Last Updated on 2024年8月30日 by ぷーやん
長期的に安定してワークするモデルの開発は大変難しい。
何度も何度も検証を繰り返しては失敗し、その失敗を糧にまた試行錯誤を繰り返す。
相場は諸行無常。
何一つ不変なものが無い世界で、不変なモデルを長期間ワークさせるという試み自体が間違っているようにも見える。
闇の中のトンネルを掘り進んでいる時は、一向に先が見えない絶望感に満たされるが、トンネルを貫通した後はその苦しみも良い経験になる。
僕の運用モデルは超短期のデイトレードがメインだが、今回ご紹介するのは、ポジションを持ち越すスイングトレードモデル。
株や先物など多くの銘柄で長期間ワークするようなモデルの開発を進めていく中でたどりついたのが、スイングトレードになる。
このモデルはブレイクアウト系の順張りスタイルで、従来僕が得意としてきた逆張りとはかなり様相が異なるモデルである。
こちらは日経平均先物のモデルで、ミニ1枚を固定で回した場合の損益だ。
2006年～2024年8月現在
↓
年次成績
| 2006 | 70,500 |
| 2007 | 482,000 |
| 2008 | 1,176,500 |
| 2009 | 578,500 |
| 2010 | 542,500 |
| 2011 | 257,000 |
| 2012 | -18,500 |
| 2013 | 41,500 |
| 2014 | 356,500 |
| 2015 | 134,500 |
| 2016 | 130,500 |
| 2017 | -15,000 |
| 2018 | 686,000 |
| 2019 | 381,500 |
| 2020 | 439,000 |
| 2021 | 540,500 |
| 2022 | 787,500 |
| 2023 | 519,500 |
| 2024（8月末現在） | 1,047,500 |
（ミニ1枚）
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 5,718,500 | 2,419,500 | 8,138,000 |
| 勝率 | 54.5% | 48.7% | 48.6% |
| SR | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| MDD | -388,500 | ||
| PMレシオ | 115% | ||
| 期待値 | 2,180 | 945 | 2,022 |
| PR | 1.40 | ||
| トレード率 | 90.2% |
リーマンショックの大暴落の年は、過去最高益
過去17年で日経平均（インデックス）は「15,765円→32,700円、+107％上昇」したのに対し、
運用モデル（単利）では「50万→642万、+1,280％」とインデックスを12倍以上も上回るパフォーマンスを上げている。
リーマンショックやコロナショックという歴史的な暴落を記録した相場においても、安定したパフォーマンスで、リーマンショックにおいては、過去最高益というおまけつきで、暴落でも大きく利益になるのは、直近のトレンドに合わせたポジションを取り、ショートで大きく稼いでいるからだ。
暴騰時にはロング、暴落時にはショートポジションを建てるので、パニック相場でも無事に乗り越えることができ、過去17年間のうち、損失のあった年は2012年の１回のみ（それもほぼトントン）で極めて安定している。
勉強会にご参加の方からのメールをご紹介
ぷーやん様
お世話になります。●●です。
ロジックも拝見いたしました。実にシンプルなロジック、勝率やＰＦからしてもカーブフィッティングを疑う余地がありませんね。
それでいてあのなめらかな右肩上がりの損益曲線を実現しているというところに凄みを感じます。
無数の手法を考案され、検証を繰り返されたのではないかと推察いたしますが、最終的に、ボラティリティを考慮したブレイクアウトモデルにたどり着かれた、というのが、実に興味深いです。
ロジックもシンプルさに加えて、トレード回数が多く、勝率とＰＦがさほど高くないというのが、輪にかけて信頼に値します。
また、説明動画のなかでおっしゃっていましたが、相場の方向に素直についていく仕組みが安心感がありますね。純粋に「このシステムは凄い！」と直感しました。
またこれを作り上げたぷーやんさんはもっと凄いなぁと・・・。
７月に比較的大きなドローダウンが発生しているのも僕にとっては好都合なのかな、と勝手に解釈しています。
これから大きなリセッションが発生する確率が高いと思いますが、不謹慎ながら、少々、楽しみにしています。
お付き合いをいただければ幸いです。
しばらく運用して実務になれたら、無くなっても良い資金を用意して、Ｐの公式を用いて、目をつむって放置したいと思っています。
その間、収益を見ると気持ちが上下しそうなので、記憶から消したいくらいです.
よろしくお願いいたします。
勉強会について
スイングトレードモデルは、上昇相場でも暴落相場でも、相場がどちらへ行こうとも利益を出せるトレンドフォローモデルです。その秘密を全て公開します。
内容
- 日経平均先物、個別株銘柄を使ったスイングトレードモデルの仕組みを理解する。
- 最適化したロスカット設定の方法。
注文の流れ
日経平均先物
「16：30に新規発注（逆指値）→ 翌日8：45～15：15の間に大引け成り行きの決済注文」の2段階の注文になります。
翌日以降にポジションを持ち越すスイングトレードで、翌日の15：15の取引終了時に全てのポジションを決済します。
トレード環境
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
資料
運用モデルのエビデンス資料（エクセル）
説明資料（PDF)
※ZOOMオンライン収録動画を配布します。
オンライン無料相談
ご自身でお使いになっているトレード手法などについてのアドバイスも行っています。
どんなことでも結構です。お気軽にご相談ください。
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