日経225先物・スイングトレードモデル

Last Updated on 2024年5月27日 by ぷーやん

長期的に安定してワークするモデルの開発は大変難しい。

何度も何度も検証を繰り返しては失敗し、その失敗を糧にまた試行錯誤を繰り返す。

相場は諸行無常。

何一つ不変なものが無い世界で、不変なモデルを長期間ワークさせるという試み自体が間違っているようにも見える。

闇の中のトンネルを掘り進んでいる時は、一向に先が見えない絶望感に満たされるが、トンネルを貫通した後はその苦しみも良い経験になる。

僕の運用モデルは超短期のデイトレードがメインだが、今回ご紹介するのは、ポジションを持ち越すスイングトレードモデル

株や先物など多くの銘柄で長期間ワークするようなモデルの開発を進めていく中でたどりついたのが、スイングトレードになる。

このモデルはブレイクアウト系の順張りスタイルで、従来僕が得意としてきた逆張りとはかなり様相が異なるモデルである。

こちらは日経平均先物のモデルで、ミニ1枚を固定で回した場合の損益だ。
2006年~2023年12月現在

年次成績

200670,500
2007482,000
20081,176,500
2009578,500
2010542,500
2011257,000
2012-18,500
201341,500
2014356,500
2015134,500
2016130,500
2017-15,000
2018686,000
2019381,500
2020439,000
2021540,500
2022787,500
2023519,500
2024(4月末現在)308,500

 (ミニ1枚)

 L損益S損益
損益5,078,5002,320,5007,399,000
勝率54.4%48.8%48.7%
SR0.090.040.10
MDD  -388,500
PMレシオ  106%
期待値  1,869
PR  1.38
トレード率  90.1%

直近1か月の成績

リーマンショックの大暴落の年は、過去最高益

過去17年で日経平均(インデックス)は「15,765円→32,700円、+107%上昇」したのに対し、
運用モデル(単利)では「50万→642万、+1,280%」とインデックスを12倍以上も上回るパフォーマンスを上げている。

リーマンショックやコロナショックという歴史的な暴落を記録した相場においても、安定したパフォーマンスで、リーマンショックにおいては、過去最高益というおまけつきで、暴落でも大きく利益になるのは、直近のトレンドに合わせたポジションを取り、ショートで大きく稼いでいるからだ。

暴騰時にはロング、暴落時にはショートポジションを建てるので、パニック相場でも無事に乗り越えることができ、過去17年間のうち、損失のあった年は2012年の1回のみ(それもほぼトントン)で極めて安定している。

仮にPの公式を使った複利運用で回せば、
50万円→47億3,800万円(+9,477倍)という何とも恐ろしいリターンになる。

トレードの利益から10%を別口座へ積み立てる

Pの公式を使って複利運用すれば爆発的に資金が増えることはわかったが、複利で回した時の問題は口座残高の変動が激しいことである。

Pの公式を使って複利運用する場合は、最初に投資した金額をトレードで稼いだ時点で回収し、その後はリスクフリーの資金で運用する方法をお勧めしている。

資金が2倍になった時点で最初に投資したお金を引き出し、リスクが無い資金を使ってガンガン回してみる

リスクフリーの資金で回してるので、その後は運用残高がゼロになっても全く問題ないのだが、やはり運用口座が激しく上下しているのを毎日見るのは精神衛生上辛い人もいるだろう。

そういう場合にとても素敵な方法がある。

それはトレード収益が発生する度に、利益の10%を新しく積立しておくというやり方だ。

ここでのポイントは新しく専用の積立口座を作っておくということ。

この口座はトレード収益から得られたお金がどんどん振り込まれるので、もちろん運用口座のように残高が上下することはなく、ただひたすらお金が積み上がっていくだけである。

トレード収益が上がる度にこの口座の資金は増えて行くので、旅行やレジャーに使っても良いし、そのまま積立を続けてもいいだろう。

トレード利益の10%を貯金して大金持ちになる

仮にPの公式を使って複利運用を行い、トレード毎に収益の10%を積立てを行った場合は、以下のようになる。
2007年~2023年

ん? えっと、19億6200まんえん?

トレード収益が発生する毎に10%を積み上げていくだけで驚きを通り越すような金額になってしまった・・

しかも運用口座と違い積立口座なので、残高は上下することなく、積み上がっていくだけの口座でこの破壊力である。

これは果たしてファンタジーなのか??

この積立方法は、Pの公式を使った複利運用をベースにしているからこそできる技であるが、それにしてもちょっと異次元ではある。

しかしこれだけだとちょっとよくわからないので、Pの公式を使いながら、トレード収益の10%を積み立てる例を今年2021年1月~7月現在を例にとってみてみよう。

【ミニ先物1枚で固定した場合の損益】
損益 +596,000円

【Pの公式で枚数を可変させた場合の損益】
損益 +803,250円
瞬間最大損益 +3,101,450円

【トレード損益の10%を積み立てた場合の損益】
損益 +1,276,750円

まとめると、Pの公式を使いながら、トレード損益の10%を積み立てた場合の損益の合計は
Pの公式 +803,250円
積立  +1,276,750円
計   +2,080,000円

Pの公式で運用している口座は、枚数が常に可変されるので、口座残高は激しく上下するが、一方でトレード収益から10%を抜いた積立口座は、当たり前だが順調に増えていくのがわかる。

トレード収益から10%抜かずにPの公式で運用すると、激しい口座残高に心が乱れ、落ち着いてトレードを継続するのが難しくなるが、その都度トレード集計から10%を別口座に積み立てることで、確実に資産が増えているという安心感から精神的に落ち着いてトレードを継続できるようになる。

全体のトレード収益からみたら、10%をいちいち抜いてもあまり意味が無いように見えるが、積立口座の存在による安心感を得る効果は、あなたに計り知れないメンタルへの恩恵をもたらす。

損益 +22,822,000円
勝率 56%
シャープレシオ 0.25
最大ドローダウン 952,000円


勉強会にご参加の方からのメールをご紹介

ぷーやん様

お世話になります。●●です。

ロジックも拝見いたしました。実にシンプルなロジック、勝率やPFからしてもカーブフィッティングを疑う余地がありませんね。

それでいてあのなめらかな右肩上がりの損益曲線を実現しているというところに凄みを感じます。

無数の手法を考案され、検証を繰り返されたのではないかと推察いたしますが、最終的に、ボラティリティを考慮したブレイクアウトモデルにたどり着かれた、というのが、実に興味深いです。

ロジックもシンプルさに加えて、トレード回数が多く、勝率とPFがさほど高くないというのが、輪にかけて信頼に値します。

また、説明動画のなかでおっしゃっていましたが、相場の方向に素直についていく仕組みが安心感がありますね。純粋に「このシステムは凄い!」と直感しました。

またこれを作り上げたぷーやんさんはもっと凄いなぁと・・・。

7月に比較的大きなドローダウンが発生しているのも僕にとっては好都合なのかな、と勝手に解釈しています。

これから大きなリセッションが発生する確率が高いと思いますが、不謹慎ながら、少々、楽しみにしています。

お付き合いをいただければ幸いです。

しばらく運用して実務になれたら、無くなっても良い資金を用意して、Pの公式を用いて、目をつむって放置したいと思っています。

その間、収益を見ると気持ちが上下しそうなので、記憶から消したいくらいです.

よろしくお願いいたします。

勉強会について

スイングトレードモデルは、先物や株など様々な銘柄に対応可能で、更に「Pの公式」の資金管理手法を使って非常識なリターンを目指す勉強会です。

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内容

  • 日経平均先物、個別株銘柄を使ったスイングトレードモデルの仕組みを理解する。
  • トレード毎にシステマチックにロットを調整する「Pの公式」の様々な使い方を理解する。
  • トレード損益の10%を積み立てるメリットとメンタル面の効用。
  • 最適化したロスカット設定の方法。

注文の流れ

日経平均先物
「16:30に新規発注(逆指値)→ 翌日8:45~15:15の間に大引け成り行きの決済注文」の2段階の注文になります。
翌日以降にポジションを持ち越すスイングトレードで、翌日の15:15の取引終了時に全てのポジションを決済します。

トレード環境

配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。

資料

  • 運用モデルのエビデンス資料(エクセル)
  • 発注用サインファイル(エクセル)
  • ロット管理用「Pの公式」(エクセル)
  • 説明資料(PDF)

※ZOOMオンライン収録動画を配布します。

勉強会にご興味のある方はこちらまで

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オンライン無料相談

ご自身でお使いになっているトレード手法などについてのアドバイスも行っています。
どんなことでも結構です。お気軽にご相談ください。

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