月末のリバランスは月初の値動きにどのように影響するか

投資手法 / By

マーケットではよく「月末のリバランス」という言葉が出て来る。 機関投資家がファンドの運用において、月末にポートフォリオの配分を見直すことだ。 リバランスとは 資産運用テクニックで、相場変動で変化した投資配分の比率を調整し …

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5月の成績

運用成績 / By

５月相場は、短期のトレンドフォローモデルにとってはあいかわらず厳しい相場環境が続いているが、ボラティリティが上昇傾向にあり、かなり今後の展望は明るくなってきた感がある。 日経VI指数は少しづつボラティリティが回復基調にな …

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日経先物のドテンモデルはトレンド変換で半月以上持っていたロングをようやくショートにドテン

株・ETF / By

半月以上ホールドしていた日経先物のドテンモデルのロングポジションがついにショートに転換した。 結局このロングポジションの損益は最終的に+1725円（ミニ１枚で+172,500円）になったが、ここまでポジションを引っ張るこ …

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ユーロドル24時間の値動きパターンを検証してみたら、驚きの再現性があった

FX / By

前回、ユーロドルの24時間の値動きパターンを分析した記事を書いた。 早朝は仲値に向かい上昇し、東京時間中はフラット、ロンドンオープンから下落し、０時のロンドン・フィックスを境に、急反発するというパターンだ。 ちなみに東京 …

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NYダウ下がり、日経先物が上げる逆相関相場が続く

相場とお金 / By

沸騰する日経先物だが、昨夜も大きく上昇し、再び31000円台を回復した。 ドテンモデルのロングポジションも引き続き継続中で、まだ上昇の余地があるようにも見える。↓ 最近の動きで気になるのは、昨日は日経平均は上昇したが、T …

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