Last Updated on 2021年4月1日 by ぷーやん
個別株、ETF、先物、仮想通貨などマーケットのジャンルに応じた最適な運用モデルを構築。
2月の感想
【ブレイクアウト】
引き続き好調で、特に原油が大きく噴いた。資源関連銘柄のボラティリティが凄まじく高騰が目立つ。
銅なども噴いており、資源株のポートフォリオを組むと面白そう。
ビットコインも引き続き好調。
【ETFヘッジモデル】
指数ETFは勝ったり負けたりでほぼトントン。
指数はボラティリティが急激に大きくなったが、しっかりとヘッジが効いているのでリスクを最小限に抑えられた。
【個別株ヘッジモデル】
日経平均の寄与度が大きいソフトバンクは大きく伸びたが、他はほぼトントン。
【先物ヘッジモデル】
225、マザーズは大きく伸びたが、Topixが不調。
NT倍率も高値更新中で、日経平均とTopixの差が一行に縮まらない状態が続く。
【先物片張りモデル】
225とtopixでかなり傾向がある。225はデイ・ナイト共に好調だが、topixがいまいち調子に乗れない。あきらかに225の値動きが突出している感じ。
分割ロットでエントリーする「半沢の直樹モデル」は相変わらず好調。このモデルは相場環境にとてもよくマッチしている感じ。
【ブレイクアウト】（資金100万あたり）
WTI原油ETF +793,592
ビットコイン +99,277
【ETFヘッジモデル】（資金100万あたり）
日経ブル2倍ETF（1579）-8,100
Topixブル2倍ETF（1568）+700
【個別株ヘッジモデル】（100株単位あたり）
ソフトバンクグループ +60,370
トヨタ自動車 -3,265
東京ガス -11,110
【先物ヘッジモデル】（ミニ1枚あたり）
225先物 +61580
Topix先物 -32770
JPX先物 -8700
マザーズ先物 +23960
NT先物LS +44750
【先物片張りモデル】（ラージ1枚あたり）
225先物 +220000
Topix先物 -750000
225先物（半沢の直樹）+93000
225先物ナイト +440000
Topix先物ナイト -155000