Last Updated on 2024年3月3日 by ぷーやん
なんちゃってデイトレード公開
なんちゃってデイトレード・寄り引け版
寄付きにエントリーし、大引けで決済するデイトレモデル。
8：30頃に寄り付き前のポジション及び大引け後の結果を公開しています。
なんちゃってデイトレード・逆指値版
逆指値ポイントでエントリーし、大引けで決済するデイトレモデル。
8：30頃に寄り付き前のポジション及び大引け後の結果を公開しています。
寄り付き前の銘柄のポジション情報を公開（8：30頃）
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今日の日本株の値動きを予想する
商社株がデイトレに最適だと言う記事を書いた。
デイトレするなら商社株が最適な理由
デイトレ専用に開発したツールを作ったので、折角だから商社株以外の代表的な業種別の銘柄で同様にデイトレモデルを作り、それをポートフォリオにしてみた。
株データ以外に、金利やインフレ指数など、海外のあらゆる指数を総動員して、特徴量を最適化して検証した。
過剰最適化の匂いがしないこともないが、今回の検証がどの程度、未来の相場に対して再現性があるのかを検証してみたいと思う。
以下はポートフォリオに組み込んだ銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
| 5021 | コスモエネルギーＨＬＤＧＳ |
| 4503 | アステラス製薬 |
| 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ |
| 1925 | 大和ハウス |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 8031 | 三井物産 |
| 3382 | セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ |
| 4661 | オリエンタルランド |
| 2802 | 味の素 |
| 4063 | 信越化学 |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 6501 | 日立 |
| 8801 | 三井不動産 |
セクターを代表する銘柄で、株価を5,000円前後とし、できるだけ隔たりが無いようにしてみた。
上記のポートフォリオをツールを使って検証した結果、とんでもなくえげつない損益カーブが出来てしまったが、果たしてどのくらい再現性があるのだろうか？
デイトレ・寄り引けモデル バックテスト
単位：100株
| 月次勝率 | 96.6% |
| 年次勝率 | 100.0% |
| シャープレシオ(月次） | 1.34 |
| シャープレシオ(年次） | 2.24 |
| 最大ドローダウン | -76,410 |
年次成績
| 2013 | 140,150 |
| 2014 | 456,160 |
| 2015 | 924,395 |
| 2016 | 927,960 |
| 2017 | 873,440 |
| 2018 | 966,830 |
| 2019 | 568,360 |
| 2020 | 880,770 |
| 2021 | 1,122,610 |
| 2022 | 1,633,090 |
| 2023 | 900,290 |
デイトレ・逆指値モデル バックテスト
| 月次勝率 | 88.0% |
| 年次勝率 | 90.9% |
| SR(月次） | 1.04 |
| SR(年次） | 1.78 |
| MDD | -38,260 |
| 2013 | -5,100 |
| 2014 | 506,640 |
| 2015 | 613,885 |
| 2016 | 480,250 |
| 2017 | 241,000 |
| 2018 | 715,330 |
| 2019 | 257,230 |
| 2020 | 787,850 |
| 2021 | 643,650 |
| 2022 | 1,136,600 |
| 2023 | 628,400 |
バックテスト結果
寄り引け/逆指値版共に、月次の勝率がほぼ90％以上というまさに夢の様なパフォーマンスだが、まあどうせ夢を見るならこれくらい現実離れした方が良い。
この中でシャープレシオという項目があるが、シャープレシオは収益のバラつきの程度を表すもので、数字が高くなるほど安定して稼ぐという指数だ。
投資信託などを選択する際は、素人はパフォーマンスの高さばかり気にするが、プロはシャープレシオを最優先する。
シャープレシオは一般的に１以上あると一流ファンドと言われ、今回のポートフォリオは2.24（年次）と、１を遥かに超えた恐ろしいシャープレシオになっている。
まあこれもかなり眉唾ではあるが・・・
フォワードテスト結果
デイトレ用の開発ツールを使い、寄り引け/逆指値モデルのフォワードテストを実施した。バックテストの半分程度のパフォーマンスであれば十分実践でも使えると思っていたが、結果は期待以上の成績であった。
群衆の知恵
更に「群衆の知恵」を借りた銘柄でポートフォリオを組んだ
これだけの検証をするのに、さぞかし大変な作業だと思われる人もいるかもしれないが、実は今回の検証に要した時間はわずか10分程度。
エクセルで作成したデイトレ専用のツールを開発したので、ポーフォリオに組み込む銘柄さえ決めてしまえば、あとは銘柄コードを入力するだけでサクッと自動で検証してくれる。
問題は再現性だ。
そこで今日から早速、取引開始時間前に売買サインを確認して、なんちゃってトレードをしてみようと思う。
話半分のパフォーマンスでも十分使えそうだが、全く使い物にならない可能性も当然ある。
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どんなことでも結構です。お気軽にご相談ください。
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