【投資手法】先物を使ったロングショートver2をリリース

Last Updated on 2020年2月24日 by ぷーやん

2019年8月に公開した「先物を使ったロングショート手法」だが、どうも調子が悪い。

そろそろドローダウンを回復するかなと思うと、再び調子が悪くなるパターンを繰り返す。

先物を使ったロング・ショート戦略

いろいろと分析した結果、マザーズ先物を取引銘柄から外すことにした

マザーズ先物はボラティリティが高いので、爆発力がありシステム全体の損益を底上げするので期待していたのだが、最近はどうもこのマザーズ先物がシステム全体の足を引っ張っているようだ。

もともとマザーズと他の3つの先物との相関は高くはなく、むしろ最近は逆相関の動きになっている。

そこで最初は4つの先物指数銘柄(225、Topix、JPX、マザーズ)を組み込んでいたが、マザーズを外すことにした。

マザーズを外すことで、より安定した成績が期待できるようなので、ver2としてリリースすることにした。

先物ロングショートシステムver2(2016年7月~2019年12月)


v1.1(現行)とver2版との比較(1:5の比率でロット調整)

ver1.1
損益 ⁺2,011,500円
勝率 52.9%
最大ドローダウン 364,000円
#レシオ 0.10

ver2(比較のためv1.1のロットの5倍で計算)
損益 ⁺2,690,000円
勝率 52.9%
最大ドローダウン 457,500円
#レシオ 0.09

ver2の方がドローダウンが少し大きめだが、特有の値動きをするマザーズ市場の影響を受けないので、今後も安定した成績が期待できる。

ver2の運用資金の目安とパフォーマンス

リスク50%の場合の必要運用資金の計算(目安)
283,000円 (最大ドローダウン 91,500円÷50% + 証拠金約10万円)

リスク別パフォーマンス
リスク10% 年利15%
リスク30% 年利40%
リスク50% 年利58%
リスク100% 年利90%

1枚あたりの証拠金(松井証券1日先物口座 12月現在)
日経225mini 35,000円
TOPIX先物  23,000円
マザーズ指数先物 29,500円
JPX400先物 19,500円

自動サインファイル

マクロボタンを押すだけで、データ取得からサイン抽出まで自動で行う。
自動サインファイル(エクセル)

販売価格
75,000円(ver1.1をお持ちの方は無料)

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