Last Updated on 2026年2月19日 by ぷーやん
こんにちは、ぷーやんです。 前回は「過去データに合わせすぎる検証の罠」についてお話ししました。
では、何を信じれば相場で生き残れるのか？ その答えは、感情や直感ではなく、「数学的な期待値」と「強固な資金管理」にあります。
今回は、私が35年かけて辿り着いた、資産を右肩上がりに積み上げるための「新Pの公式」の考え方についてお伝えします。
【結論】100回のトレードを「1つの塊」として捉える思考が、勝ち組への唯一の道
結論から言えば、目の前の1回の勝ち負けに意味はありません。 大切なのは、「同じ作業を100回繰り返した時に、トータルでいくら残るか」という期待値の視点です。
プロのトレーダーは、1回の損失を「必要経費」と考え、素人はそれを「失敗」と考えます。この思考の差が、最終的な資産の差となって現れるのです。
【理由】相場は「不確実性」に支配されており、100%の正解は存在しないから
なぜ「期待値」がそれほど重要なのでしょうか？ それは、相場という戦場が以下の性質を持っているからです。
- ランダムなノイズ： 短期的には、どんなに優れたロジックでも連続して負ける（連敗する）時期が必ずあります。
- 大数の法則： しかし、統計的優位性のある手法を何百回、何千回と繰り返せば、結果は必ず「期待値」に収束します。
この「収束」が起きるまで相場に踏み止まるために必要なのが、感情を殺した**資金管理（マネーマネジメント）なのです。
【具体例】「新Pの公式」が教える、破産しないためのロット調整
私が提唱する「新Pの公式」の根幹は、「最大ドローダウンを想定した上で、最適なロットを算出する」ことにあります。
- バルサラの破産確率を知る： 勝率と損益比（リスクリワード）から、自分が破産する確率を数学的に把握します。
- 固定比率でのリスク取り： 1トレードあたりの損失額を資産の〇%（例：2%以内）に固定。負けて資産が減ればロットを下げ、増えれば上げる。
- 「ATM作業」への昇華： ロジックがサインを出したら、何も考えずに「新Pの公式」で計算されたロットで注文を出す。ここには「もっと稼ぎたい」という欲も、「負けたくない」という恐怖も存在しません。
この「機械的な作業」を繰り返せるようになった時、あなたの証券口座は文字通りATMへと変わります。
【まとめ】正しい努力とは、相場に「自分の正しさを証明すること」ではない
もしあなたが今、負けが続いて「手法が間違っているのかも」と不安になっているなら、こう考えてみてください。
- 手法を疑う前に「期待値が収束するまで試行したか」を問う
- 一回の負けで熱くならず、「統計の1データ」として処理する
- 資金管理という「盾」を常に最大化しておく
相場は、自分の正しさを証明する場所ではありません。 「確率の波」に静かに乗り、残った利益を淡々と拾い集める場所なのです。
次回、第2章-3では、この期待値を最大限に活かすための**「マーケットの歪み（アノマリー）の見つけ方」について詳しくお話しします。
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