2006年~2021年)

トレード時間 デイトレ
損益 +2,697,000円
勝率 54.9%
#レシオ 0.09

トレード時間 オーバーナイト
損益 +2,079,000円
勝率 51.9%
#レシオ 0.08

集計(デイトレ+オーバーナイト)
損益 +4,776,000円
勝率 56.3%
#レシオ 0.20


Topix先物 1枚あたり(2008年~2021年)

トレード時間 デイトレ
損益 +2,826,000円
勝率 57.0%
#レシオ 0.16

トレード時間 オーバーナイト
損益 +1,484,000円
勝率 51.6%
#レシオ 0.07

集計(デイトレ+オーバーナイト)
損益 +4,309,000円
勝率 54.8%
#レシオ 0.13


JPX先物 1枚あたり(2014年~2021年)

トレード時間 デイトレ
損益 +1,932,000円
勝率 56.8%
#レシオ 0.21

トレード時間 オーバーナイト
損益 +1,161,000円
勝率 54.5%
#レシオ 0.12

集計(デイトレ+オーバーナイト)
損益 +3,093,000円
勝率 56.3%
#レシオ 0.20


マザーズ先物 1枚あたり(2016年~2021年)

トレード時間 デイトレ
損益 +2,067,000円
勝率 61.5%
#レシオ 0.25

トレード時間 オーバーナイト
損益 +562,000円
勝率 55.0%
#レシオ 0.09

集計(デイトレ+オーバーナイト)
損益 +2,629,000円
勝率 59.3%
#レシオ 0.21