Last Updated on 2023年6月15日 by ぷーやん
現在、絶好調の225先物スイング+デイモデル。
この週末に更なるブラッシュアップが出来ないかと検証していたところ、かなりスゴイものが出来てしまった。
あるフィルタを採用することで、期待値が従来モデルよりも約60％もアップすることがわかった。
期待値が60％もアップするとはちょっと異次元な感じがするが、何故これほどまでに急激に期待値が上昇したのかいろいろと考察してみたが、やはり相場には潮の満ち引きのような潮の流れが明確に存在するのではないかと思うようになった。
全く同じロジックでも、潮の流れを読むことで60％も期待値が上昇するのだから、この基本的な考え方は他のモデルにも展開できるかもしれないと思っている。
期待値が上昇するのはもちろん素晴らしい事だが、資産を爆発的に増やすにはこれだけでは不十分だ。
資産を大きく増やすには、モデルよりも資金管理がより重要であるということはこのブログのコンセプトでもあるが、その重要な資金管理の根底をなす「Pの公式」も同時にブラッシュアップした。
「Pの公式」の大きな改善点として、ロットを可変するアルゴリズムを変更した。
従来版では資金が増えてロットが大きくなるにつれて資金の変動もかなり激しく乱高下したが、ブラッシュアップ版は、従来版に比べて資金残高のアップダウンがかなりマイルドになり、その結果ドローダウンも大きく改善した。
「Pの公式」を同時にブラッシュアップしたことにより、「期待値の大幅な上昇+資金管理」が化学反応を起こし、凄まじいパフォーマンスを叩き出す結果となった。
どれくらい凄まじいかというと、2020年から現在までの2年半の運用で投資資金100万円が1億6,000万円まで増え、実に160倍ものパフォーマンスを叩き出すまでになった。
従来版の「スイングモデル+Pの公式」を使ったパフォーマンスは、同期間で100万円→約3,000万円。
これだけでも十分脅威だが、今回のブラッシュアップで更に5倍以上の損益にまで膨れ上がったのには正直驚いた。
青のラインがブラッシュアップしたモデルで、オレンジが従来のモデル。
どちらも資金管理（Pの公式）を使用しているが、その差は歴然だ
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